Zweistufige Spannendurchbruchstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf den Anstiegen und Abstiegen der 5-Minuten-Eröffnungspreise und setzt unterschiedliche Triggerbedingungen mit einem zweistufigen Spannungsbruch, um größere Preisbewegungen in schwankenden Trends zu erfassen.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf der Berechnung des Prozentsatzes der Bewegungen der K-Linie für die aktuellen 5 Minuten, basierend auf dem Öffnungspreis der K-Linie für die gesamten 5 Minuten pro Tag. Entsprechende Kauf- oder Verkaufsschlüsse werden getroffen, wenn die Bewegungen die gesetzte Breite der ersten Stufe überschreiten. Gleichzeitig werden ein Stop-Loss- und ein Stop-Exit-Position festgelegt.
Wenn ein Stop-Loss ausgelöst wird, wird der vorherige Auftrag aufgehoben, wenn die Kursbewegung weiter wächst und die Auslöser für die zweite Stufe überschreitet, neue Kauf- oder Verkaufsanweisungen unter der zweiten Stufe verwendet und die Stopps und Stopps weiter verfolgt.
Durch die Einstellung der zweistufigen Spanne kann ein Teil des Lärms in schwankenden Verhältnissen gefiltert werden und nur bei größeren Preisveränderungen gehandelt werden. Die Aktivierung der zweistufigen Spanne kann jedoch dazu beitragen, dass die Stop Losses, die zu häufig ausgelöst werden, reduziert werden.
Strategische Vorteile
- Die Verwendung von zwei Phasenbreiten, um verschiedene Triggerbedingungen zu setzen, kann den Lärm in den Schaukelmärkten effektiv filtern und nur bei größeren Veränderungen handeln
- Die Aktivierung der zweiten Stufe überschreiten kann wirksam verhindern, dass die Stoppschäden zu häufig ausgelöst werden
- Der Trend nach der Eröffnung eines neuen Handelstages kann genutzt werden, um die aktuellen Erhöhungen und Abnahmen auf der Grundlage der Eröffnungspreise zu berechnen.
- Die Strategie ist klar und einfach zu verstehen.
Risiken und Gegenmaßnahmen
- Bei starken Erschütterungen können häufiger Positionen eröffnet und dann ausgeschlossen werden, was zu höheren Transaktionskosten führt.
- Der zweite Schritt ist zu groß, um bessere Handelschancen zu verpassen.
- Die Spannung ist zu klein und kann zu unnötigen Transaktionen führen
Gegenmaßnahmen:
- Optimierung der Spannungsparameter, um die optimale Balance zu finden
- Erhöhung der Anzahl der täglichen Transaktionen, um zu viel zu vermeiden
- In Kombination mit Trendbeurteilungen werden bei offensichtlichen Trends radikalere Parameter verwendet.
Optimierungsrichtung
- Optimieren Sie die Werte der Zwei-Phasen-Abstände und finden Sie die optimale Kombination der Parameter
- Unterschiede in den Parametern verschiedener Sorten und Zeitabschnitte untersucht
- In Kombination mit Trendindikatoren werden bei offensichtlichen Trends radikalere Parameter verwendet
- Erhöhung der Grenze für tägliche Transaktionen zur Vermeidung übermäßiger Transaktionen
- Optimierung der Stop-Loss-Punkte für ein besseres Risiko-Rendite-Verhältnis
Zusammenfassen
Die Strategie erfasst die Preisbewegungen durch einen zweistufigen Überschneidungsbruch und filtert effektiv den Lärm in schwankenden Verhältnissen. Das Strategie-Konzept ist einfach und klar, und die Optimierung der Parameter kann eine bessere Wirkung haben. Der nächste Schritt kann in Verbindung mit Trend-Kennzeichen in Betracht gezogen werden.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Auto Entry Bot", overlay=true)
// Define input for the stop loss and take profit levels
stopLossPips = input.int(200, title="Stop Loss Pips", minval=1)
takeProfitPips = input.int(400, title="Take Profit Pips", minval=1)
// Calculate the percentage change from the 5-minute opening candle at 2:00 AM
var float openPrice = na
if (hour == 2 and minute == 0)
openPrice := open
percentageChange = (close - openPrice) / openPrice * 100
// Track the cumulative percentage change
var float cumulativeChange = 0
// Define input for the percentage change trigger
triggerPercentage1 = input.float(0.25, title="Percentage Change Trigger (%)", minval=0.01, step=0.01)
triggerPercentage2 = input.float(0.35, title="Additional Trigger Percentage (%)", minval=0.01, step=0.01)
// Check for price change trigger
if (percentageChange >= triggerPercentage1)
// Sell signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("ExitSell", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
cumulativeChange := 0 // Reset cumulative change after a trade
if (percentageChange <= -triggerPercentage1)
// Buy signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("ExitBuy", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
cumulativeChange := 0 // Reset cumulative change after a trade
// If the price keeps hitting stop loss, activate the second trigger
if (strategy.position_size < 0 and percentageChange <= -triggerPercentage2)
strategy.cancel("Sell") // Cancel previous sell order
strategy.entry("Sell2", strategy.short)
strategy.exit("ExitSell2", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
cumulativeChange := 0 // Reset cumulative change after a trade
if (strategy.position_size > 0 and percentageChange >= triggerPercentage2)
strategy.cancel("Buy") // Cancel previous buy order
strategy.entry("Buy2", strategy.long)
strategy.exit("ExitBuy2", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
cumulativeChange := 0 // Reset cumulative change after a trade