Doppelte gleitende Durchschnitts-Ausbruchsstrategie
ChaoZhang
Hier ist eine detaillierte Analyse der Trend-Following-Strategie mit einer doppelten beweglichen Durchschnittslinie:
Überblick
Die Dual Moving Average Breakout Strategie ist eine der beliebtesten Handelsstrategien. Die Strategie nutzt die Kreuzung von Fast Moving Average und Slow Moving Average als Kauf- und Verkaufssignal. Wenn die Fast Moving Average die Slow Moving Average von unten durchbricht, ist dies ein Kaufsignal; wenn die Fast Moving Average die Slow Moving Average von oben durchbricht, ist dies ein Verkaufssignal.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet einen einfachen Moving Average mit einer Länge von 10 und 13. Es erzeugt ein Kaufsignal, wenn der einfache Moving Average am 10. Tag den einfachen Moving Average am 13. Tag von unten durchdringt. Es erzeugt ein Verkaufsignal, wenn der einfache Moving Average am 10. Tag den einfachen Moving Average am 13. Tag von oben durchdringt.
Wenn die Kaufbedingungen erfüllt sind und gleichzeitig eine offene Position gehalten wird, wird die offene Position zuerst abgewickelt und dann eine Position eröffnet. Wenn die Verkaufsbedingungen erfüllt sind und gleichzeitig eine offene Position gehalten wird, wird die offene Position zuerst abgewickelt und dann eine offene Position eröffnet.
Darüber hinaus hat die Strategie eine Stop-Loss-Logik eingerichtet. Wenn Sie mehr tun, wird der Stop-Loss-Preis auf der Grundlage des Stop-Loss-Prozentsatzes der Eingabe eingestellt.
Analyse der Stärken
Die Strategie captures1. Die Strategie kann Trends erfassen und die Entwicklung der mittleren und langen Linie verfolgen.
Mit einer Doppel-Einheitlichkeits-Design, kann effektiv zu filtern, falsche Durchbruch.
Die Stop-Loss-Einstellung kann einzelne Einzelschäden kontrollieren.
Die Strategie ist einfach, klar und verständlich.
Die Strategie kann entsprechend der Marktdurchschnittsparameter angepasst werden, um die Strategie zu optimieren.
Risikoanalyse
Als Trend-Tracking-Strategie ist es leicht, am Ende des Trends zu fallen.
Ein linearer Ansatz kann zu Verzögerungen führen und die Wendepunkte verpassen.
Unvernünftige Stop-Loss-Einstellungen können zu unnötigen Verlusten führen.
Eine doppelte Gleichschlusskreuzung filtert nicht vollständig falsche Durchbrüche.
Die Strategie basiert nur auf technischen Indikatoren und ignoriert die grundlegenden Faktoren.
Optimierungsrichtung
Es kann in Erwägung gezogen werden, die Parameter für die Durchschnittslänge zu optimieren und eine geeignete Durchschnittsperiode zu wählen.
Es kann eine dreieckige Entwurf, um die Genauigkeit des Signals zu erhöhen.
Dies ist ein sehr einfacher Weg, um den Preis zu optimieren.
In Kombination mit anderen Indikatoren filtert er falsche Durchbruchsignale.
Optimierung der Vermögensverwaltung und strenge Kontrolle der Größe der einzelnen Verluste.
Zusammenfassen
Die Dual Moving Average Breakout Strategie ist eine einfache und praktische Trend-Tracking-Strategie. Sie kann einen mittleren und langen Trend effektiv erfassen und einen stabilen Überschuss zurückgeben. Als Trend-Tracking-Strategie kann sie jedoch am Ende des Trends eingeschränkt werden.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © chiragchopra91
//@version=4
strategy(title='Chirag Strategy SMA', shorttitle='CHIRAGSMA', overlay=true)
longCondition = crossover(sma(close, 10), sma(close, 13))
shortCondition = crossover(sma(close, 13), sma(close, 10))
// Set stop loss level with input options
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
if longCondition
if strategy.position_size < 0
strategy.close('Short', comment="SHORT EXIT")
strategy.entry('Long', strategy.long, comment="BUY")
if shortCondition
if strategy.position_size > 0
strategy.close('Long', comment="BUY EXIT")
strategy.entry('Short', strategy.short, comment="SHORT")
if strategy.position_size > 0
strategy.exit('LONG SL', stop=longStopPrice, comment="LONG SL EXIT")
if strategy.position_size < 0
strategy.exit('SHORT SL', stop=shortStopPrice, comment="SHORT SL EXIT")