Pause-and-Turn-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Hauptidee dieser Strategie ist, nach einem offensichtlichen kurzfristigen Stillstand des Aktienpreises den möglichen nächsten Kursschritt zu ermitteln, basierend auf der Bilanz, die sich in der Stillstandsphase entwickelt hat, und dementsprechend eine Mehrpreis-Operation durchzuführen.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet den Stochastic Oscillator, um zu bestimmen, ob der Aktienpreis in eine Korrektur eingetreten ist. Der Stochastic Oscillator zeigt, dass der Aktienpreis in eine Korrektur eingetreten ist, wenn ein Überkauf- oder Überverkaufszone schwankt.
Beurteilen Sie die Trendwendepunkte anhand der Richtung der K-Linie-Einheit, wenn der Stochastic-Oszillator-Indikator schwankt. Wenn die K-Linie vom Negativ zum Sonnenschein als Abschluss der Kurve beurteilt wird, machen Sie mehr; wenn die K-Linie vom Sonnenschein zum Sonnenschein als Abschluss der Kurve beurteilt wird, machen Sie eine Lücke.
Die Stop-Loss-Einstellung nach dem zusätzlichen Leerlauf wird anhand des Eintrittspunkts eingestellt, wobei der mobile Stop-Loss verwendet wird.
Die Strategie unterstützt sowohl Full-Hold- als auch Split-Hold-Operationen. Bei Full-Hold-Operationen wird ein fester Stop-Loss-Punkt festgelegt; bei Split-Hold-Operationen wird ein mobiler Stop-Loss-Punkt festgelegt.
Die Strategie setzt außerdem die täglichen Handelszeiten ein, um nur innerhalb des festgelegten Zeitraums zu handeln.
Analyse der Stärken
Der Stochastic Oscillator kann die kurzfristige Entwicklung der Aktienpreise bestimmen.
Die Bedienung an den K-Linie-Wendepunkten nach dem Erschütterungsschlag verbessert die Bedienungsgenauigkeit.
Die Verwendung von mobilen Stop-Loss-Stopps ermöglicht das Trailing von Stop-Loss-Punkten auf Basis der Aktienpreisentwicklung, wodurch mehr Gewinne gesichert werden können.
Unterstützt Volllager- und Spaltlager-Operationen, wobei die entsprechenden Operationen nach eigenen Risikopräferenzen ausgewählt werden können.
Die Einstellung der Handelszeiten verhindert Fehlverhandlungen bei außergewöhnlich schwankenden Kursen.
Risikoanalyse
Der Stochastic Oscillator hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, ein falsches Signal zu geben, das den Kauf- oder Verkaufspunkt verpasst oder sich verwirrt.
Die Drehpunkte der K-Linien sind nicht genau ermittelt und können an Nichtdrehpunkten betrieben werden.
Der bewegliche Stop-Loss-Punkt kann durch die Schwankung des Aktienpreises überschritten werden.
Die Aktienpreise können sich umdrehen, was zu einer Verlustvergrößerung führen kann.
Die Stop-Loss-Punkte und die Bewegungsbreite müssen an die Eigenschaften der verschiedenen Aktien angepasst werden.
Es ist notwendig, die Auswirkungen von außergewöhnlichen Aktienpreisschwankungen durch wichtige Ereignisse auf die Strategie zu vermeiden.
Optimierungsrichtung
Optimierung der Parameter des stochastischen Oszillators, um die Berechnungsräume genauer zu erkennen.
In Kombination mit anderen Indikatoren bestätigt das K-Line-Wendesignal die Betriebsgenauigkeit.
Optimierung der mobilen Stop-Loss-Algorithmen, um die Stop-Loss-Punkte besser auf den Aktienpreisen zu halten.
Die Einführung von Positionskontrollen, um zu vermeiden, dass eine einzelne Aktie zu viel verliert.
In Verbindung mit der Veröffentlichung von wichtigen Ereignissen, um außergewöhnliche Schwankungen der Aktienkurse zu vermeiden.
Die Optimierung der Split-Position-Modelle, um größere Markttrends zu verfolgen.
Zusammenfassen
Die Stochastic Oscillator-Strategie verwendet die Stochastic Oscillator-Anzeige, um die Kurzlinie zu identifizieren und an den Preiswechselpunkten nach dem Schock zu handeln. Die Strategie hat eine hohe Gewinnrate und kann den Gewinn im Trend sperren. Die Betriebsgenauigkeit muss jedoch weiter verbessert werden, da die Möglichkeit besteht, dass der Stochastic Oscillator falsche Signale ausgibt.
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Cross', overlay=true, initial_capital=1000 )
// Creditos : Cleber.martinelli
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// CALENDARIO //
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//052)
// trading view solicita que se ja informado data para gerar backtest a partir de tal data
//começa backtest do trading sistem em qual data ?
ano = input.int(2022, minval=1, title="Ano")
mes = input.int(1, minval=1, maxval=12, title="Mes")
dia = input.int(1, minval=1, maxval=31, title="Dia")
hora = input.int(1, minval=1, maxval=23, title="hora")
minuto = input.int(0, minval=0, maxval=59, title="minuto")
horaabertura = input.int(10, minval=1, maxval=23, title="hora Inicio Operacao Robo")
minutoabertura = input.int(40, minval=1, maxval=59, title="Minuto Encerra Tudo")
horaencerra = input.int(17, minval=1, maxval=23, title="hora Fechamento")
minutoencerra = input.int(50, minval=1, maxval=59, title="Minuto Encerra Novas Operacoes")
minutofinaliza = input.int(50, minval=1, maxval=59, title="Minuto Encerra Tudo")
//valida se o dia de hoje é posterior ao dia informado acima
Validadia = year >= ano and month >= mes and dayofmonth >= dia
//cria horario de abertura de negociaçao, considerar default 10 hs, pois os indicadores ja estarão corrigidos
abreloja = year >= ano and month >= mes and dayofmonth >= dia and hour >= horaabertura
//and minute >= minutoabertura)
//cria horario de fechamento de todas as negociaçoes, considerar default 17:00 hs
//nenhuma ordem pode ser aberta depois dessa data e as abertas devem ser fechadas
fechaloja = year >= ano and month >= mes and dayofmonth >= dia and hour >= horaencerra
//and minute >= minutoencerra)
fechaloja2 = year >= ano and month >= mes and dayofmonth >= dia and hour >= horaencerra
//and minute >= minutofinaliza)
//valida horario de negociação, pra liberar as operacoes.
lojaaberta = abreloja == true and fechaloja == false and fechaloja2 == false
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// Codigo Operacional //
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// Inputs da Estratégia
pmax = input.int(90, minval=0, maxval=100, title="Estocastico Alvo - Para Short")
pmin = input.int(10, minval=0, maxval=100, title="Estocastico Alvo - Para Buy ")
parcial = input(title="Parcial ? ", defval=true)
p_gain = input.int(150, minval=0, maxval=1000, title="Pontos para Gain ")
p_loss = input.int(150, minval=0, maxval=1000, title="Pontos para Loss")
p_parcial = input.int(50, minval=0, maxval=100, title="Pontos para Parcial ")
// puxando os indicadores que usaremos
estoc = ta.stoch(close,high,low,5)
if (estoc >=pmax and close < open)
strategy.entry("Vende", strategy.short ,qty = 2)
if (estoc <=pmax and close > open)
strategy.entry("Compra", strategy.long ,qty = 2 )
pm_ativo = strategy.opentrades.entry_price(0)
if strategy.position_size > 0 and parcial// Posicionado na compra
if strategy.position_size == 2 // Mão cheia
if close < pm_ativo - 100
strategy.exit("Fecha Compra", "Compra", loss=p_loss , qty = 2 )
if close > pm_ativo + 50
strategy.exit("Fecha Compra", "Compra", profit=p_gain , qty = 1 )
if strategy.position_size == 1// Mão cheia
if close < pm_ativo
strategy.exit("Fecha Compra", "Compra", loss=0 , qty = 1 )
if close > pm_ativo + 100
strategy.exit("Fecha Compra", "Compra", profit= p_gain * 1.5 , qty = 1 )
if strategy.position_size < 0 and parcial // Posicionado na Venda
if strategy.position_size == -2 // Mão cheia
if close > pm_ativo - 100
strategy.exit("Fecha Venda", "Vende", loss=p_loss , qty = 2 )
if close < pm_ativo + 50
strategy.exit("Fecha Venda", "Vende", profit=p_gain , qty = 1 )
if strategy.position_size == -1// Mão cheia
if close > pm_ativo
strategy.exit("Fecha Venda", "Vende", loss=0 , qty = 1 )
if close < pm_ativo + 100
strategy.exit("Fecha Venda", "Vende", profit=p_gain*1.5 , qty = 1 )
if strategy.position_size > 0 and parcial == false // Sem Parcial
strategy.exit("Fecha Compra", "Compra", loss=p_loss , profit = p_gain , qty = 2 )
if strategy.position_size < 0 and parcial == false // Sem Parcial
strategy.exit("Fecha Venda", "Vende", loss=p_loss , profit = p_gain , qty = 2 )