Connecticut-Turtle-System
Überblick
Diese Strategie basiert auf dem bekannten Turtle-Trading-System und folgt so weit wie möglich den ursprünglichen Regeln. Es handelt sich um ein Trendfolgesystem, das mithilfe von Doppelten Gleitenden Durchschnitten Ein- und Ausstiegssignale generiert.
Funktionsweise
- Berechnung der N1-Tageslinie und N2-Tageslinie (Standard 20 und 55 Tage) anhand des Höchstkurses zur Konstruktion eines Doppelten Gleitenden Durchschnitts.
- Berechnung der N3-Tageslinie und N4-Tageslinie (Standard 10 und 20 Tage) anhand des Tiefstkurses zur Konstruktion eines weiteren Doppelten Gleitenden Durchschnitts.
- Wenn der Schlusskurs über der N2-Tageslinie liegt: Long-Position eröffnen. Wenn der Schlusskurs unter der N4-Tageslinie liegt: Position schließen.
- Nach Eröffnung einer Long-Position wird bei jedem weiteren Anstieg um das N-fache des ATR (Standard 1-fach) die Position aufgestockt, maximal 5-mal.
- Es wird ein fester Stop-Loss gesetzt, standardmäßig N-facher ATR unter dem Einstiegskurs (Standard 2-fach).
- Eine neue Position darf nur dann eröffnet werden, wenn die vorherige Transaktion gewonnen wurde.
Vorteile
Die Strategie bietet folgende Vorteile:
- Befolgt das Trendfolgeprinzip und kann mittel- bis langfristige Trends erkennen.
- Der Doppelte Gleitende Durchschnitt als Filter vermeidet häufige Trades in Seitwärtsmärkten.
- Der Trailing-Stop-Loss ist angemessen festgelegt, um weder zu locker noch zu eng zu sein.
- Die parametrisierte Konfiguration erlaubt eine einfache Anpassung des Risiko-Ertrags-Profils.
- Durch das Aufstocken der Position können in Trends höhere Gewinne erzielt werden.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Bei Trendumkehrungen kann ein verspäteter Stop-Loss zu erheblichen Verlusten führen.
- Zu häufiges Aufstocken kann zu übermäßigem Handel führen.
- Eine falsche Parametereinstellung kann das System zu aggressiv oder zu konservativ machen.
- Das Backtesting birgt Overfitting-Risiken; die Live-Ergebnisse können schlechter ausfallen als die Backtest-Ergebnisse.
Die Risiken können wie folgt reduziert werden:
- Hinzufügen von Umkehrsignalen wie MACD-Divergenzen, um Verluste bei Gegentrends zu reduzieren.
- Optimierung der Parameter, um sie robust zu machen.
- Implementierung eines Positionsgrößen-Managements, um bei großen Verlusten die Position zu reduzieren.
Optimierungsmöglichkeiten
Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Hinzufügen einer Short-Trading-Logik, um auch in Abwärtstrends Gewinne zu erzielen.
- Einbau eines Moduls zur Optimierung des Stop-Loss, sodass er sich dynamisch an die Kursbewegungen anpasst.
- Einführung eines Moduls zur Positionsgrößenverwaltung, um die Größe jeder Aufstockung zu optimieren.
- Einbindung von Trendindikatoren wie ADX zur Beurteilung der Trendstärke, um Fehltrades zu vermeiden.
- Optimierung der Parameter für eine gleichmäßigere Gewinnkurve.
- Berücksichtigung von Transaktionskosten wie Slippage und Gebühren im Live-Handel.
Zusammenfassung
Diese Strategie erzielt Gewinne durch Trendfolge und zeigt gewisse Backtest-Vorteile. Die Live-Ergebnisse müssen jedoch noch überprüft werden. Eine weitere Optimierung der Parameter-Robustheit, Verbesserung des Stop-Loss-Managements und der Positionsgrößenverwaltung sind erforderlich, um die Strategie für den Live-Handel besser geeignet zu machen. Insgesamt ist der Ansatz sinnvoll und bietet großes Verbesserungspotenzial.
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Turtle", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, pyramiding=5)
stopInput = input(2.0, "Stop N", step=.5)- 1