Zweigleisige Trenderfassungs-Fusionsstrategie

Überblick

Die Strategie kombiniert die beiden Unterstrategien 123 Reversal und SMA Elastic Oscillator zu einer Trend-Tracking-Strategie, die ein doppeltes Signal auswählt. Die 123 Reversal-Strategie beurteilt potenzielle Wendepunkte anhand der K-Linie-Form. Die SMA Elastic Oscillator nutzt die Moving Average, um die Trendrichtung zu bestimmen.

Strategieprinzip

1. 123 Umkehrung

Die Strategie stammt aus Ulf Jensens Buch “Wie kann ich dreifache Rendite am Futures-Markt erzielen?” P183. Die Strategie gehört zum Umkehrungstypus. Wenn der Schlusskurs 2 Tage in Folge höher ist als der Schlusskurs des Vortages und die langsame Linie des zufälligen Indikators am 9. Tag unter 50 liegt, macht man einen Plus; wenn der Schlusskurs 2 Tage in Folge niedriger ist als der Schlusskurs des Vortages und die schnelle Linie des zufälligen Indikators am 9. Tag über 50 liegt, macht man einen Null.

1. SMA-Elastizitätsspieler

Der Indikator ähnelt dem von William Blau entwickelten TSI-Indikator, jedoch beinhaltet der SMA-Oszillator eine Signallinie. Der SMA-Elastizitätsindikator verwendet den Preis minus den doppelten Moving Average des Vortagspreises, um den Index-Moving Average des SMA als Signallinie zu erstellen, um ein Handelssignal zu senden. Die Indikatorparameter können optimiert werden.

Doppelte Bestätigung: Positionen werden nur geöffnet, wenn die 123 Umkehrung und die SMA-Elastizitätsindikator gleichwärtig sind. Wenn die beiden Signalrichtungen nicht übereinstimmen, bleibt die Position leer.

Strategische Vorteile

1. Durch die Kombination verschiedener Indikatoren entsteht eine Doppelbestätigungsmechanismus, der die Fehlsignale wirksam filtert.

2. 123 Umkehrstrategie nutzt K-Linienformationen, um potenzielle Umkehrpunkte zu ermitteln. Der SMA-Elastikschwinger sendet ein Signal durch Trendbeurteilung, die sich gegenseitig bestätigen und das Fehlen eines einzelnen Indikators ausgleichen.

3. Die SMA-Elastizitätsparameter sind einstellbar und können für verschiedene Sorten und Zyklen optimiert werden.

4. Insgesamt ist es eine Trendverfolgungsstrategie, die die Richtung der stärkeren Impulse kontinuierlich erfasst.

Strategisches Risiko

1. Die Integration und Balance von Umkehr- und Trendstrategien muss kontinuierlich optimiert werden, da sonst ein Wendepunkt verpasst oder erhebliche Verluste verursacht werden können.

2. Die Umkehrstrategie selbst birgt ein gewisses Risiko für Fehltrades und erfordert eine Anpassung der Parameter, um die Ausfallrate zu verringern.

3. Eine reine Tracking-Strategie kann keine Trendwende erkennen, und es besteht ein potenzielles Verlustrisiko. Die Risiken der Vermeidung von Positionen müssen zeitnah reduziert werden.

4. Verschiedene Sorten und Zyklusparameter erfordern wiederholte Optimierungstests und sind nicht für den Umzug geeignet.

Strategieoptimierung

1. Die Parameter der 123 Umkehrung wurden angepasst, um die Häufigkeit fehlerhafter Transaktionen zu verringern.

2. Anpassung der SMA-Elastizitätsparameter zur Optimierung der Sensitivität des Indikators.

3. Die Einführung von Stop-Loss-Strategien zur Verringerung von Einmalverlusten.

4. In Kombination mit anderen Indikatoren wird eine mögliche Umkehrung und eine zeitgemäße Verringerung der Position beurteilt.

5. Tests zur Optimierung der Parameter verschiedener Sorten zur Steigerung der Stabilität.

Zusammenfassen

Die Strategie kombiniert die Vorteile der Umkehr- und Trend-Strategie, um eine starke Trend-Tracking-Effekt durch eine Doppel-Bestätigungs-Mechanismus zu bilden. Die Strategie kann effektiv den Lärm zu beseitigen, was bedeutet, dass die Qualität der Trend-Chancen zu erfassen.