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Strategie für einen prozentualen Volumen-Oszillator

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-06 15:45:02
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Übersicht:

Der Prozentsatz Volumen-Oszillator (PVO) ist ein Momentums-Oszillator für das Volumen. PVO misst die Differenz zwischen zwei volumenbasierten gleitenden Durchschnitten als Prozentsatz des größeren gleitenden Durchschnitts, um Veränderungen in den Volumentrends zu messen. Diese Strategie verwendet PVO, um Volumentrends zu identifizieren, um die Kursbewegung zu bestätigen oder zu widerlegen.

Strategie Logik:

  1. Berechnung des kurzfristigen Volumen-EMA (Standstillstand von 12 Tagen)
  2. Berechnung des langfristigen Volumen-EMA (Standstillstand von 26 Tagen)
  3. Berechnung der PVO als prozentuale Differenz zwischen kurzer und langer EMA
  4. Berechnung der Signallinie EMA auf PVO (Standardsatz 9 Tage)
  5. Berechnen Sie das Histogramm als Unterschied zwischen PVO und Signallinie
  6. Kurz, wenn die Signalleitung über PVO kreuzt, lang, wenn sie unterhalb kreuzt
  7. Option zur Umkehr der Handelsrichtung
  8. Farbbalken basierend auf dem Signal

Die Strategie bildet einen PVO-Indikator durch eine doppelte EMA-Zusammensetzung und verwendet Signallinien, um Volumen-Trendänderungen zu identifizieren, um die mögliche Kursrichtung zu antizipieren.

Vorteile:

  1. Verwenden von Volumenänderungen zur Bestimmung zukünftiger Preisentwicklungen als Frühwarnung
  2. Einfache und praktische doppelte EMA-Struktur mit flexiblem Parameter-Tuning
  3. Visualisierte Farbbalken für intuitive Trendbeurteilung und einfache Bedienung
  4. Die Signalleitung reduziert die falschen Signale und verbessert die Stabilität
  5. Optionales Reverse-Trading bereichert die Strategieverwendung
  6. Anwendbar für mittelfristige bis langfristige Trends und kurzfristigen Handel

Die Strategie nutzt vollständig die indikative Wirkung von Volumenänderungen auf die Kursentwicklung. Im Vergleich zu einem einzigen Indikator ist die PVO-Struktur stabiler mit anpassbaren Parametern, um Volumen-Trendänderungen zu beurteilen und die mögliche Kursrichtung im Voraus zu erkennen. Die intuitive Farbdifferenzierung stärkt die Trendentscheidung und die Umkehrhandelsoption macht sie zu einer vielseitigen volumenbasierten Strategie.

Risiken:

  1. Der Volumenindikator verlässt das Preissignal und kann abweichen
  2. Eine unsachgemäße Einstellung der EMA-Parameter kann den Marktzustand falsch einschätzen
  3. Umgekehrter Handel erfordert Vorsicht, kann Verluste erhöhen
  4. Volumenänderung allein kann nicht den spezifischen Einstiegspunkt bestimmen
  5. Volumen nicht vollständig Preisvorhersage, Bedarf an Kombination mit anderen Indikatoren

Volumenänderung häufig Verzögerungen bei der Preisbewegung und PVO kann falsches Signal geben, wenn der Preis sich dem Trendende nähert. Falsche Parameter-Einstellungen können auch die Richtigkeit des Urteils beeinflussen. Vorsicht ist notwendig, wenn umgekehrter Handel, da der Trend sich erweitern kann. Volumen allein kann nicht präzise Einstiegspunkt bestimmen und braucht Hilfe anderer Indikatoren für das Timing. Volumen nicht vollständig den Preis vorherzusagen und muss vorsichtig folgen.

Optimierung:

  1. Optimierung der EMA-Perioden für verschiedene Produkte und Zeitrahmen
  2. Fügen Sie Filterbedingungen hinzu, um ungültige Signale zu vermeiden
  3. Kombination anderer Indikatoren zur Bestätigung des Eintrittszeitraums
  4. Stop-Loss hinzufügen

Test und Optimierung von EMA-Kombinationen, um die besten Perioden für die Trenddetektion zu finden. Hinzufügen von Volumenfluktuationsschwellen, um ineffektive Signale zu filtern. Einbeziehung von MACD, KD für weitere Eingangsbestätigung. Einstellen von Stop Loss, um Einzelhandelsverluste zu kontrollieren. Dies wird die Anwendbarkeit der Strategie erheblich verbessern.

Schlussfolgerung:

Die Strategie des Prozentsatzvolumen-Oszillators beurteilt Volumen-Trendänderungen, indem sie die prozentualen Unterschiede zwischen Volumen-EMAs berechnet, um die mögliche Kursrichtung vorherzusagen. Sie verwendet eine einfache und effektive doppelte EMA-Struktur, um Volumenfluktuationen zu messen, und verwendet intuitive Farbcodierung, um den visuellen Effekt zu verbessern. Die flexible Umkehrhandelsoption und Parameter-Einstellungen machen sie sowohl für den mittleren als auch für den kurzfristigen Handel geeignet. Da der Volumenindikator dem Preissignal hinterherhinkt und nicht den genauen Eintrittszeitpunkt bestimmen kann, müssen Parameter und die Einbeziehung anderer Indikatoren optimiert werden, um die Strategieleistung zu verbessern.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/09/2017
// The Percentage Volume Oscillator (PVO) is a momentum oscillator for volume. 
// PVO measures the difference between two volume-based moving averages as a 
// percentage of the larger moving average. As with MACD and the Percentage Price 
// Oscillator (PPO), it is shown with a signal line, a histogram and a centerline. 
// PVO is positive when the shorter volume EMA is above the longer volume EMA and 
// negative when the shorter volume EMA is below. This indicator can be used to define 
// the ups and downs for volume, which can then be use to confirm or refute other signals. 
// Typically, a breakout or support break is validated when PVO is rising or positive. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Percentage Volume Oscillator (PVO)", shorttitle="PVO")
LengthShortEMA = input(12, minval=1)
LengthLongEMA = input(26, minval=1)
LengthSignalEMA = input(9, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xShortEMA = ema(volume , LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(volume , LengthLongEMA)
xPVO = ((xShortEMA - xLongEMA) / xLongEMA) * 100
xSignalEMA = ema(xPVO , LengthSignalEMA)
xPVOHisto = xPVO - xSignalEMA
pos = iff(xSignalEMA < xPVO, -1,
	   iff(xSignalEMA > xPVO, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xPVO, color=blue, title="PVO")
plot(xSignalEMA, color=red, title="Signal")
plot(xPVOHisto, color=gray, title="PVO Histo", style=histogram)
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