Kreuzung des gleitenden Durchschnitts

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-06 17:01:53
Tags:

Übersicht

Die Kreuzungs-Bewegungsdurchschnittsstrategie berechnet gleitende Durchschnitte verschiedener Zeiträume und verwendet ihre Kreuzungen als Handelssignale. Sie gehört zu den Strategien der technischen Analyse.

Strategie Logik

Die Strategie berechnet 3 gleitende Durchschnitte mit verschiedenen Perioden: 34-Perioden-EMA, 89-Perioden-EMA und 200-Perioden-EMA. Sie berechnet zunächst diese 3 MAs und zeichnet sie dann in verschiedenen Farben und Linienbreiten für eine klare Identifizierung.

Die Handelssignale werden auf der Grundlage der Überschneidungen zwischen verschiedenen MA erzeugt: Wenn der schnelle MA über den mittleren MA überschreitet, löst er das Kaufsignal aus; wenn der schnelle MA unter den mittleren MA überschreitet, löst er das Verkaufssignal aus. Dies gehört zu einer aggressiven Handelsstrategie.

Um überschüssiges Rauschen auszufiltern, verwendet die Strategie auch einen langsamen MA. Nur wenn der schnelle MA den langsamen MA gleichzeitig überschreitet, werden die tatsächlichen Kauf- und Verkaufssignale ausgelöst. Zum Beispiel wird nur dann das Kaufsignal generiert, wenn der schnelle MA über die mittleren und langsamen MA überschreitet. Dies stellt sicher, dass Trades nur dann stattfinden, wenn signifikante Trendänderungen eintreten.

Vorteile

Verwendet mehrperiodische MAs, um Lärm zu filtern und große Trendveränderungen zu identifizieren.
Die Kombination identifiziert Trendumkehrungen gut.
Verwendet die EMA zur Berechnung der Marktpreise, die den jüngsten Preisen mehr Gewicht verleihen und besser auf Trendänderungen reagieren.
Sichtbar macht verschiedene MAs durch Crossover für eine einfache Signalidentifizierung.
Flexible Strategie, die eine Anpassung der Zulassungsdauer an unterschiedliche Marktbedingungen ermöglicht.

Risiken

MAs haben Verzögerungen und können die Signalentwicklung verzögern.
Starke Trends können die MAs außer Kraft setzen und übermäßige Signale erzeugen.
Eine schlechte Einstellung der MA-Periode kann die Handelshäufigkeit und das Risiko erhöhen.
Extreme Volatilität könnte zu falschen MA-Crossovers führen.
Märkte mit hohen Gebühren eignen sich nicht für solche Hochfrequenzstrategien.

Verbesserungen

Beurteilen Sie verschiedene Kombinationen von MA-Perioden, um optimale Parameter zu finden.
Hinzufügen von Volatilitätsindex usw., um den Handel zu unterbrechen, wenn große Schwankungen auftreten.
Kombination mit einem stochastischen Oszillator usw., um einen Kauf/Verkauf bei Extremen zu vermeiden.
Optimieren Sie den Eintrittszeitplan, indem Sie auf wichtige MA-Rücktritte warten, bevor Sie eintreten.
Anpassungsfähige MAs zur dynamischen Anpassung von Perioden für eine bessere Flexibilität.

Schlussfolgerung

Die Kreuzungs-Bewegungsdurchschnittsstrategie ist eine typische technische Analyse-Strategie. Sie beobachtet die Beziehung zwischen MAs verschiedener Zeitrahmen, um Marktumkehrpunkte zu bestimmen. Die gleichzeitige Verwendung von schnellen, mittleren und langsamen MAs kann sowohl schnell auf Trends reagieren als auch gefälschte Signale effektiv filtern. Mit einer richtigen Parameter-Ausrichtung kann sie flexibel für verschiedene Marktumgebungen sein. Dennoch müssen nachlassende Probleme mit MAs berücksichtigt werden. Insgesamt hat die Strategie eine intuitive Logik und ist es wert, in Live-Märkten validiert und optimiert zu werden.

/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="EMA 34, 89, 200 e cruzamento das EMA", overlay=true)

// Input options
fastMALen = input(title="Fast MA",  defval=34)
midMALen  = input(title="Medium MA",  defval=89)
slowMALen = input(title="Slow MA",  defval=200)

// Calculate values
fastMA = ema(close, fastMALen)
midMA  = ema(close, midMALen)
slowMA = ema(close, slowMALen)

// Plot values
plot(series=fastMA, color=yellow,
     title="Fast MA", linewidth=3, trackprice=false)
plot(series=midMA, color=red,
     title="Mid MA", linewidth=4, trackprice=false)
plot(series=slowMA, color=white,
     title="Slow MA", linewidth=5)

// Highlight crossovers
longCondition = crossover(ema(close, 34), ema(close, 200)) 
if (longCondition)
    strategy.entry("COMPRA FINAL", strategy.long)

longCondition1 = crossover(ema(close, 34), ema(close, 89)) 
if (longCondition1)
    strategy.entry("COMPRA INICIAL", strategy.long)

shortCondition = crossunder(ema(close, 34), ema(close, 200))
if (shortCondition)
    strategy.entry("VENDE FINAL", strategy.short)
    
shortCondition1 = crossunder(ema(close, 34), ema(close, 89))
if (shortCondition1)
    strategy.entry("VENDE INICIAL", strategy.short)

Mehr