Dual-Line Tracking Umkehr-Gleitendes Durchschnittssystem
ChaoZhang
Überblick
Die Doppel-Line-Tracking-Rückwärts-Gleichlinien-System kombiniert die 123-Form-Rückwärts-Strategie und die Gleichgewichtstabellen-Strategie, um Rückwärtschancen zu entdecken und Trends zu verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu erzielen.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht aus zwei Unterstrategien:
- 123 Umkehrung der Form
Die Strategie basiert auf dem Preismodell. Die Logik ist:
- Wenn der Schlusskurs zwei Tage in Folge steigt und die K-Linie am neunten Tag unter 50 liegt, machen Sie mehr
- Wenn der Schlusskurs zwei Tage in Folge gefallen ist und die K-Linie am 9. Tag über 50 liegt, wird ein Leerlauf gemacht
Die Strategie nutzt die Art und Weise, wie die Preise den Schlusskurs des Vortages überschreiten, um die Umkehrung zu bestimmen, und nutzt die K-Linie-Kombination der Aktien, um die Erschütterung zu beseitigen.
- Strategie der Gleichgewichtstabelle
Die Strategie basiert auf einer Fünf-Linien-Kreuzung auf der Gleichgewichtstabelle. Die spezifische Logik ist:
- Wenn der Schlusskurs über der Basislinie liegt, machen Sie mehr
- Leerstellung, wenn der Schlusskurs unter der Umrechnungslinie liegt
Die Basislinie ist die Mitte der Höchst- und Tiefstpreise der letzten 26 Tage, die Umrechnungsschleife die Mitte der Höchst- und Tiefstpreise der letzten 9 Tage. Die Strategie nutzt die Erschließung von Trends durch ein Linear-Cross-System.
Die endgültige Strategie wird auf Basis der Signale der beiden Unterstrategien kombiniert, wenn beide Positionen in die gleiche Richtung gehandelt werden, wenn sie über- oder untergeordnet sind, und wenn sie in die gleiche Richtung gehandelt werden.
Analyse der Stärken
- Die Kombination von Reversals und Trends bietet sowohl Reversalchancen als auch Trendverfolgung, und die Strategie ist flexibel.
- Die 123 Formen sind einfach und praktisch, um kritische Wendepunkte zu erkennen.
- Die Parameter der Gleichgewichtstabelle sind optimiert und das Risiko für einen Durchbruch ist gering.
- Die Kombination zweier unterschiedlicher Arten von Strategien ermöglicht eine Strategieoptimierung.
Risikoanalyse
- Umkehrstrategien sind anfällig für Fallen und riskieren Verluste. Die Handelszyklen können angemessen verkürzt oder die Stop-Loss-Risiken erhöht werden.
- Die Gleichgewichtstabelle kann leicht in schwankenden Verhältnissen eingestellt werden, wobei die Parameter entsprechend angepasst oder die Filterbedingungen erhöht werden können, um unnötige Transaktionen zu reduzieren.
- Bei der Kombination der beiden Strategien kann eine falsche Parametermatch zu zu häufigen oder spärlichen Signalen führen, die sorgfältig getestet und optimiert werden müssen.
Optimierungsrichtung
- Test mehr Kombinationen von Indikatoren, um bessere Filtermittel zu finden.
- Optimierung der Parameter der Gleichgewichtstabelle, um sie besser an die spezifischen Produktmerkmale anzupassen.
- Der ATR kann auf die Aufrechterhaltung von Stop-Loss-Systemen angewendet werden.
- Das ist ein Modul für die Geldverwaltung, um Risiken zu kontrollieren.
- In der Rückmeldung werden mehr Daten gesammelt, die Strategie wird vielseitig getestet, Probleme entdeckt und kontinuierlich optimiert.
Zusammenfassen
Die Strategie hat einen gewissen Handelsvorteil, aber es gibt auch Risiken von Deckung und Verlust. Wir müssen die Strategie-Logik in der Rückmeldung kontinuierlich optimieren, ergänzt durch strenge Risikomanagement-Maßnahmen, um die Stabilität der Strategie zu verbessern.
/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 26/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Ichimoku Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
middleDonchian(Length) =>
lower = lowest(Length)
upper = highest(Length)
avg(upper, lower)
Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement) =>
pos = 0.0
Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
Kijun = middleDonchian(basePeriods)
xChikou = close
SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2
pos := iff(close < SenkouA[displacement], -1,
iff(close > SenkouB, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ichimoku2c", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
conversionPeriods = input(9, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posIchimoku2c = Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posIchimoku2c == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posIchimoku2c == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )