Daytrading-Strategie basierend auf DI-Crossover

Überblick

Diese Strategie basiert auf dem Durchschnitt der realen Bandbreite (ATR) und dem Trendindikator (DMI) auf der Grundlage der Kreuzung der positiven Indikatoren (DI +) und der negativen Indikatoren (DI -). Die Strategie gehört zu den Trend-Tracking-Strategien. Die ATR wird verwendet, um die Trendwende durch die Kreuzung von DI + und DI - zu bestimmen.

Strategieprinzip

1. Berechnung des ATR ((14)): Berechnung der durchschnittlichen realen Bandbreite unter Verwendung der Höchst-, Mindest- und Schlusskurs der letzten 14 Tage

2. Berechnen Sie DI+ und DI-

   • DI+ = 100 * RMA(MAX(UP,0),N) / ATNR

   • DI- = 100 * RMA(MAX(DOWN,0),N) / ATNR

UP ist die Differenz zwischen dem heutigen Höchstpreis und dem heutigen Schlusskurs, DOWN ist die Differenz zwischen dem heutigen Höchstpreis und dem heutigen Schlusskurs, N ist die Länge der Parameter, default 14, ATNR ist der ATR, der für den vorherigen Schritt berechnet wurde

1. Es ist eine sehr schwierige Aufgabe.

   • Wenn DI+ auf DI- getragen wird, wird ein Kaufsignal erzeugt

   • Wenn DI+ unter DI- durchschreitet, erzeugt dies ein Verkaufssignal

2. Einstellung der Stop-Loss-Sperre:

   • Multiple Stop-Loss-Preis ist der Einstiegspreis abzüglich ATR multipliziert mit dem Stop-Loss-Multiplikator

   • Multiple-Stop-Aufschlag als Einstiegspreis plus ATR multipliziert mit dem Aufschlag-Multiplikator

   • Leerfahrkarten Stop-Loss-Preis als Einstiegspreis plus ATR multipliziert mit dem Stop-Loss-Multiplikator

   • Leer Ticket Stop-Kennzahl minus ATR multipliziert mit Stop-Kennzahl

Strategische Stärkenanalyse

1. Die Nutzung von DI+ und DI-Kreuzung zur Beurteilung von Trendwechselpunkten ermöglicht die zeitnahe Erfassung neuer Trendrichtungen

2. ATR ist ein dynamischer Stop-Loss-Anzeiger, der einen vernünftigen Stop-Loss-Anzeiger basierend auf der Schwankung des Marktes festlegen kann

3. Wenige Strategieparameter, leicht zu verstehen und umzusetzen

4. Die Rückmeldedaten zeigen, dass die Strategie einen positiven Gewinnfaktor aufweist und besser als die Buy-Hold-Strategie funktioniert.

Risikoanalyse und Lösungsansätze

1. DI-Kreuzung mit Risiko für Fehltransaktionen

   • Bei einem Falschbruch werden unnötige Handelssignale erzeugt, die DI-Zyklusparameter können entsprechend angepasst werden, um falsche Signale zu filtern

2. Der Stoppschalter ist zu nahe.

   • Der nahegelegene Stop-Loss-Stopp kann bei starken Marktschwankungen leicht ausgelöst werden, wobei die ATR-Multiplikatoren an die Häufigkeit der Marktschwankungen angepasst werden können

3. Trends und Marktschwankungen sind nicht effektiv zu handhaben.

   • Die DI-Systeme unter Bewegungen kreuzen sich häufig und erzeugen zu viele ungültige Handelssignale, die mit anderen Indikatoren kombiniert werden können.

4. Rückzug Risiken

   • Strategie maximale Rücknahme akzeptabel, aber nicht vollständig systematische Rücknahme zu vermeiden, kann Position-Management-Strategie anpassen, um Rücknahme zu kontrollieren

Optimierungsvorschläge

1. Filterung von DI-Kreuzsignalen in Kombination mit Moving Averages, um Fehlhandlungen in schwankenden Zeiten zu vermeiden

2. Erhöhung der Positionsmanagement-Mechanismen wie Fixed Share, Martingale usw. zur Kontrolle von Rücknahmen und zur Steigerung der Profitabilität

3. Optimierung der ATR-Parameter, um die Stop-Loss-Stopps besser an die Schwankungsbreite der verschiedenen Handelsarten anzupassen

4. Optimierung der Parameter, um die optimale Kombination von Parametern zu finden, wie DI-Zyklen, ATR-Zyklen und ATR-Multiplikationen

5. Erweiterung der Logik für die Beurteilung von Geschäften in Nacht- und Morgenpositionen, so dass die Strategie rund um die Uhr funktioniert

Zusammenfassen

Diese Strategie ist insgesamt relativ einfach und praktisch, indem sie die Zeit zum Kauf und Verkauf durch die Kreuzung von DI beurteilt und die Stop-Loss-Sperre mit ATR-Dynamik eingestellt. Die Strategie hat weniger Parameter, ist leicht zu testen und in der Praxis zu überprüfen, und es ist auch bequem, optimierte Anpassungen vorzunehmen. Die DI-Kreuzung ist jedoch nicht gut für die Beurteilung von Schocksituationen, und dies ist die Richtung, in der die Strategie verbessert werden muss.