Ausbruch mit dem Trend – Momentum Stop-Loss-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie basiert auf dem Design von Breakouts und Dynamic Stop Loss Indicators. Die Strategie nutzt die Breakout-Dynamik, um die Richtung des Trends zu bestimmen, tritt ein, wenn der Preis die Stop-Line überschreitet, und nutzt dann die Stop-Line, um den Trend zu verfolgen und Gewinne zu sichern. Die Strategie zielt darauf ab, die Breakout-Dynamik zu nutzen, um das Risiko zu kontrollieren.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet den dynamischen Stop-Index Volatility Stop, um die Richtung des Trends zu bestimmen und den Stop zu verfolgen. Der Volatility Stop berechnet eine dynamische Stop-Linie, die sich an der Bandbreite der Preisschwankungen orientiert.
- Die ATR (Average True Range) der Preise berechnet
- Die Stop-Line ergibt sich aus dem ATR-Wert, multipliziert mit einem Stop-Loss-Faktor
- Wenn der Preis steigt, wird der Höchstpreis erfasst, wobei der Stop-Line der Höchstpreis minus ATR multipliziert mit dem Faktor
- Wenn der Preis fällt, wird der niedrigste Preis registriert, der Stop-Line wird der niedrigste Preis plus ATR multipliziert mit dem Faktor
So kann die Stop-Line mit den Preisschwankungen nach oben und unten schwanken und einen dynamischen Kanal bilden.
Wenn der Preis die Stop-Loss-Linie überschreitet, bedeutet dies eine Trendwende, und die Strategie eröffnet eine Position:
- Die Strategie wird überschritten, wenn der Preis die Stop-Loss-Linie von unten nach oben überschreitet
- Wenn der Preis die Stop-Line von oben nach unten überschreitet, wird die Strategie aufgegeben
Nach der Eröffnung der Position wird die Strategie mit einer Stop-Loss-Linie verfolgt:
- Die Stop-Loss-Linie für mehrere Positionen ist der Höchstpreis abzüglich ATR multipliziert mit dem Faktor
- Die Stop-Loss-Linie für leere Positionen ist der Mindestpreis plus ATR multipliziert mit dem Faktor
Wenn der Preis wieder die Stop-Loss-Linie berührt, wird die Strategie platziert.
Auf diese Weise kann die Strategie im Laufe der Zeit die Umkehrung des Trends verfolgen und gleichzeitig die Risiken mit Stop-Loss-Systemen kontrollieren.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Es ist wichtig, dass die Menschen in der Lage sind, den Trend umzukehren, um keine verpassten Gelegenheiten zu vermeiden.
- Durch die Nutzung von dynamischen Stop-Losses kann die Stop-Loss-Position an die Marktbewegungen angepasst werden, um die Stop-Loss-Position zu optimieren.
- Die Stop-Loss-Position wird mit der Bewegung aktualisiert, um die Gewinne zu maximieren
- Wenn Sie in einem Trend mehrere Treffer gewinnen, erhalten Sie einen größeren Trendgewinn.
- Wirksame Risikokontrolle und Vermeidung von Überschüssen
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- In Schwingungen kann es zu häufig ausgelösten Stoppschäden kommen
- Der Stop-Loss-Faktor muss vernünftig eingestellt werden, zu klein ist zu empfindlich, zu groß verliert den Sinn.
- Die Auswirkungen von Gebühren auf die Transaktionen sind zu beachten, da die Transaktionen häufig die Erträge beanspruchen.
- Das ist ein sehr schwieriger Prozess, aber es ist möglich, dass man einen Teil der Gewinne aus den ersten Jahren verliert.
- Die Risiken, die sich aus der Abweichung von der Stop-Loss-Linie ergeben, müssen beachtet werden
Gegenmaßnahmen:
- Optimierung des Stop-Loss-Faktors durch Rückmessung, um die optimalen Parameter zu finden
- Um den Handel zu verlängern, sollten Sie die Zeit und die Häufigkeit reduzieren.
- Ein Filter kann in Betracht gezogen werden, um zu häufige Transaktionen zu vermeiden.
- Der Abstand zwischen den Stop-Lines kann angemessen sein, aber nicht zu groß.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann weiter optimiert werden:
- Optimierung des Stop-Loss-Faktors und Suche nach der optimalen Kombination von Parametern
- Filter, um nicht in den Knast zu geraten
- Überprüfungen in Kombination mit mehreren Zeitzyklen zur Verbesserung der Signalqualität
- Optimierung der Positionsverwaltung und schrittweise Erhöhung der Positionen
- Berücksichtigung von dynamischen Anpassungs-Trading-Zeitzyklen
- Aktien-Basis-Auswahl, um die Mainstream-Trends zu erfassen
Zusammenfassen
Die Trend-Breakout-Dynamik-Stopp-Strategie ist insgesamt eine sehr praktische Trend-Tracking-Strategie. Sie kann die Chancen einer Trendwende ergreifen und die Risiken durch Dynamik-Stopp effektiv kontrollieren. Wenn die Parameter richtig optimiert werden, kann ein besserer Gewinn in einer Trendsituation erzielt werden.
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
strategy(shorttitle='Volatility Stop Strategy',title='Volatility Stop Strategy (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 100, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// Works better on 3h, 1h, 2h, 4h
// Best time frame 2H
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2021, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
length = input(20, "Length", minval = 2)
src = input(close, "Source")
factor = input(3.0, "vStop Multiplier", minval = 0.25, step = 0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
var max = src
var min = src
var uptrend = true
var stop = 0.0
atrM = nz(atr(atrlen) * atrfactor, tr)
max := max(max, src)
min := min(min, src)
stop := nz(uptrend ? max(stop, max - atrM) : min(stop, min + atrM), src)
uptrend := src - stop >= 0.0
if uptrend != nz(uptrend[1], true)
max := src
min := src
stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
[stop, uptrend]
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = crossover(close, vStop) and window())
//Exit
strategy.close("long", when = crossunder(close, vStop))
plot(vStop,"Vstop", color.black, linewidth=2)