Allmähliche Stop-Loss-Aufwärtsstrategie

Überblick

Die progressive Stop-Loss-Strategie ist eine einfache, aber sehr praktische Strategie, die Sie daran erinnert, Ihre Stop-Loss-Positionen schrittweise zu erhöhen, wenn die Preise steigen.

Grundsätze

Die Strategie setzt zuerst einen anfänglichen Stop-Loss-Level auf 95% des Einstiegspreises, wenn eine lange Position betreten wird. Dann definiert sie mehrere höhere Stop-Loss-Levels, die jeweils 100%, 105% und 110% des Einstiegspreises betragen. Die Strategie überprüft, ob der niedrigste Preis der letzten 7 Tage einen Stop-Loss-Level überschritten hat, und setzt den Stop-Loss-Level auf diesen höheren Stop-Loss, wenn er überschritten wurde.

Insbesondere definiert die Strategie acht Stop-Loss-Positionen, die jeweils 95%, 100%, 105%, 110%, 115%, 125%, 125% und 130% des Einstiegspreises betragen. Sie prüft, ob der niedrigste Preis der letzten 7 Tage höher ist als der nächste Stop-Loss-Level, und setzt den Stop-Loss-Level auf den höheren Stop-Loss-Level, wenn ja.

Wenn beispielsweise der Einstiegspreis 100 US-Dollar beträgt, ist der anfängliche Stop-Loss 95 US-Dollar. Wenn der niedrigste Preis in den letzten 7 Tagen 105 US-Dollar erreicht hat und der nächste Stop-Loss 100 US-Dollar beträgt, wird der Stop-Loss auf 100 US-Dollar gesetzt. Wenn er 115 US-Dollar erreicht, wird der Stop-Loss auf 105 US-Dollar gesetzt, und so weiter.

Auf diese Weise wird der Stop-Loss-Level mit steigenden Preisen erhöht, wodurch ein schrittweiser Stop-Loss erreicht wird, der einen Teil der Gewinne schützt. Gleichzeitig wird der zu optimistische Effekt vermieden, den ein normaler Tracking-Stop-Loss in der Rückmessung hervorruft.

Vorteile

Der größte Vorteil dieser schrittweisen Stop-Loss-Strategie besteht darin, dass die Stop-Loss-Position nach und nach mit steigenden Preisen angehoben werden kann, um einen Teil der Gewinne zu schützen und zu verhindern, dass die Stop-Loss-Position überschritten wird und die gesamten Gewinne direkt verloren gehen.

Im Gegensatz zu einem normalen Tracking-Stopp ist ein schrittweiser Stop bei der Rückmessung nicht allzu optimistisch. Da ein normaler Tracking-Stopp bei einer Preisrücknahme sofort den Stop-Loss-Platz abschiebt, kann der Rückzugsprozess übersprungen und direkt in den nächsten Aufschwung übergegangen werden.

Da die Stop-Loss-Strategie schrittweise nach oben bewegt wird, kann die Stop-Loss-Strategie den Prozess der tatsächlichen Handelsbewegungen in der Rückmessung realistischer widerspiegeln und zu optimistischen Ergebnissen verhindern.

Darüber hinaus bietet die Strategie die Möglichkeit, die Stop-Loss-Punkte zu ändern. Viele Börsen bieten keine Stop-Loss-Funktion an, so dass diese Strategie universell ist und auf verschiedene Handelsplattformen angewendet werden kann.

Die Gefahr

Das größte Risiko dieser Strategie ist, dass die Stop-Loss-Geschwindigkeit nicht mit dem sehr schnellen Preisanstieg mithalten kann. Wenn der Preis in kurzer Zeit stark steigt und mehrere Stop-Loss-Länge überschreitet, kann der Stop-Loss nur langsam nach oben bewegt werden und kann die Gewinne nicht rechtzeitig schützen.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass der Händler den Zeitpunkt für die Änderung des Stop-Loss-Standards verpasst oder verzögert. Die Strategie bietet nur Hinweise auf den Zeitpunkt für die Änderung des Stop-Loss-Standards, wobei die Anpassung des Stop-Loss-Standards vom Händler selbst vorgenommen werden muss. Wenn der Händler nicht rechtzeitig ändert oder die Änderung verzögert, kann dies dazu führen, dass der Stop-Loss durchbrochen wird.

Optimierung

Die Strategie kann auf folgende Weise optimiert werden:

1. Optimierung der prozentualen Einstellung der Stop-Loss-Position, um sie der Volatilität der jeweiligen Handelsarten anzupassen.

2. Optimieren Sie den Blick auf die Mindestpreis-Zyklusparameter, z. B. indem Sie die Mindestpreise der letzten 5 oder 10 Tage anzeigen, um die Häufigkeit der Schwankungen für verschiedene Sorten anzupassen.

3. Erhöhen Sie die Anzahl der Stop-Loss-Positionen, um die Stop-Loss-Platzierung schrittweise zu erleichtern.

4. Die Logik des mobilen Stopps wurde hinzugefügt, sodass auch der Stopp nach und nach nach nach oben verschoben werden kann.

5. Die automatische Ausführung der Schadensbegrenzungsänderung ohne menschliche Beteiligung verringert die Schwierigkeiten und das Risiko von Verzögerungen.

6. Hinzufügen von Warnmeldungen für die Verletzung der Stop-Loss-Ereignisse, um zu verhindern, dass Händler die Verletzung der Stop-Loss-Ereignisse übersehen.

Zusammenfassen

Die progressive Stop-Loss-Strategie ist eine einfache und praktische Strategie, die die Stop-Loss-Position nach und nach mit steigenden Preisen verschiebt, um zu optimistische Simulationsergebnisse zu vermeiden und gleichzeitig die Gewinne zu schützen. Sie ist besser geeignet für reale Handelsumgebungen und ist einfacher auf verschiedenen Handelsplattformen anzuwenden als die übliche Stop-Tracking-Strategie. Durch die Optimierung des Stop-Loss-Prozentsatzes, der Mindestpreisparameter und der Stop-Loss-Menge kann die Strategie besser für verschiedene Handelsarten geeignet sein.