Umgekehrter MACD-Impuls verwickelt mit DMI-Breakout-Kurzfristiger Scalpingstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-13 17:42:23
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Übersicht

Diese Strategie konzentriert sich auf die Verkürzung während der Bärenmarktbedingungen, indem zwei auf Stärke basierende Indikatoren verwendet werden, um den Beginn eines kurzfristigen Abwärtstrends zu bestätigen - und so schnell wie möglich die Gelegenheit zum Shorting zu ergreifen.

Die Strategie funktioniert gut auf Münzen, die Sie langfristig hodlen möchten, und funktioniert besonders gut, wenn Sie einen automatisierten Handelsbot verwenden, der Trades für Sie ausführen kann. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihre Investition abzusichern, indem Sie einen Prozentsatz Ihrer Münzen zum Handel aufwenden, ohne Ihre gesamte Beteiligung zu riskieren. Dies mindert die nicht realisierten Verluste durch Hodling, da es zusätzliches Geld aus den erzielten Gewinnen liefert. Sie können sich dann entscheiden, dieses Geld zu hodlen oder es zur Reinvestition zu verwenden, wenn der Markt attraktive Kaufniveaus erreicht.

Alternativ können Sie dies auch verwenden, wenn Sie mit Futures-Kontrakten handeln, bei denen es nicht notwendig ist, den zugrunde liegenden Vermögenswert bereits zu besitzen, bevor er kurz gehandelt wird.

Strategie Logik

Das Handelssystem verwendet den Indikator Momentum Average Convergence Divergence (MACD) und den Indikator Directional Movement Index (DMI), um zu bestätigen, wann die beste Zeit zum Verkauf ist.

Der MACD ist ein Trend-folgende Momentum-Indikator und bietet die Identifizierung der kurzfristigen Trendrichtung.

Der DMI zeigt an, in welche Richtung sich der Kurs entwickelt, und vergleicht frühere Tief- und Höchststände mit zwei Linien, die zwischen jeder gezeichnet sind - der positiven Richtungsgelenk (+DI) und der negativen Richtungsgelenk (-DI). Der Trend kann durch den Vergleich der beiden Linien und der größeren Linie interpretiert werden. Wenn der negative DMI größer ist als der positive DMI, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Vermögenswert in einem anhaltenden Abwärtstrend gehandelt wird, und umgekehrt.

Das System beginnt den Handel, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind:

Das MACD-Histogramm wird bärisch.
Wenn der negative DMI größer ist als der positive DMI.

Abhängig von Ihrem langfristigen Vertrauen in den Vermögenswert können Sie den festen Take-Profit anpassen, um konservativer oder aggressiver zu sein.

Die Position wird geschlossen, wenn

Take-Profit Exit: +8% Preisrückgang gegenüber dem Einstiegspreis.

Oder

Stop-Loss-Ausgang: Der Preis überschreitet den Volatilitätsstop.

Im Allgemeinen eignet sich dieser Ansatz für mittelfristige bis langfristige Strategien. Das Backtesting für diese Strategie beginnt am 1. April 2022 bis zum 18. Juli 2022, um ihre Ergebnisse in einem Bärenmarkt zu demonstrieren.

Zu den Paaren, die sehr starke Ergebnisse erzielen, gehören SOLUSDT auf dem Zeitrahmen von 45m, MATICUSDT auf dem Zeitrahmen von 2h und AVAUSDT auf dem Zeitrahmen von 1h. Im Allgemeinen deuten die Rückversuche darauf hin, dass es in den meisten Paaren am besten auf dem Zeitrahmen von 45m/1h funktioniert.

Eine Handelsgebühr von 0,1% wird ebenfalls berücksichtigt und an die auf Binance angewandte Basisgebühr angepasst.

Analyse der Vorteile

Zu den Vorteilen dieser Strategie gehören:

Nutzt die Stärken der MACD- und DMI-Indikatoren, um die Genauigkeit der Eintrittssignale zu verbessern und falsche Ausbrüche zu vermeiden.
Verwendet eine Kombination aus festen Take-Profit- und Volatilitäts-Trailing-Stop-Exit-Mechanismen, um höhere Take-Profits zu gewährleisten und gleichzeitig das Risiko zu kontrollieren.
Geeignet für Abwärtstrends auf dem Bärenmarkt, um erhebliche kurzfristige Scalping-Gewinne zu erzielen.
Kann verwendet werden, um lange Positionen abzusichern, um zusätzliches Einkommen zu erzielen, oder direkt kurzfristiges Futures-Kontrakt zum Scalping.
Starke Backtest-Ergebnisse, vor allem in Zeitrahmen von 1 Stunde und 45 Minuten, geeignet für Hochfrequenzhandel.

Risikoanalyse

Zu den Risiken dieser Strategie gehören:

DMI und MACD als Nachlässigkeitsindikatoren haben eine höhere Wahrscheinlichkeit für fehlerhafte Signale um Trendwendepunkte herum, was eine Stop-Loss-Überwachung erfordert.
Bei falscher Festsetzung des Take-Profits kann es zu zu geringen oder zu hohen Take-Profits kommen.
In diesem Fall ist es notwendig, den Wert des Stops zu erhöhen, um den Stops zu verringern.
Eine falsche Auswahl des Zeitraums für Backtests kann zu übermäßig optimistischen Ergebnissen führen.
Die tatsächliche Leistung wird durch Handelsgebühren, Marktordnungsverschiebungen usw. beeinflusst, was zu Abweichungen vom Backtest führt.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:

Verwenden Sie maschinelles Lernen, um MACD- und DMI-Parameterkombinationen automatisch zu optimieren, angepasst an verschiedene Zeitrahmen und Münzen.
Hinzufügen von volatilitätsbasierten dynamischen Gewinnnahmen, Anpassung des Gewinnbereichs basierend auf der Marktvolatilität.
Einbeziehung zusätzlicher Indikatoren, die ein Multifaktormodell zur Verbesserung der Filterung bilden, wie BVN und OBV.
Hinzufügen von maschinellen Lernmodellen, um MACD und DMI bei der Signalisierung zu unterstützen.
Verwenden Sie Limit-Orders anstelle von Marktordern, um die Auswirkungen von Slippage zu reduzieren.
Test auf einzelnen Münzen, um optimale Zeitrahmenparameter zu finden

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese kurzfristige Bären-Scalping-Strategie durch die Identifizierung optimaler Shorting-Momente durch die leistungsstarke MACD- und DMI-Kombination erhebliche quantitative Gewinne erzielt. Sie kann verwendet werden, um Long-Positionen und direkt Short-Futures-Kontrakte abzusichern. Die Optimierung von Stops und Tuning-Parametern kann die Gewinnrate weiter verbessern.

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Inverse MACD + DMI Scalping with Volatility Stop (Shorting) (By Coinrule)",

         overlay=true,
         initial_capital=10000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=100,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 4, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

// DMI and MACD inputs and calculations
[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = ta.dmi(14, 14)
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

Take_profit = input(3) / 100
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

length = input.int(20, 'Length', minval=2)
src = input(close, 'Source')
factor = input.float(2.0, 'vStop Multiplier', minval=0.25, step=0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    var max = src
    var min = src
    var uptrend = true
    var stop = 0.0
    atrM = nz(ta.atr(atrlen) * atrfactor, ta.tr)
    max := math.max(max, src)
    min := math.min(min, src)
    stop := nz(uptrend ? math.max(stop, max - atrM) : math.min(stop, min + atrM), src)
    uptrend := src - stop >= 0.0
    if uptrend != nz(uptrend[1], true)
        max := src
        min := src
        stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
        stop
    [stop, uptrend]
    
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)

closeShort = close > longTakeProfit or ta.crossunder(close, vStop)

//Entry
strategy.entry(id='short', direction=strategy.short, when=ta.crossover(macd_signal, macd) and pos_dm < neg_dm and timePeriod)

//Exit
strategy.close('short', when=closeShort and timePeriod)

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