MACD-Momentum-Verschränkung DMI-Durchbruch kurzfristige Arbitrage-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie konzentriert sich auf den kurzfristigen Defizit bei Bärenmärkten und nutzt zwei dynamische Indikatoren, um ein gemeinsames Signal zu liefern, dass ein kurzfristiger Abwärtstrend bereits begonnen hat - und die Defizit-Gelegenheiten so schnell wie möglich zu nutzen.
Diese Strategie gilt für Münzen, die Sie planen, langfristig zu halten, und die besonders gut funktionieren, während Sie Ihre Transaktionen mit einem automatisierten Handelsroboter durchführen. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihre Investitionen zu sichern, indem Sie einen bestimmten Prozentsatz Ihrer Münzen verteilen, ohne Ihre gesamte Position zu riskieren.
Auf der anderen Seite können Sie, wenn Sie einen Futures-Markt-Kontrakt handeln, ohne die Basis-Assets zu besitzen, direkt einen Leerlauf machen.
Strategieprinzip
Das Trading-System verwendet MACD-Dynamik-Indikator und DMI-Trend-Indikator, um die besten Verkaufsmomente zu bestätigen. Die Kombination dieser beiden Indikatoren vermeidet den Handel in einem Aufwärtstrend und reduziert die Wahrscheinlichkeit, in einen niedrigen Markt zu geraten.
Der MACD ist ein Trend-Tracking-Dynamik-Indikator, der kurzfristige Trendrichtungen identifiziert. In dieser Variante verwendet er 12 Zyklen als schnelle und 26 als langsame EMA-Längen, wobei die Signalglanz auf 9 eingestellt ist.
Die DMI zeigt die Trendrichtung des Preises an und vergleicht die vorherigen Tiefst- und Höchststände. Zwischen den beiden Linien werden die Positiv- und die Negativ-Linien dargestellt. Die Trends können durch den Vergleich der beiden Linien und der größeren Linie erklärt werden.
Wenn zwei Bedingungen erfüllt sind, tritt das System ein:
Der MACD-Dreieck wird nach unten gedreht.
Negatives DMI ist größer als positives DMI.
Die Strategie hat einen festen Stop, kombiniert mit einem Stop-Off, der als Tracking-Stop dient, um der Trendstärke gerecht zu werden. Je nach Ihrer langfristigen Zuversicht in das Asset kann der feste Stop-Off so bearbeitet werden, dass er konservativer oder positiver ist.
Eine Off-Hold-Position wird ausgeschlossen, wenn:
Der Eintrittspreis sank um +8%.
oder
Stop-Loss: Der Kurs durchbricht die Schwankungsrate und stoppt.
Insgesamt ist diese Methode für mittelfristige Strategien geeignet. Die Rückführung der Strategie begann vom 1. April 2022 bis zum 18. Juli 2022 und bewies ihre Wirksamkeit in einer Bärenmarkt. Eine weitere Rückführung von Anfang 2022 ergab ebenfalls gute Renditen.
Es zeigte sich besonders gut in Kombinationen wie SOLUSDT mit 45 Minuten, MATICUSDT mit 2 Stunden und AVAUSDT mit 1 Stunde. Die Rückmeldungen zeigen, dass es in den meisten Kombinationen mit 45 Minuten und 1 Stunde am besten funktioniert.
Die Transaktionsgebühren werden ebenfalls berücksichtigt und entsprechen 0,1% der Basisgebühren von Binance.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Nutzen Sie die Vorteile der beiden Indikatoren MACD und DMI, um die Genauigkeit des eingehenden Signals zu verbessern und falsche Durchbrüche zu vermeiden.
Die Einführung eines Ausgangsmechanismus mit festen Stopps und Schwankungen, der die Stop-Loss-Kombination verfolgt, gewährleistet sowohl eine höhere Stop-Out als auch eine Risikokontrolle.
Der Short-Line-Arrange-Ertrag ist höher, wenn der Bärenmarkt in der Abnahmephase ist.
Es kann verwendet werden, um eine langfristige Position zu sichern, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Es kann auch direkt auf Devisenkontrakte eingesetzt werden, um sie zu arbitragieren.
Die Rückmeldung funktioniert hervorragend, insbesondere in 1-Stunden- und 45-Minuten-Zyklen, die für den Hochfrequenzhandel geeignet sind.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch folgende Risiken:
DMI und MACD als Tracking-Indikatoren haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, falsche Signale an Trendwendepunkten zu erzeugen, und es ist notwendig, auf Stopps zu achten.
Eine falsche Einstellung des festen Stopps kann zu einem zu kleinen oder zu großen Stopp führen. Es wird empfohlen, die Schwankungen der verschiedenen Währungen anzupassen.
Die Stop-Loss-Rate-Tracking-Rate kann in Zeiten starker Schwankungen überschritten werden und muss mit einem zusätzlichen Stop-Loss kombiniert werden.
Die falsche Auswahl des Rücklaufzeitraums kann zu zu optimistischen Ergebnissen führen. Es sollte eine längere Rücklaufzeit und verschiedene Marktphasen getestet werden.
Die Effektivität der Festplatte wird von Faktoren wie den Transaktionsgebühren, den Marktpreisen und den Einzelschaltpunkten beeinflusst, die von der Rückmessung abweichen.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann weiter optimiert werden:
Automatische Optimierung der MACD- und DMI-Parameterkombinationen anhand von Machine-Learning-Methoden für unterschiedliche Perioden und Währungen.
Erhöhung der dynamischen Stop-Loss auf Basis der Volatilität und Anpassung der Stop-Loss-Grenze an die Marktvolatilität.
Zusätzliche Indikatoren werden hinzugefügt, um ein Multifaktormodell zu bilden und die Filterwirkung zu verbessern.
Erhöhung der Trendschätzung durch maschinelle Lernmodelle und Unterstützung der MACD- und DMI-Signalisierung.
Der Einsatz von Limit-Tickets als Ersatz für Markt-Tickets reduziert die Auswirkungen von Schlupfpunkten.
Verschiedene Währungen werden getestet, um die optimale Kombination von Periodiparametern zu finden.
Zusammenfassen
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kurzlinie-Bear-Strategie durch die Kombination von MACD- und DMI-Stärken zur Ermittlung der Zeit für eine Leerlaufzeit einen hohen quantitativen Gewinn erzielt. Sie kann sowohl zur Absicherung langfristiger Positionen als auch zur direkten Leerlaufnahme von Futures verwendet werden. Die Optimierung der Stop-Loss-Strategie und der Parameteranpassung kann die Gewinnrate weiter erhöhen.
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Inverse MACD + DMI Scalping with Volatility Stop (Shorting) (By Coinrule)",
overlay=true,
initial_capital=10000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 4, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
// DMI and MACD inputs and calculations
[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = ta.dmi(14, 14)
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
Take_profit = input(3) / 100
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
length = input.int(20, 'Length', minval=2)
src = input(close, 'Source')
factor = input.float(2.0, 'vStop Multiplier', minval=0.25, step=0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
var max = src
var min = src
var uptrend = true
var stop = 0.0
atrM = nz(ta.atr(atrlen) * atrfactor, ta.tr)
max := math.max(max, src)
min := math.min(min, src)
stop := nz(uptrend ? math.max(stop, max - atrM) : math.min(stop, min + atrM), src)
uptrend := src - stop >= 0.0
if uptrend != nz(uptrend[1], true)
max := src
min := src
stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
stop
[stop, uptrend]
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)
closeShort = close > longTakeProfit or ta.crossunder(close, vStop)
//Entry
strategy.entry(id='short', direction=strategy.short, when=ta.crossover(macd_signal, macd) and pos_dm < neg_dm and timePeriod)
//Exit
strategy.close('short', when=closeShort and timePeriod)