Strategie der doppelten Umkehrung

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-13 17:56:24
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Übersicht

Die Dual Reversal Entry-Strategie erzeugt Einträge durch Kombination von Umkehrsignalen aus den MACD- und Stochastischen RSI-Indikatoren, um an Trendumkehrpunkten genau lang und kurz zu gehen.

Strategie Logik

Die Strategie besteht aus folgenden Bestandteilen:

Verwendung des MACD-IndikatorsKreuzung der Nulllinie zur Bestimmung der Trendumkehrung.
Die Verwendung des Stochastischen RSI-Indikators zur Identifizierung von Überkauf- und Überverkaufszuständen.
Wenn die MACD-Linie über Null (bullish Reversal Signal) kreuzt und der Stochastic RSI Überverkauf zeigt, wird ein Kaufsignal generiert.
Die Strategie hat sowohl Indikator-Plotting-Modus als auch Ausführungsmodus. Im Indikator-Modus werden Umkehrsignale mit Dreiecken gekennzeichnet. Im Strategie-Modus werden Long/Short-Positionen auf Umkehrsignale geöffnet.

Die Kombination des MACD-Umkehrsignals mit dem stochastischen RSI-Überkauf-/Überverkaufsniveau verbessert die Genauigkeit der Einträge.

Vorteile

Doppel-Indikator-Filterung verbessert die Eingangsgenauigkeit

Die doppelten Umkehrfilter sorgen dafür, dass die Einträge erst nach der Trendumkehr aufgenommen werden, wodurch falsche Signale reduziert und die Eingangsgenauigkeit verbessert wird.

Umkehrhandelsarbeiten für unruhige/schwankende Märkte

Als Umkehrstrategie zeichnet sie sich in unruhigen Bärenmarktbedingungen mit häufigen Auf- und Abstiegen aus und ermöglicht Gewinntrades bei jeder geringfügigen Umkehr.

Anfängerfreundlich ohne Trendverzerrung

Es handelt direkt alle Umkehrungen ohne die Notwendigkeit, den Haupttrend zu bestimmen, einfach für Anfänger zu verwenden.

Flexible Indikator- oder Strategiemodi

Die Modi ermöglichen eine flexible Nutzung für Analysen oder automatisierte Ausführungen.

Risiken

Höheres Risiko eines Umkehrhandels

Ohne Berücksichtigung eines großen Trends hat der Umkehrhandel ein höheres Risiko in stark trendigen Märkten, wobei wahrscheinlich aufeinanderfolgende Verluste einen Gegentrend eröffnen.

Schwierige Optimierung für mehrere Parameter

Die vielen Parameter von Dual-Indikatoren machen die Optimierung schwierig. Unangemessene Parameter können zu einem Überhandel oder zu unzureichenden Signalen führen.

Erfordert ein Hochfrequenz-Handelskonto

Die Hochfrequenzstrategie braucht kostengünstige Handelskonten zur Unterstützung, sonst können Gebühren die Gewinne ausgleichen.

Möglichkeiten zur Verbesserung

Optimierung der Indikatorparameter

Verschiedene Parameterkombinationen testen, um die optimalen Einstellungen für zuverlässige Signale zu finden. z.B. MACD-Perioden, Stochastic Lookback.

Trendfilter hinzufügen

Das Hinzufügen eines Trendindikators und die Einnahme von Umkehrsignalen nur in die Trendrichtung verhindert gegentrendartige Geschäfte.

Implementieren von Stop Loss

Ein Teil der Gewinne wird mit einem Teil der Gewinne abgedeckt, der zum Verlierer addiert wird.

Verschärfung der Eintrittsbedingungen

Zusätzliche Eintrittsfilter wie Volumenspitzen oder kreuzende gleitende Durchschnitte zur Verringerung falscher Einträge.

Schlussfolgerung

Die Dual-Reversal-Entry-Strategie bietet einen neuartigen und zuverlässigen Ansatz zum Handel mit lokalen Umkehrungen. Sie zeichnet sich bei unruhigen Bärenmarktbedingungen aus, birgt jedoch höhere Risiken. Um bei Live-Handel konsequent zu profitieren, sind umfangreiche Optimierungen, Trendfilter und Risikokontrollen erforderlich.

/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('RB Reversal Tabs Strategy', overlay=true)
//Developer: Andrew Palladino
//Owner: Rob Booker
//Date Modified: 11/25/2018
//Updated to Pinescript V5 and transformed into a Strategy by: Powerscooter	11/25/2022

StrategyMode = input.bool(true,"Strategy Mode")
macd_fast_period = input(title='MACD Fast Period', defval=12)
macd_slow_period = input(title='MACD Slow Period', defval=26)
macd_signal_period = input(title='MACD Signal Period', defval=9)
stoch_period = input(title='Stochastic RSI Period', defval=70)
prc_k_period = input(title='%K Period', defval=30)
prc_d_period = input(title='%D Period', defval=30)
stoch_ob = input(title='Stochastic Overbought Level', defval=70)
stoch_os = input(title='Stochastic Oversold Level', defval=30)

[macd_line, signal_line, hist_line] = ta.macd(close, macd_fast_period, macd_slow_period, macd_signal_period)

fast_prc_k = 100 * (close - ta.lowest(low, stoch_period)) / (ta.highest(high, stoch_period) - ta.lowest(low, stoch_period))
fast_prc_d = ta.sma(fast_prc_k, prc_d_period)

slow_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
slow_prc_d = ta.sma(slow_prc_k, prc_d_period)

full_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
full_prc_d = ta.sma(full_prc_k, prc_d_period)

is_buy_reversal = ta.crossover(macd_line, 0) and full_prc_k < stoch_os
is_sell_reversal = ta.crossunder(macd_line, 0) and full_prc_k > stoch_ob

plotshape(is_buy_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangleup, color=color.new(color.green, 0), size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(is_sell_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangledown, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, location=location.abovebar)

//Orders
if is_buy_reversal and StrategyMode
	strategy.entry("Long",strategy.long)
if is_sell_reversal and StrategyMode
	strategy.entry("Short",strategy.short)
//plot(full_prc_k, color=blue)
//plot(full_prc_d, color=red)
//plot(macd_line, color=blue)

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