Momentum-Breakout-Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die Bolling-Linie und den ATR-Indikator in Verbindung mit der EMA-Equivalen, um eine dynamische Breakout-Trading-Strategie zu erstellen. Wenn der Preis nach oben über die Bolling-Oberbahn und schnell über die EMA-Equivalen geht, erzeugt dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis nach unten über die Bolling-Unterbahn geht und schnell über die EMA-Equivalen fällt, erzeugt dies ein Verkaufsignal.
Strategieprinzip
Berechnen Sie die Mittellinie, die Oberbahn und die Unterbahn der Brin-Linie. Die Mittellinie ist die SMA-Mittellinie mit n Perioden, die Oberbahn ist die Mittellinie + m*n Perioden Standarddifferenz, Unterbahn ist mittlere Linie - m*Die n-Perioden sind unterschiedlich.
Berechnung des ATR-Wertes für die Verfolgung von Stop Losses.
Berechnen Sie die EMA-Mittellinie für 1 und n Zyklen, um die Preisbewegung zu bestimmen.
Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Preis über die Blink-Oberbahn geht und schnell über die n-Perioden-EMA-Gehrlinie geht.
Ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn der Preis die Blink-Unterbahn durchbricht und die n-Perioden-EMA-Gewinnlinie schnell durchbricht.
Der ATR-Indikator wird verwendet, um einen Stop-Loss-Punkt zu setzen und die Richtung des Preisbruchs zu verfolgen, um zu verhindern, dass er eingeschlagen wird.
Analyse der Stärken
Brinline kombiniert mit ATR-Stopp, um das Risiko effektiv zu kontrollieren.
Die EMA entscheidet schleunigst über die Richtung der Dynamik und vermeidet falsche Durchbrüche.
Die Strategieparameter sind anpassbar für verschiedene Marktumstände.
Die Kauf- und Verkaufssignale sind eindeutig, die Handelsfrequenz ist hoch und eignet sich für Short-Line-Handel.
Die ATR-Indikatoren werden verwendet, um Verluste zu verfolgen und zeitnah zu stoppen.
Risikoanalyse
Wenn die Brinline zu eng ist, kann es zu mehr Noise-Transactions kommen.
Die ATR-Parameter sind zu klein eingestellt, was dazu führen kann, dass die Stoppdistanz zu nahe an der Stütze liegt.
Die EMA-Parameter müssen regelmäßig angepasst werden.
In den Zwischenstädten könnte es zu mehr Geschäften kommen.
Die Verfolgung von Stop-Losses kann manchmal zu radikal sein, was zu einer Vergrößerung der Verluste führen kann.
Optimierungsrichtung
Der RSI-Indikator beurteilt Überkauf und Überverkauf, der KDJ-Indikator beurteilt Abweichungen usw.
Es kann in Erwägung gezogen werden, die Brinline-Parameter an die ATR-Dynamik anzupassen, um die Brinline besser auf Preisschwankungen auszurichten.
Die Wirkung verschiedener EMA-Periodenparameter kann getestet werden, um die optimale Kombination zu finden.
Die ATR-Parameter können entsprechend der Schwankungsrate intelligent angepasst werden, um zu radikale Stop Loss zu vermeiden.
Es kann in Erwägung gezogen werden, ein Deep-Learning-Modell einzusetzen, um zu entscheiden, wann man kaufen oder verkaufen soll.
Zusammenfassen
Diese Strategie ist klar, die Gesamtkonzeption nutzt Brinline zu erfassen Preis-Breakthrough, ATR Set-Stop-Range, EMA Beurteilung der Dynamik Richtung, um die Durchbruch-Dynamik zu beurteilen, um die breite Linie Preis-Trend effektiv zu erfassen. Gleichzeitig in Kombination mit mehreren Indikatoren für eine umfassende Beurteilung, kann die Qualität des Signals zu verbessern. Aber es gibt auch einige optimierbare Richtungen, durch Parameter-Anpassung, Indikator-Kombination und andere Methoden kann die Strategie weiter zu verbessern, so dass sie stabiler und elastischer.
/*backtest
start: 2022-11-07 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="UT Bot Strategy", overlay = true)
//CREDITS to HPotter for the orginal code. The guy trying to sell this as his own is a scammer lol.
// Inputs
a = input(1, title = "Key Vaule. 'This changes the sensitivity'")
c = input(10, title = "ATR Period")
h = input(false, title = "Signals from Heikin Ashi Candles")
src = h ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead = false) : close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = (src - lower)/(upper - lower)
// plot(bbr, "Bollinger Bands %B", color=#26A69A)
// band1 = hline(1, "Overbought", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
// hline(0.5, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
// band0 = hline(0, "Oversold", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
// fill(band1, band0, color=color.rgb(38, 166, 154, 90), title="Background")
xATR = atr(c)
nLoss = a * xATR
xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := iff(src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss),
iff(src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss),
iff(src > nz(xATRTrailingStop[1], 0), src - nLoss, src + nLoss)))
pos = 0
pos := iff(src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
iff(src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0)))
xcolor = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue
ema = ema(src,1)
emaFast = ema(src,144)
emaSlow = ema(src,576)
sma = sma(src, c)
above = crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = crossover(xATRTrailingStop, ema)
smaabove = crossover(src, sma)
smabelow = crossover(sma, src)
buy = src > xATRTrailingStop and above and (bbr>20 or bbr<80)
sell = src < xATRTrailingStop and below and (bbr>20 or bbr<80)
// buy = src > xATRTrailingStop
// sell = src < xATRTrailingStop
barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop
// plot(emaFast , color = color.rgb(243, 206, 127), title="emaFast")
plot(xATRTrailingStop, color = color.rgb(233, 233, 232), title="xATRTrailingStop")
plotshape(buy, title = "Buy", text = 'Buy', style = shape.labelup, location = location.belowbar, color= color.green, textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
plotshape(sell, title = "Sell", text = 'Sell', style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color= color.red, textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
// plotshape(buy, title = "Sell", text = 'Sell', style = shape.labelup, location = location.belowbar, color= color.green, textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
// plotshape(sell, title = "buy", text = 'buy', style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color= color.red, textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
barcolor(barbuy ? color.green : na)
barcolor(barsell ? color.red : na)
// strategy.entry("short", false, when = buy)
// strategy.entry("long ", true, when = sell)
strategy.entry("long", true, when = buy)
strategy.entry("short ", false, when = sell)