Strategie für zweigleisiges Tracking von Stoßmustern
ChaoZhang
Überblick
Die Binary-Tracking-Schock-Typing-Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die auf Bollinger-Bändern und EMA-Indikatoren basiert.
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt sowohl die Brin-Band als auch die EMA als technische Indikatoren. Die Brin-Band umfasst die oberen, mittleren und unteren Bahnen, um zu bestimmen, ob der Preis in der Schwingungs-Bereich ist. Die EMA ist ein Trend-Tracking-Indikator, der die Preisentwicklung bestimmen kann.
Die Strategie berechnet zuerst die Mittelbahn des Brin-Bands, also die n-Tage-Simple Moving Average der Preise, wobei die N-Werte 20 Tage als Default betragen. Die Brin-Band-Oberbahn und die Unterbahn haben jeweils zwei Standarddifferenzen plus/minus der Mittelbahn. Dann wird eine 9-Tage-EMA berechnet.
Wenn der Preis die EMA überschreitet, gilt dies als Kaufsignal; wenn der Preis die EMA unterschreitet, gilt dies als Verkaufssignal. So kann die EMA als schnelle Durchschnittslinie den kurzfristigen Preistrend erfassen, während die Brin-Band-Mittelbahn als langsame Durchschnittslinie einige falsche Signale filtern kann.
Die Strategie nutzt daher die doppelte Spurverfolgung der EMA und der Brin-Band, um möglichst kurzfristige Preisschwankungen zu erfassen.
Strategische Stärkenanalyse
Diese Doppel-Track-Strategie hat folgende Vorteile:
Die Verwendung von EMA und Brin-Band-Mid-Track-Doppel-Tracking ermöglicht es, Trends und Erschütterungen gleichzeitig zu beurteilen und kurzfristige Preisschwankungen genauer zu erfassen.
EMA als schnelle Durchschnittslinie, Brin-Band-Mittelbahn als langsame Durchschnittslinie, die beide zusammen, kann effektiv zu filtern falsche Signale, Signalqualität zu verbessern.
Die Indikatorparameter sind anpassbar, die n-Werte und die Brin-Band-Standarddifferenz können an den Markt angepasst werden, und sie sind anpassungsfähig.
Die Strategie ist einfach, klar und umsetzbar und eignet sich hervorragend für kurzfristige Krisen.
Die Parameter können in Kombination mit anderen Kennzahlen optimiert werden, um die Strategie-Stabilität weiter zu verbessern.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige potenzielle Risiken:
Die Brin-Band ist leicht zu unterstützen und zu belasten, was zu einem vorzeitigen Auslösen des Stoppschadens führen kann.
Bei einer Kreuzung zwischen EMA und Brin-Band kann es zu einer Abweichung kommen, die ein falsches Signal aussendet.
Bei starken Trends kann die EMA leicht zu einem Kaufpunkt am Ende der San Cup oder zu einem Verkaufspunkt an der Spitze der Three Mountains werden und den Trend verpassen.
Wenn die Schokken nachlassen, werden die Handelssignale deutlich schwächer und es wird nicht möglich sein, dauerhaft zu profitieren.
Die falsche Einstellung der Parameter kann zu übertriebenen oder verpassten Handelschancen führen.
Die Gebühren für den Handel reduzieren die tatsächlichen Gewinne und die Größe der Positionen muss kontrolliert werden.
Richtung der Strategieoptimierung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Hinzu kommt, dass die Zunahme der Verkehrsauslastung und die Filterung von Kreuzungen mit schlechter Qualität der Signalqualität.
In Kombination mit Überkauf-Überverkauf-Indikatoren wie dem RSI vermeiden Sie, dass Kauf- und Verkaufspunkte in extremen Regionen auftreten.
Die Stop-Loss- und Stop-Stopp-Einstellungen basieren auf den ATR-Werten, um die Stop-Loss-Einstellungen zu optimieren.
Es ist wichtig, Trends besser zu beurteilen, um falsche Signale zu vermeiden.
Optimierung von Parametern wie EMA-Zyklen, Brin-Band-Parametern usw., um sie besser an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.
Die Dynamik der Optimierung der Parameter mit Hilfe von Machine Learning-Methoden macht die Strategie robuster.
Der Einsatz von Algorithmen für den Handel, strengere Ein- und Ausstiegsbedingungen und weniger menschliche Interventionen.
Zusammenfassen
Die Doppelschienen-Strategien, die sowohl die EMA als auch die Brin-Band-Doppelschienen-Strategien nutzen, um durch die EMA über die Mittelschiene zu kaufen und unter der EMA zu verkaufen, um kurzfristige Preisschwankungen zu erfassen, sind eine relativ einfache und praktische Kurzlinie-Strategie. Die Strategie hat die Vorteile, Trends zu beurteilen und Falschsignale zu beseitigen, aber auch ein gewisses Risiko. Durch die ständige Optimierung der Parameter-Einstellungen, der Einstiegs- und Ausstiegsbedingungen usw. kann die Strategie stabiler und zuverlässiger werden und für mehr Marktumgebungen geeignet sein.
/*backtest
start: 2022-11-07 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle="BBXEMA", title="Bollinger Bands Cross EMA", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=true)
length = input(20, minval=1)
lengthEMA = input(9)
src = input(close, title="Source")
srcEMA = input(close, title="Source EMA")
//mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
basis = sma(src, length)
EMA = ema(srcEMA,lengthEMA)
//dev = mult * stdev(src, length)
//upper = basis + dev
//lower = basis - dev
Buy = crossover(EMA,basis)
Sell = crossunder(EMA,basis)
bb = plot(basis, color=color.red)
signal = plot(EMA, color=color.green)
//p1 = plot(upper, color=color.blue)
//p2 = plot(lower, color=color.blue)
//fill(p1, p2)
strategy.entry("Buy",true,when=window() and Buy)
strategy.close_all(when=window() and Sell)