RSI-basierte Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine Short-Line-Trading-Strategie, die auf einem relativ starken Indikator (RSI) basiert. Sie nutzt den RSI-Indikator, um Überkauf-Überverkauf-Bereiche zu identifizieren, und kombiniert K-Line-Einheiten, um falsche Signale zu filtern, um Kauf- und Verkaufshandlungen an den Wendepunkten durchzuführen. Die Strategie strebt danach, eine Rebound-Gelegenheit nach extremen Überkauf-Überverkaufszuständen zu erfassen.
Strategie im Detail
Grundsätze
Zuerst wird der RSI-Indikator berechnet, der Schließungspreis als Berechnungsdatenquelle ausgewählt und die Periode auf 7 Tage eingestellt. Dann wird die Überkauflinie auf 30 und die Überverkaufspanne auf 70 eingestellt. Wenn der RSI über die 30-Linie geht, wird ein Kaufsignal erzeugt, und wenn er unter die 70-Linie geht, wird ein Verkaufssignal erzeugt.
Um Falschsignale zu filtern, wird ein Handelssignal ausgelöst, wenn die K-Linie-Einheit 1-3 mal so groß wie normal vergrößert wird. Hier wird der RSI 1-5 K-Linien verwendet, um das Signal zu bestätigen, das in der Überkauf-Überverkauf-Bereich ist. Die Vergrößerung der Einheit ist auf das Vierfache festgelegt.
Wenn der RSI 5 aufeinanderfolgende K-Linien unter 30 erzeugt ein Kaufsignal, wenn die K-Linie dann die Sonnen- und Sonnenschein-Linien, die Entität vergrößert mehr als 4 mal, um den Kauf-Operation durchzuführen. Wenn der RSI 5 aufeinanderfolgende K-Linien über 70 erzeugt ein Verkaufsignal, wenn die K-Linie dann die Sonnen- und Sonnenschein-Linien, die Entität vergrößert mehr als 4 mal, um den Verkauf-Operation durchzuführen.
Um die Gewinne zu sperren, wird der Stillstand bei einer Vergrößerung der Einheit um das Zweifache gestoppt, wenn die Richtung der Positionshaltung mit der Richtung der aktuellen K-Linie übereinstimmt.
Vorteile
- Die Chance auf einen Rückschlag nach einem Überkauf
Der RSI ist ein guter Indikator, um Überkauf-Überverkauf zu erkennen. Wenn sich ein Aktienmarkt in einem Überkauf-Überverkauf-Bereich befindet, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Rückschlag in der kurzen Zeit, und ein Überverkauf-Bereich ist oft ein Vorzeichen für einen bevorstehenden Aufschwung. Diese Strategie kann Chancen am Vorabend einer Umkehrung erfassen.
- Entity-Filter reduzieren falsche Signale
Die Strategie beinhaltet eine K-Linien-Erweiterung als Filterbedingung, um am Vorabend der Umkehrung der Kurve eine Position bei der Erweiterung der K-Linien-Einheit aufzunehmen, um zu vermeiden, dass die falschen Signale des Schwingungsmarktes fehlgeleitet werden.
- N-Strecken-K-Linien bestätigen zuverlässigkeit
Die Bestätigung durch den RSI, dass sich die K-Linie zwischen 1 und 5 nach wie vor im Überkauf-Überverkauf-Bereich befindet, wird verlangt, um zu vermeiden, dass sie von der individuellen asymmetrischen K-Linie getäuscht wird, was die Zuverlässigkeit des Signals erhöht.
- Vergrößerung der Größe des Objekts kann angepasst werden
Die Vergrößerung der Einheit kann je nach Sorte angepasst werden. Für die großen und kleinen Sorten können die Bedingungen angemessen gelockert werden, während für die schwankenden und langsameren Sorten die Bedingungen angemessen verschärft und frei angepasst werden können, um den eigenen Handelssorten zu entsprechen.
Die Gefahr
- Möglicherweise ein Problem mit der Anpassung
Diese Strategie-Parameter-Einstellung hat eine gewisse Einschränkung, die Parameter für verschiedene Sorten und für verschiedene Zeiten anpassen muss. Wenn eine Parameter-Einstellung fest verwendet wird, kann dies zu Problemen mit der Überpassung führen.
- Verkaufsstelle nicht sehr genau identifiziert
Der RSI ist selbst etwas nachlässig, und in Kombination mit der Vergrößerung der Einheiten als Filterbedingungen kann ein Aussteigen der Position vorzeitig erfolgen. Die Genauigkeit der Identifizierung von Kauf- und Verkaufspunkten ist daher in der Regel nicht besonders hoch.
- In einem so turbulenten Umfeld könnte man zu lange an Positionen halten.
In einem schwankenden Umfeld kann der RSI häufig ein Kauf- und Verkaufssignal auslösen, was zu einer zu langen Haltedauer führt. In diesem Fall müssen die Parameter angepasst oder die Strategie ausgesetzt werden.
- Anpassung der Positionsstrategie
Die Strategie ist eine Short-Line-Handelsstrategie, die mit geeigneten Positionsstrategien, wie dem Entfernen der Mittellinie, Stop-Loss-Stopps und anderen Methoden, kombiniert wird, um Gewinne zu sichern und Risiken zu kontrollieren.
Optimierung
- Verschiedene Parameter-Einstellungen
Verschiedene Kombinationen von RSI-Parametern wie zyklische, überkaufende und überverkaufte Linien sowie K-Linien-Parameter können getestet und optimiert werden, um die Parameter für verschiedene Sorten zu optimieren.
- Erhöhung der Stop-Loss-Strategie
Ein mobiler Stop-Loss oder ein Prozentsatz-Stop-Loss können eingestellt werden, um Gewinne zu sperren, oder ein Stop-Loss kann basierend auf ATR-Werten eingestellt werden oder in Verbindung mit dem Donchain-Kanal eingestellt werden.
- Filter in Kombination mit anderen Indikatoren
Filterbedingungen für andere Indikatoren wie MACD, KDJ und andere können hinzugefügt werden, um falsche Signale bei ungültigen Durchbrüchen zu vermeiden. Die Volatilitätsindikatoren können auch verwendet werden, um Trendumkehrsignale zu erkennen.
- Mehr Trendbeurteilung
Die Trendrichtung wird mit einer Mittellinie beurteilt. Die Handelssignale werden nur dann berücksichtigt, wenn die Trendrichtung übereinstimmt. Bei Schwankungen kann die Pause-Strategie gewählt werden.
Zusammenfassen
Die RSI-Umkehrstrategie insgesamt ist eine typische Short-Line-Handelsstrategie mit Vorteilen und Risiken. Die Hauptvorteile liegen in der Fähigkeit, einen Aufschwung nach einem Überkauf zu erfassen, während die Risiken hauptsächlich aus der unzureichenden Zuversicht und der zu langen Haltedauer in einem bewegten Umfeld resultieren.
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's FRSI Strategy v1.21", shorttitle = "FRSI str 1.21", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0)
//Settings
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
sps = 0
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2038, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0
//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)
//Signals
up = bar == -1 and sps == 0 and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and sps == 0 and uprsi and body > emabody / 4
exit = bar == 1 and fastrsi > dnlimit and body > emabody / 2
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
sps := 1
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()
sps := 0