Doppelte Supertrend-Strategie

Überblick

Die Doppel-Hypertrend-Strategie ist eine Kurzlinien-Quantifizierungs-Handelsstrategie, die die Doppel-Hypertrend-Kanäle miteinander verbindet. Die Strategie berechnet die reale Bandbreite und baut ein Doppel-Kanal-System auf, um den Preis zu überwachen, der den Kanal durchbricht, um Trend zu verfolgen und den Handel umzukehren.

Strategieprinzip

Die Doppeltrend-Strategie basiert auf der Ableitung der Hypertrend-Indikatoren. Die Hypertrend-Indikatoren bestehen aus einem oberen und einem unteren Band, um die Preisentwicklung und die wichtigen Widerstandswerte zu bestimmen. Die Doppeltrend-Strategie baut auf dieser Grundlage zwei Kanäle auf: den Stabilisierungskanal und den Bruchkanal.

• Stabilitätskanal: besteht aus einem oberen und einem unteren Basisband, der zur Bestimmung der aktuellen Preisentwicklung verwendet wird.
• Bruchkanal: bestehend aus einem aufleuchtende Ober- und Unterband, um eine Trendwende zu erfassen.

Die Strategie berechnet zunächst den realen Wellenbreitungsbereich, also die Differenz zwischen dem Höchst- und dem Tiefstpreis, sowie den realen Wellenbreitungsbereich. Dann berechnet man die Basiskanäle anhand der Längenparameter und der Multiplikatorparameter. Anschließend wird beurteilt, ob die Preise die Basiskanäle durchbrechen.

In einem Zwei-Kanal-System erzeugt die Strategie Handelssignale, indem sie beurteilt, ob der Preis verschiedene Kanäle durchbricht:

• Wenn der Preis über die untere Bandbreite des Stabilitätskanals fällt, erzeugt er ein Kaufsignal.
• Wenn der Preis unterhalb der oberen Bandbreite des Stabilitätskanals fällt, wird ein Verkaufssignal erzeugt.

Durch die Doppelkanalüberwachung können Trend-Tracking und Reverse-Catching ermöglicht werden.

Analyse der Stärken

Die Dual-Hypertrend-Strategie kombiniert ein Zwei-Channel-System mit folgenden Vorteilen:

• Die Einstellung des Bruchkanals kann die tatsächliche Trendwende effektiv erkennen und verhindern, dass Sie von kurzfristigen Geräuschen irregeführt werden.
• Der Handel ist kontinuierlich. Im Gegensatz zu einem einzigen Supertrend kann ein Double-Supertrend den Handelsprozess verlängern.
• Die Optimierung der Parameter ist groß. Durch die Anpassung der Kanalparameter können die Merkmale der verschiedenen Sorten und Perioden angepasst werden.
• Die Doppelkanal-Methode erhöht die Strategie-Stabilität.
• Einfach zu überprüfen und zu optimieren. Ein intuitiver Kanal zur schnellen Bewertung der Effektivität der Strategie.

Risikoanalyse

Die Gefahren einer doppelten Hypertrend-Strategie sind:

• Die Auswahl der Doppelkanal-Bereich erfordert Erfahrung. Ein zu enges Kanal kann zu mehreren unwirksamen Durchbrüchen führen; ein zu breites Kanal kann die Trendwende nicht rechtzeitig erfassen.
• Auswirkungen von außerhalb des Spielfelds stattfindenden Ereignissen. Nicht technisch bedingte Ereignisse können zu außergewöhnlichen Preisschwankungen und zum Versagen des Durchbruchkanals führen.
• Hohe Handelsfrequenz. Die Doppelkanalstruktur erhöht die Handelsfrequenz leicht und erfordert eine Kontrolle der Positionsgröße.
• Die Parameter sind schwierig zu optimieren. Die Parameter für zwei Kanäle können nicht gleichzeitig optimiert werden und erfordern viel Zeit.
• Die Strategie kann keine Stop-Loss-Einstellung gewährleisten, es besteht ein gewisses Risiko.

Diese Risiken können durch Anpassung der Parameter, Kombination von Filterbedingungen und geeigneter Kontrolle der Positionsposition vermieden werden.

Optimierungsrichtung

Die Strategie der doppelten Hypertrend kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

• Filterbedingungen werden hinzugefügt, um falsche Durchbrüche zu vermeiden. Filtersignale wie Handelsvolumen oder Volatilitätsindikatoren können hinzugefügt werden, um sicherzustellen, dass ein Durchbruch wirksam ist.
• In Kombination mit Trendindikatoren kann die Richtung der großen Trends ermittelt werden. Eine einheitliche Richtung der großen Trends verhindert einen Gegenhandel.
• Dynamische Anpassung der Kanalparameter an Marktveränderungen. Die Optimierung der Kanalparameter kann mit Hilfe von Adaptionsalgorithmen durchgeführt werden.
• Optimierung der Ausstiegsmechanismen, Umsatzschutz. Es können beispielsweise mobile Stop-Loss- oder Zeit-Ausstiegsmethoden festgelegt werden.
• Unterscheidung zwischen mehrfach freien Zuständen und mehrfach freien Geschäften. Für die mehrfach- und leeren Phasen werden unterschiedliche Parameter verwendet.
• Hinzugefügt wird die Quantifizierung der Windkontrolle, um die maximale Rückzugskontrolle zu ermöglichen. So können Positionskontrolle und Gesamtstop-Verluste eingestellt werden.

Durch weitere Optimierungen können die Strategien Parameter Fitting und Walk Forward Analysis verbessert werden, was zu stabileren Erträgen führt.

Zusammenfassen

Die Doppeltrend-Strategie basiert auf einer Doppelkanal-Mechanik, um Trendverfolgung und Umkehrung zu ermöglichen. Durch die Optimierung der Parameter kann eine stabile Handelsstrategie erzielt werden. Die Strategie hat jedoch auch eine gewisse Einschränkung, die die Einführung von Hilfsmitteln zur Risikokontrolle erfordert.