RSI Long-Short-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie erzeugt ein Handelssignal, indem sie den RSI der digitalen Währung mit dem RSI des Krypto-Markt-Index vergleicht, um den Wert der digitalen Währung relativ zum Krypto-Markt zu beurteilen.
Strategieprinzip
Die Strategie erlaubt zunächst die Auswahl eines Krypto-Markt-Index, wie z. B. Total Markets, Total Markets minus Bitcoin, Total Markets in anderen Währungen usw. Gleichzeitig wird ein Krypto-Markt-Index für einen höheren Zeitrahmen ausgewählt, der als Standard die Tageslinie ist. Dann wird der RSI der ausgewählten Kryptowährung und der RSI des Krypto-Markt-Index berechnet, um durch das Verhältnis einen relativ starken Index zu erhalten.
Die zentrale Logik der Strategie ist, dass der RSI einer Währung, wenn er stärker als der Index des Krypto-Marktes ist, bedeutet, dass der relative Marktwert der Währung unterbewertet ist und möglicherweise überbewertet ist, also kann er gekauft werden; wenn der RSI einer Währung schwächer als der Marktindex ist, bedeutet dies, dass der relative Markt der Währung überbewertet ist und möglicherweise überbewertet ist, also kann er verkauft werden. Durch einen relativ starken Index kann der Wert genauer beurteilt werden.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Nutzung relativ starker Indexindikatoren den Wert der digitalen Währung präziser beurteilen kann, anstatt Entscheidungen nur auf der Grundlage der technischen Kennzahlen der einzelnen Währung selbst zu treffen, wodurch die Schwierigkeiten der Einsicht vermieden werden.
Der relativ starke Index berücksichtigt den Einfluss der gesamten Marktumgebung auf die einzelnen Währungen und ist in der Lage, die Rhythmen der Marktbewegungen sowie die Bewegungen in den verschiedenen Sektoren zu erfassen und die Wertmünzen auf dem Markt zu nutzen.
Darüber hinaus bietet die Strategie eine Vielzahl von Indexoptionen, mit denen die am besten geeigneten Indizes für den Handel in verschiedenen Marktbedingungen ausgewählt werden können, was die Wirksamkeit der Strategie garantiert.
Risikoanalyse
Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass ein relativ starker Index nur ein Wertbeurteilungswerkzeug ist und nicht vollständig das Handelsrisiko vermeidet, das durch die technische Form der einzelnen Währung selbst entsteht.
Wenn beispielsweise die Währung in eine offensichtliche Kopf-Ober-Rücken-Form eintritt, kann es zu Verlusten kommen, wenn sich die Marktstruktur wandelt und nur auf relativ starke Kaufsignale basiert.
Daher muss die Strategie auch die technische Form der digitalen Währung selbst berücksichtigen, um unerwünschte Transaktionen an den wichtigsten technischen Punkten zu vermeiden.
Ein weiteres Risiko besteht darin, dass die relativ starke Indikatorfunktion stark reduziert wird, wenn der ausgewählte Index nicht angemessen ist und keine hohe Korrelation zu den digitalen Währungen aufweist. Dies erfordert eine Optimierung der Auswahl nach der Korrelation der verschiedenen Währungen zu den Marktindizes.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Erhöhung der Stop-Loss-Strategie, um die Währung bei einer Kursumkehr zu stoppen.
Optimierung der Indexwahl, wobei verschiedene Währungen mit verschiedenen Indizes kombiniert werden können, um die Relevanz zu verbessern.
Das Hinzufügen von mehreren Zeitperioden zur Kombination, z. B. die Bestätigung der Tageszeitenanzeige mit der 4-Stundenzeitenanzeige, kann die Zuverlässigkeit des Signals erhöhen.
Hinzufügen von Machine-Learning-Algorithmen, um die Schwellenwerte für die relativen Indikatoren der Stärken und Schwächen durch Anpassung zu bestimmen, anstatt feste Parameter zu verwenden.
In Kombination mit anderen Indikatoren wie Emotionsanalyse, Fundamentalanalyse und anderen, bilden sie ein umfassenderes System zur Bewertung von Werten.
Zusammenfassen
Diese relativ starke Indexstrategie erzeugt Handelssignale, indem sie die starken Beziehungen zwischen den digitalen Währungen und den Marktindizes vergleicht, um zu ermitteln, ob der relative Wert der Währungen hoch oder niedrig ist. Der Vorteil der Strategie besteht darin, dass die Dimension der Marktanalyse erhöht wird, um das Tempo des Marktes zu erfassen.
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('RSI correlation with cryptoindices [strategy version]', overlay=false)
// Testing Start dates
testStartYear = input(2016, 'Backtest Start Year')
testStartMonth = input(1, 'Backtest Start Month')
testStartDay = input(1, 'Backtest Start Day')
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
//Stop date if you want to use a specific range of dates
testStopYear = input(2030, 'Backtest Stop Year')
testStopMonth = input(12, 'Backtest Stop Month')
testStopDay = input(30, 'Backtest Stop Day')
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
len = input(4, title='length of rsi comparison')
correlationcrossover = input(1, title='correlation crossover')
IndexSwitch = input.string('CRYPTOCAP:TOTAL2', title='Index selection', options=['CRYPTOCAP:TOTAL2', 'CRYPTOCAP:TOTAL', 'CRYPTOCAP:OTHERS', 'CRYPTOCAP:USDT', 'CRYPTOINDEX:CIX100', 'CRYPTOCAP:BTC.D', 'CRYPTOCAP:BTC'])
IndexHTF = input.string('120', title='higher time frame reference index', options=['1', '2', '5', '10', '15', '30', '45', '60', '90', '120', '150', '240', '360', '720', 'D', '3D', 'W', 'M'])
switchColor = input(true, 'Color Hull according to trend?')
ref = request.security(IndexSwitch, IndexHTF, close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
RSI_ref = ta.rsi(ref, len)
RSI_close = ta.rsi(close, len)
relative = RSI_ref / RSI_close
plot(relative, color=color.new(color.blue, 0))
long = ta.crossover(relative, correlationcrossover)
short = ta.crossunder(relative, correlationcrossover)
corr = plot(correlationcrossover, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1)
hullColor = switchColor ? relative > correlationcrossover ? #00ff00 : #ff0000 : #ff9800
//PLOT
///< Frame
Fi1 = plot(relative, title='relative', color=hullColor, linewidth=1, transp=50)
fill(Fi1, corr, title='Band Filler', color=hullColor, transp=50)
if long and testPeriod()
strategy.entry("long", strategy.long)
if short and testPeriod()
strategy.entry("long", strategy.short)
// alertcondition(long, title='long', message='long')
// alertcondition(short, title='short', message='short')