Ichimoku Kinko Hyo Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-16 17:31:56
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Übersicht

Die Ichimoku Kinko Hyo Handelsstrategie ist eine Trendfolgestrategie, die auf dem Ichimoku-Technischen Indikator basiert.

Strategie Logik

Die Strategie beurteilt vor allem die folgenden vier Bedingungen zur Entscheidung über die Handelsrichtung:

Long gehen, wenn der Schlusskurs über den 26-Perioden-Durchschnitt der Spitze der Cloud steigt
Wenn der Schlusskurs unter den 26-Perioden-Durchschnitt der Unterseite der Cloud fällt, gehen Sie kurz
Gewinnbedingung: 3,5%
Stand-Loss-Bedingung: 1,5%

Insbesondere berechnet die Strategie zuerst die Umrechnungslinie, die Basislinie, den Leading-Span 1 und den Leading-Span 2. Sie bestimmt dann, ob man lang oder kurz geht, basierend darauf, ob der Schlusskurs durch die Spitze oder den Boden der Wolke bricht.

Wenn der Schlusskurs über die Spitze der Wolke geht, d. h. über den 26-Perioden-Durchschnitt des höheren Wertes zwischen der führenden Spanne 1 und der führenden Spanne 2, deutet dies auf einen Aufwärtstrend hin und geht lang.

Wenn der Schlusskurs unterhalb des unteren Teils der Wolke, d. h. unterhalb des 26-Perioden-Durchschnitts des unteren Wertes zwischen der führenden Spanne 1 und der führenden Spanne 2, überschreitet, weist dies auf einen Abwärtstrend hin und wird kurz.

Nach dem Eintritt werden die Bedingungen für Take-Profit und Stop-Loss festgelegt.

Analyse der Vorteile

Die Ichimoku Kinko Hyo Handelsstrategie hat folgende Vorteile:

Fähigkeit, Trendveränderungen frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig in die Trends einzugreifen
Die Verwendung der Cloud zur Bestimmung von Unterstützungs- und Widerstandsbereichen macht die Einträge genauer
Betrachtet Preis und Volumen, um falsche Ausbrüche zu vermeiden
klare Gewinn- und Stop-Loss-Bedingungen zur Kontrolle des Handelsrisikos

Risikoanalyse

Die Ichimoku Kinko Hyo Handelsstrategie birgt auch einige Risiken:

Es kann mehrere kleine Verluste in den Märkten mit Bandbreite erzeugen
Der Stop-Loss kann groß sein, wenn sich der Haupttrend umkehrt
Es müssen mehrere Bedingungen erfüllt werden, was die Möglichkeiten verringert.
Falsche Parameter-Einstellungen können Indikatorsignale falsch interpretieren

Lösungen:

Erleichterung der Einreisebedingungen zur Erhöhung der Chancen
Optimierung der Parameter, um die Merkmale des Marktes besser zu erfüllen
Hinzufügen von Filtern mit anderen Indikatoren, um falsche Signale zu vermeiden

Optimierungsrichtlinien

Die Ichimoku Kinko Hyo Handelsstrategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Optimierung der Umrechnungslinie, der Basislinie und anderer Parameter für unterschiedliche Marktbedingungen
Optimierung der Eintrittsbedingungen, um mehr Chancen zu nutzen
Optimierung von Gewinn- und Stop-Loss-Strategien für höhere risikobereinigte Renditen
Fügen Sie Filter mit anderen Indikatoren hinzu, um Whipsaws zu reduzieren
Dynamische Anpassung der Positionsgröße anhand der Marktvolatilität

Zusammenfassung

Die Ichimoku Kinko Hyo Handelsstrategie ist eine insgesamt relativ gute Strategie, die potenzielle Trends rechtzeitig erfassen kann. Aber sie muss noch weiter optimiert und mit anderen Indikatoren kombiniert werden, um ein robustes Handelssystem zu bilden. Durch Anpassung von Parametern, Verbesserung von Ein- und Ausstiegstechniken und Kontrolle von Risiken kann die Ichimoku-Strategie höhere risikoadjustierte Renditen in Trendmärkten erzielen.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ichimoku system", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

buyOnly = input(false, "only shows buying Trade", type = input.bool)


conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)




profit = input(3.5, "enter target in % after entry", step = 0.5)

stoploss = input(1.5, "enter Stoploss in % after entry", step = 0.5)


sl = stoploss /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick

profitt = profit /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick



abovecloud =  max(leadLine1, leadLine2)

belowcloud = min(leadLine1, leadLine2)


buying = close > abovecloud[26] and close[1] < abovecloud[27]

selling = close < belowcloud[26] and close[1] > belowcloud[27]

strategy.entry("BuyAboveCLoud", true, when = buying)

if buyOnly
    strategy.close("BuyAboveCLoud", when = selling)
else
    strategy.entry("SellBelowCloud", false, when = selling)

//strategy.exit("Exit Position", "BuyAboveCLoud", profit = profitt, loss = sl)

    
//strategy.exit("Exit Position", "SellBelowCloud", profit = profitt, loss = sl)

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