Trendfolgestrategie basierend auf Bollinger-Bändern und exponentiellen gleitenden Durchschnitten
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die Brin-Band-Indikatoren, um die Richtung des aktuellen Trends zu bestimmen, und kombiniert mit den Index-Moving Averages für die Stop-Loss-Verwaltung, um Trends effektiv zu erfassen.
Ursprüngliche Analyse
Die Strategie berechnet zunächst die Mittellinie, die Oberbahn und die Unterbahn der Brin-Band. Die Mittellinie ist ein einfacher Moving Average für den n-Tage-Schlusskurs, wobei die Oberbahn und die Unterbahn jeweils zwei Standarddifferenzen von der Mittellinie abweichen. Wenn der Schlusskurs höher als die Oberbahn ist, ist der Kurs in einer bullischen Tendenz; wenn der Schlusskurs niedriger als die Unterbahn ist, ist der Kurs in einer bullischen Tendenz.
Die Strategie beurteilt die Richtung des aktuellen Trends, indem sie die Beziehung zwischen dem Auf- und Abwärtstrend des Schlusskurses und der Brin-Band vergleicht. Wenn der Schlusskurs den Aufwärtstrend durchbricht, machen Sie mehr; wenn der Schlusskurs den Abwärtstrand durchbricht, machen Sie leer.
Darüber hinaus führt die Strategie einen Index-Moving-Average als Trailing-Stop ein, um den Stop-Loss zu stoppen. Konkret bewegt sich der Stop-Loss nach unten, so dass der Stop-Loss-Abstand schrittweise eng wird, um die Gewinne zu maximieren. Wenn der Preis weiter steigt, bewegt sich der Stop-Loss-Line auch nach oben, so dass die Gewinne weiterlaufen.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert die Brin-Band-Begrenzung der Trendrichtung mit der EMA für die Stop-Loss-Verwaltung und bietet folgende Vorteile:
Die Brin-Band kann die Richtung des Trends bestimmen und schnell auf einen Durchbruch reagieren.
Die EMA-basierte Stop-Loss-Löschung maximiert die Gewinne und kontrolliert die Risiken, während die Gewinne garantiert werden.
Weniger Strategie-Parameter, leicht umzusetzen. Brin hat einen Parameter, EMA einen Parameter, sehr einfach.
Es kann in verschiedenen Sorten verwendet werden und ist sehr anpassungsfähig.
Risiken und Optimierung
Die Strategie birgt auch einige Risiken, die beachtet werden müssen:
Ein Downtrend mit Brin verhindert nicht vollständig die Gefahr eines False-Breaks. Es kann ein Filtersignal für Indikatoren wie Handelsvolumen kombiniert werden.
Die EMA-Parameter-Einstellungen müssen sorgfältig nach der jeweiligen Sorte getestet werden. Eine zu kurze EMA-Zyklus kann die Stop-Loss-Zahl erhöhen, eine zu lange EMA-Zyklus kann die Tracking-Effizienz beeinträchtigen.
Vorsicht ist erforderlich, um eine Überoptimierung zu vermeiden. Zu viele Kombinationen von Brin-Band und EMA-Parametern können zu einer Überpassung führen.
In Bezug auf die Art und Weise, wie Risiken zu bewältigen und zu optimieren sind, können folgende Ideen in Betracht gezogen werden:
Erhöhung der Handelsmenge oder MACD und Filterung falscher Durchbruchsignale.
Optimierungstests für die EMA-Zyklen zur Auswahl von Parametern, die für die jeweilige Sorte geeignet sind.
Die Brin-Band- und EMA-Parameter sollten so stabil wie möglich gehalten werden, um das Risiko einer Überpassung durch Überoptimierung zu vermeiden.
Einige Indikatoren wie der RSI können in der Trendmitte berücksichtigt werden, um zu entscheiden, ob eine Positionsanpassung vorgenommen wird.
Zusammenfassen
Diese Strategie integriert die Brin-Band-Trend-Bestimmung mit der EMA-Stopp-Stopp-Verwaltung und bildet ein vollständiges Trend-Tracking-System. Sie kann die Trendrichtung schnell erfassen und die Gewinne durch ständige Anpassung der Stop-Line sperren. Insgesamt ist die Strategie einfach und anpassungsfähig und lohnt sich für weitere Test-Optimierung.
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start: 2022-11-10 00:00:00
end: 2023-11-16 00:00:00
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basePeriod: 1h
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © zxcv55602
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strategy(shorttitle=" BB+EMA", title="Bollinger Bands", overlay=true)
date1 = input(title="Start Date", type=input.time, defval=timestamp("2020-01-01T00:00:00"))
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length = input(40, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0,title="StdDev",step=0.1)
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lower = basis - dev
//offset = input(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
offset=0
stopcon=input(title="stopcon/lot", type=input.bool, defval=true)
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ema_value=input(title="value",defval=30, minval=2,step=1)
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ema1=ema(close,ema_value)
plot(ema1, "SMA", color=#2962FF)
period() => true
//-----------
if period()
if strategy.opentrades==0 and ema1<upper
if close>upper
lot_L=stoploss/((close-lower)/2)
strategy.entry("OP_L",strategy.long,qty=stopcon==true?lot_L:lot1,stop=emacon==true?max(basis,ema1):basis)
if strategy.opentrades==0 and ema1>lower
if close<lower
lot_S=stoploss/((upper-close)/2)
strategy.entry("OP_S",strategy.short,qty=stopcon==true?lot_S:lot1,stop=emacon==true?min(basis,ema1):basis)
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strategy.exit("OP_L",stop=emacon==true?max(basis,ema1):basis,comment="exit_L")
if strategy.position_size<0
strategy.exit("OP_S",stop=emacon==true?min(basis,ema1):basis,comment="exit_S")