Zweiwege-Strategie zur Schluckung von Volatilität

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-21 12:04:19
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Übersicht

Diese Strategie ist eine zweiräumige Handelsstrategie, die die Volatilität verfolgt. Sie verwendet den Indikator Average True Range (ATR), um Stop-Losses festzulegen und die Trendrichtung basierend auf dem Preis, der das Stop-Loss-Niveau durchbricht, zu bestimmen. Sie eröffnet Reverse-Positionen, wenn sich die Trendrichtung ändert.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet 3-Tage-ATR, um die Volatilität zu berechnen. Der ATR-Wert multipliziert mit einem Koeffizienten wird als Stop-Loss-Level verwendet. Wenn der Preis über dem Stop-Loss-Level liegt, beurteilt es ihn als Aufwärtstrend und schließt Long-Positionen, wenn der Preis unter dem Stop-Loss-Level fällt. Wenn der Preis unter dem Stop-Loss-Level liegt, beurteilt es ihn als Abwärtstrend und schließt Short-Positionen, wenn der Preis über das Stop-Loss-Level steigt. Es öffnet Reverse-Positionen, wenn sich der Trend ändert. Der Stop-Loss-Level wird während der Trends optimiert und bei Trends ändert sich.

Analyse der Vorteile

Verwendet ATR, um die Marktvolatilität dynamisch zu verfolgen und die Wahrscheinlichkeit eines Stop-Loss zu verringern
Zweiseitige Handelsgewinne aus Marktschwankungen
Eröffnet umgekehrte Positionen frühzeitig bei Trendänderungen für höhere Gewinnraten

Risikoanalyse

Extreme Volatilität kann bei ATR-Verzögerungen zu Stopp-Loss-Fehlern führen
Das GAP-Risiko besteht für Longpositionen
Kann häufig kleine Gewinne erzielen

Zur Verringerung der Risiken: Erhöhung des ATR-Koeffizienten für breitere Stoppniveaus, Begrenzung der Handelsfrequenz, Festlegung von Mindestgewinnsätzen usw.

Optimierungsrichtlinien

Kombination anderer Indikatoren für Trendänderungssignale
Optimierung der ATR-Parameter
Hinzufügen der Handelsgrößenkontrolle

Zusammenfassung

Dies ist eine allgemein stabile zweiräumige Trailing Stop Strategie. ATR setzt dynamische Stop-Levels, um Drawdowns zu kontrollieren.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("BCH Swinger v1", overlay=true, commission_value = 0.25, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - SET DATE RANGE

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear  = input(defval = 2017, title = "From Year")
ToMonth   = input(defval = 10, title = "To Month", minval = 1)
ToDay     = input(defval = 01, title = "To Day", minval = 1)
ToYear    = input(defval = 2020, title = "To Year")

startDate = time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 1, 1)
endDate = time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
withinTimeRange = true

/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - SET DATE RANGE



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//START - INDICATORS

length = input(3)
mult = input(1, minval = 0.01)
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? yellow : red, style=circles, linewidth=2)

/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - INDICATORS



/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - TRADING RULES
direction = input(defval=1, title = "Strategy Direction",  minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

condition1 = close > vstop and withinTimeRange
condition2 = close < vstop and withinTimeRange

strategy.entry("BUY", strategy.long, when = condition1)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = condition2)

/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - TRADING RULES

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