TTM-Strategie für den Momentum-Breakthrough

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-21 15:07:38
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Übersicht

Dies ist eine Durchbruchstrategie für den Handel mit binären Optionen, die den Momentum-Indikator RSI in Kombination mit dem Bollinger Bands-Indikator BB verwendet.

Grundsätze

Die grundlegende Logik der Strategie besteht darin, die Durchbruchsrichtung auf der Grundlage von Bollinger Bands und dem RSI-Indikator unter der Bedingung zu bestimmen, dass der TTM-Indikator-Set einen Durchbruch bildet. Insbesondere verwendet die Strategie 20 Perioden von BB und 30 Perioden von RSI. Wenn der Markt durch die Verringerung bricht, bestimmt sie die Öffnungsrichtung, wenn der RSI innerhalb eines bestimmten Schwankungsbereichs (30-70) liegt und der BB einen großen Durchbruch hat (0,15-fache des Schwankungsbereichs). Darüber hinaus überprüft die Strategie auch die Öffnungsrichtung der vorherigen K-Linie, bevor eine Position eröffnet wird, um unnötige wiederholte Öffnungen zu vermeiden.

Vorteile

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

Die Verwendung des TTM-Indikators zur Beurteilung des Handelszustands des Marktes und zur Vermeidung sinnloser Geschäfte auf dem konsolidierenden Markt Die Komprimierung und Erweiterung des TTMS-Indikators kann die Haupttrendrichtung besser bestimmen und eine Referenz für die Eröffnung von Positionen liefern.
Die Kombination von RSI und BB kann die Eröffnungspositionen zuverlässiger machen. Der RSI-Indikator beurteilt, ob die Preise überkauft oder überverkauft sind; während der BB-Indikator beurteilt, ob die Preise einen großen Durchbruch erzielt haben. Die Kombination der beiden macht die Strategie von starken Richtungstrends profitieren.
Die Strategie-Logik berücksichtigt bestimmte Optimierungen, wie z. B. die Vermeidung wiederholter Eröffnungen, um unnötige Gewinn- und Verlustwechsel in gewissem Maße zu reduzieren.

Risikoanalyse

Die wichtigsten Risiken dieser Strategie sind:

Das Risiko eines Ausfalls. Wenn der TTM-Indikator den Trend nicht genau beurteilt, können RSI und BB immer noch falsche Ausbrüche haben. Zu diesem Zeitpunkt eröffnet die Strategie Positionen auf der Grundlage der Indikatoren und kann schließlich gefangen werden. Um dieses Risiko zu kontrollieren, sollten Sie die Größe der Position reduzieren.
Es ist leicht zu verlieren, wenn der Markt oszilliert. Wenn der Markt in einem oszillierenden Zustand ist, ist die Leistung des TTM-Indikators nicht ideal. RSI und BB-Indikatoren können auch mehrere falsche Signale geben. Zu diesem Zeitpunkt ist es sehr einfach, Verluste zu bilden. Um dieses Risiko zu kontrollieren, vermeiden Sie die Verwendung dieser Strategie in offensichtlichen oszillierenden Märkten.

Optimierung

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Optimierung der Parameter des TTM-Indikators, um die Länge und die Faktoren des Indikators anzupassen.
Optimieren Sie die RSI- und BB-Parameter. Durch eine angemessene Verkürzung der Zyklenzahlen können zeitgemäßere und genauere Durchbruchssignale erzielt werden. Gleichzeitig kann die Bandbreite des BB-Kanals auch verschiedene Werte testen.
Erhöhen Sie die Stop-Loss-Logik. Da die Strategie keinen Stop-Loss festlegt, sollten Sie, um zu verhindern, dass ein einzelner Verlust zu groß ist, einen beweglichen Stop-Loss oder einen erwarteten Stop-Loss hinzufügen.
Für andere Parametervarianten (z. B. 5 Minuten) können Indikatorparameter erneut getestet und optimiert werden, um bessere Parameterkombinationen zu erhalten.

Schlussfolgerung

Diese Strategie nutzt TTM zur Bestimmung der Trendgenauigkeit und verwendet RSI und BB zur Bestimmung der Durchbruchsinstrumente. Im Vergleich zu einfachen Durchbruchstrategien sind der Einstiegszeitplan und die Optimierung der Indikatorparameter vorteilhafter, was die Rentabilität erhöhen kann. Diese Strategie birgt jedoch auch bestimmte Risiken von Ausfällen und Anpassungsproblemen in oszillierenden Märkten. Dies erfordert, dass wir die Positionsgröße während der Verwendung anpassen und sie nicht in oszillierenden Märkten verwenden. Mit weiterer Parameter- und Stop-Loss-Optimierung kann diese Strategie zu einer zuverlässigen Optionshandelsstrategie werden.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy (title="EA_Binary Option Spfrat Strategy", shorttitle="Spyfrate_Binary Option 5min", overlay=false, pyramiding=1999, initial_capital=60000, currency=currency.USD)

// TTM Squeeze code
lengthttm = input(title="Length",  defval=20, minval=0) 
bband(lengthttm, mult) =>
	sma(close, lengthttm) + mult * stdev(close, lengthttm)
keltner(length, mult) =>
	ema(close, lengthttm) + mult * ema(tr, lengthttm)

e1 = (highest(high, lengthttm) + lowest(low, lengthttm)) / 2 + sma(close, lengthttm)
osc = linreg(close - e1 / 2, lengthttm, 0)
diff = bband(lengthttm, 2) - keltner(lengthttm, 1)
osc_color = osc[1] < osc[0] ? osc[0] >= 0 ? #00ffff : #cc00cc : osc[0] >= 0 ? #009b9b : #ff9bff
mid_color = diff >= 0 ? green : red
conso = diff >= 0?1:0

//plot(osc, color=osc_color, style=histogram, linewidth=2)
//plot(0, color=mid_color, style=circles, linewidth=3)

// BB Init
source = close
length = input(50, minval=1)
mult = input(0.2, title="Mult Factor", minval=0.001, maxval=50)
alertLevel=input(0.1)
impulseLevel=input(0.75)
showRange = input(false, type=bool)

//RSI CODE
src = close, 
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

//BB CODE
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = source>upper?(((source-upper)/(upper-lower))/10): source<lower?(((source-lower)/(upper-lower))/10) : 0.05
bbi = bbr - nz(bbr[1]) 
//Rule
long1 = rsi>50.5 and rsi<70 and  bbi>0.15  and osc>0.00100 and conso>0
short1 = rsi<49.5 and rsi>30 and  bbi<-0.15 and osc<-0.00100 and conso>0
//
long = long1[1] == 0 and long1 == 1
short = short1[1] == 0 and short1 == 1
longclose = long[5] == 1
shortclose = short[5] == 1

//Alert

strategy.entry("short", strategy.short, when=short)
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
strategy.close("long",when=longclose)
strategy.close("short",when=shortclose)

//strategy.exit(id="long",qty = 100000,when=longclose)
//strategy.exit(id="short",qty = 100000,when=shortclose)
plot(longclose,"close",color=blue,linewidth=1)
plot(shortclose,"close",color=orange,linewidth=1)
//strategy.exit(id="Stop", profit = 20, loss = 100)

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