Dynamische gleitende Durchschnitt-Trend-Crossover-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Dynamic Equilibrium Trend-Cross-Strategie ist ein Handelssystem, das auf dem MACD (Moving Average Convergence Spread Indicator) basiert. Die Strategie beurteilt Markttrends anhand der Unterschiede zwischen kurz- und langfristigen Moving Averages, um Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zu treffen. Die Hauptidee besteht darin, potenzielle Veränderungen des Marktes durch die Überwachung der Beziehung zwischen kurz- und langfristigen Trends vorherzusagen.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet zwei unterschiedliche Perioden der Index-Moving Averages (EMA): die schnelle EMA (8 Tage) und die langsame EMA (16 Tage). Die MACD-Werte werden aus den Differenzwerten der beiden EMAs gebildet. Darüber hinaus wird eine Signallinie eingeführt, die einfache Moving Average der MACD (11 Tage). Wenn die MACD-Linie über die Signallinie geht, um einen Mehrkopftrend zu repräsentieren, führt die Strategie einen Kaufvorgang aus; wenn die MACD-Linie unter die Signallinie geht, um einen Leerkopftrend, führt die Strategie einen Verkaufvorgang aus.
Auf der Code-Ebene berechnet die Strategie zunächst die schnellen und langsamen EMAs und erhält dann den MACD-Wert. Danach wird der SMA des MACD als Signallinie berechnet. Durch den Vergleich der Position des MACD und der Signallinie bestimmt die Strategie den aktuellen Haltungsstatus.
Strategische Vorteile
Die wichtigsten Vorteile der Dynamischen Gleichlinien-Trendkreuzung liegen in ihrer Einfachheit und Sensibilität für Veränderungen der Markttrends. Durch die Verwendung von EMAs mit unterschiedlichen Perioden kann die Strategie effektiv Abweichungen zwischen kurz- und langfristigen Trends erfassen und so rechtzeitig auf Marktveränderungen reagieren. Darüber hinaus erhöht die Hinzufügung von Signallinien die Genauigkeit der Strategie weiter und ermöglicht es den Anlegern, Trendwechsel schneller zu erkennen.
Risikoanalyse
Die wichtigste Gefahr ist, dass die Strategie möglicherweise falsche Signale erzeugt, wenn die Marktvolatilität groß ist oder die Trends nicht sichtbar sind. Darüber hinaus kann die Abhängigkeit der Strategie von historischen Daten zu einer verspäteten Reaktion führen. Um diese Risiken abzubauen, können Investoren ihre Entscheidungen in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren oder Marktanalysen unterstützen.
Optimierungsrichtung
Die Optimierung der Strategie besteht hauptsächlich aus der Anpassung der EMA-Zykluslänge, der Einführung anderer technischer Indikatoren und der Berücksichtigung von Marktschwankungen. Die Anpassung der Zykluslänge kann die Strategie besser an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen. Die Einführung anderer Indikatoren wie RSI, Bolling Bands und andere kann eine umfassendere Marktperspektive bieten.
Zusammenfassen
Die Dynamic Equilibrium Trend-Cross-Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die sich am MACD orientiert. Sie analysiert die Beziehung zwischen kurzfristigen und langfristigen Trends, um die Marktbewegung zu erfassen. Obwohl diese Strategie einfach und effektiv ist, ist auf ihre Grenzen und potenziellen Risiken zu achten. Durch ständige Optimierung und Kombination mit anderen Analysetools können Investoren diese Strategie besser nutzen und effektive Marktoperationen durchführen.
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start: 2022-11-14 00:00:00
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period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 06/09/2017
// MACD – Moving Average Convergence Divergence. The MACD is calculated
// by subtracting a 26-day moving average of a security's price from a
// 12-day moving average of its price. The result is an indicator that
// oscillates above and below zero. When the MACD is above zero, it means
// the 12-day moving average is higher than the 26-day moving average.
// This is bullish as it shows that current expectations (i.e., the 12-day
// moving average) are more bullish than previous expectations (i.e., the
// 26-day average). This implies a bullish, or upward, shift in the supply/demand
// lines. When the MACD falls below zero, it means that the 12-day moving average
// is less than the 26-day moving average, implying a bearish shift in the
// supply/demand lines.
// A 9-day moving average of the MACD (not of the security's price) is usually
// plotted on top of the MACD indicator. This line is referred to as the "signal"
// line. The signal line anticipates the convergence of the two moving averages
// (i.e., the movement of the MACD toward the zero line).
// Let's consider the rational behind this technique. The MACD is the difference
// between two moving averages of price. When the shorter-term moving average rises
// above the longer-term moving average (i.e., the MACD rises above zero), it means
// that investor expectations are becoming more bullish (i.e., there has been an
// upward shift in the supply/demand lines). By plotting a 9-day moving average of
// the MACD, we can see the changing of expectations (i.e., the shifting of the
// supply/demand lines) as they occur.
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MACD Crossover", shorttitle="MACD Crossover")
fastLength = input(8, minval=1)
slowLength = input(16,minval=1)
signalLength=input(11,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=purple, linestyle=dashed)
fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
pos = iff(signal < macd , 1,
iff(signal > macd, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(signal, color=red, title="SIGNAL")
plot(macd, color=blue, title="MACD")