Kombinationsstrategie für den Dual Linear Reversal Moving Average Oscillator
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kombiniert die 123-Form-Umkehr-Trading-Strategie von Ulf Jansen in seinem Buch mit der von Martin Prinker entwickelten gewichteten Moving Average Oscillator (KST) und baut eine quantitative Strategie auf, die die Umkehr- und Trendschwankungsindikatoren zur Erzeugung von Handelssignalen nutzt.
Strategieprinzip
123 Umkehrungsmechanismus
Die Kernlogik dieses Teils der Strategie besteht darin, zu überwachen, ob sich die Börsenkurse in den letzten zwei Tagen umgedreht haben, und zwar:
Wenn der Schlusskurs in den letzten 2 Tagen in einem Abwärtstrend war, d.h. der Schlusskurs des Vortages war höher als der der letzten 2 Tage, und der heutige Schlusskurs im Vergleich zum Vortag umgekehrt gestiegen ist, d.h. höher als der Schlusskurs des Vortages, kann ein Bottom Reversal beurteilt werden, der ein Kaufsignal erzeugt.
Im Gegensatz dazu, wenn der Schlusskurs in den letzten 2 Tagen in einem Aufwärtstrend war, d.h. der Schlusskurs am Vortag niedriger war als der Schlusskurs am Vortag, und der Schlusskurs am heutigen Tag umgekehrt niedriger war als der Schlusskurs am Vortag, kann man eine Top-Umkehrung beurteilen und ein Verkaufssignal erzeugen.
Diese Strategie kombiniert Stochastic-Indikatoren, um zu bestimmen, ob ein Überkauf oder Überverkauf stattfindet, und filtert Handelssignale aus, die sich nicht umdrehen.
KST-Indikatormechanismen
Der ROC im KST-Indikator repräsentiert die Veränderungsrate der Preise, berechnet auf 6-, 10-, 15- und 20-Tage-ROC, und nach der Glatterung der gleitenden Durchschnittswerte der verschiedenen Parameter wird eine gewichtete Summe vorgenommen, um den KST-Indikator zu bilden.
Wenn die Schnelllinie die langsame Linie überschreitet, wird sie als bullish beurteilt, wenn die Schnelllinie die langsame Linie unterschreitet, wird sie als bearish beurteilt. Hierin ist die Schnelllinie der ursprüngliche KST-Wert, der langsame Linie ist der bewegliche Durchschnitt von KST.
Diese Strategie verwendet KST> 0 als Bewertungswert und KST < 0 als Bewertungswert.
Zusammenschluss
Die 123-Form-Umkehr-Strategie und das Judgment-Signal des KST-Indikators werden kombiniert:
- Wenn die beiden Signale übereinstimmen, erzeugt dies ein Transaktionssignal.
- Wenn die beiden Signale nicht übereinstimmen, wird nicht gehandelt.
Wie man sieht, verwendet die Strategie die Kombination von Umkehrform und Kennzahlen, um zwei verschiedene Arten von technischen Kennzahlen zu beurteilen, die in Kombination mit ihrer Signalstärke eine hochentwickelte quantitative Handelsstrategie entwerfen.
Strategische Vorteile
- Der Reversal-Form-Bereich identifiziert effektiv Wendepunkte, der Indikator-Bereich verfolgt Trends, die sich ergänzen
- Kombination mit doppelten Indikatoren Filter, verbessert die Signalqualität und reduziert falsche Signale
- Die KST-Parameter sind flexibel anpassbar und können für Aktien mit unterschiedlichen Zyklen optimiert werden
- Aktien, die sich an hohe Volatilität anpassen können, können auch für relativ stabile Aktien verwendet werden
Strategisches Risiko
- Das Risiko eines Rückschlages, das Rückschlagsignal könnte ein falscher Durchbruch sein
- Nach der Signal-Vereinigung können einige Chancen verpasst werden
- KST-Parameter, die falsch eingestellt sind, können die Ergebnisse beeinträchtigen.
- Bei starken Aktienpreisschwankungen kann es zu Verzögerungen bei der KST kommen und zu Signalunterschieden kommen.
Risiken können durch Anpassung der Parameter, Optimierung der Rückentscheidungslogik und Einführung von Stop-Loss-Mechanismen kontrolliert werden.
Richtung der Strategieoptimierung
- Optimierung der Stochastic-Parameter
- Optimierung der KST-Längenparameter
- Erhöhung des Handelsvolumens oder der Volatilitätsindikatorfilter
- Mehr Trendbewusstsein und Abwehr von Negativhandel
- Einführung eines Stop-Loss-Mechanismus
Zusammenfassen
Die Strategie integriert die Anwendung von mehreren verschiedenen Arten von technischen Indikatoren, die durch Doppelbestätigung und Kombinationsoptimierung wissenschaftlich entwickelt wurden, um eine stärkere quantitative Handelsstrategie zu entwickeln, die als Vorbild für eine Strategie-Kombination gilt. Die reale Leistung muss noch weiter verifiziert werden, aber theoretisch betrachtet, berücksichtigt sie mehrere Szenarien und löst die Einschränkungen eines einzelnen Indikators und ist für weitere Forschung und Anwendung geeignet.
/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator really is the KST indicator presented by Martin Pring.
// the KST indicator is a weighted summed rate of change oscillator that
// is designed to identify meaningful turns. Various smoothed rate of change
// indicators can be combined to form different measurements of cycles.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MROC() =>
pos = 0.0
xROC6 = sma(roc(close, 6), 10)
xROC10 = sma(roc(close, 10), 10)
xROC15 = sma(roc(close, 15), 9)
xROC20 = sma(roc(close, 20), 15)
nRes = xROC6 + (2 * xROC10) + (3 * xROC15) + (4 * xROC20)
pos := iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MovROC (KST indicator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMROC = MROC()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMROC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMROC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )