RSI-Doppelkreuzumkehrstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-22 14:59:07
Tags:

Übersicht

Diese Strategie ist eine Trend-Folge-Strategie, die auf dem Dual-Cross-Reversal-Prinzip des RSI-Indikators basiert. Sie verwendet Crossovers zwischen RSI-Linien verschiedener Perioden als Kauf- und Verkaufssignale und enthält gleichzeitig RSI-Indikatorurteile darüber, ob die aktuelle Situation überkauft oder überverkauft ist, um die Gültigkeit der Handelssignale weiter zu bestätigen.

Strategie Logik

Die Strategie basiert hauptsächlich auf den beiden 5-Tage- und 11-Tage-RSI-Indikatorlinien. Wenn der schnellere RSI (5-Tage-Linie) den langsameren RSI (11-Tage-Linie) nach oben durchbricht, während der 6-Tage-RSI gleichzeitig unter 30 liegt, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn der schnellere RSI den langsameren RSI nach unten durchbricht, während der 6-Tage-RSI gleichzeitig über 70 liegt, wird ein Verkaufssignal generiert.

Die Strategie zeichnet auch 30 und 70 horizontale Linien, wobei 30 das Überverkaufsgebiet und 70 das Überkaufsgebiet darstellt. Die Grundidee des RSI-Indikators ist, dass der Vermögenswert im Überkaufs-/Überkaufsgebiet über/unterbewertet ist und man sich die Gewinn-/Kaufmöglichkeiten überlegen sollte. Daher beinhaltet die Strategie Urteile über den 6-tägigen RSI, um zu sehen, ob er sich in der OBOS-Region befindet, um einige falsche Signale auszufiltern und die Zuverlässigkeit zu verbessern.

Wenn Kauf- und Verkaufssignale generiert werden, wird die Strategie entsprechend lange und kurze Aufträge platzieren.

Vorteile

Hohe Zuverlässigkeit aufgrund des Doppelkreuzprinzips
Vermeiden Sie falsche Signale durch Einbeziehung von mehrjährigen RSI
Doppelrichtungsgeschäft, geeignet für Trendverfolgung
Der RSI-Indikator ist stabil mit großem Optimierungsraum

Risiken und Lösungen

Dual Cross Signale verzögern und können einige Höhen und Tiefen verpassen
Lösung: Verkürzung des RSI-Periodenparameters, um die Signale empfindlicher zu machen
In Trendmärkten können mehr falsche Signale auftreten
Lösung: Einstellen Sie den OBOS-Parameter, um falsche Trendsignale zu vermeiden
Abweichungs- oder Ausfallwahrscheinlichkeiten des RSI-Indikators
Lösung: Kombination mit anderen Indikatoren, um die einzige Ausfallwahrscheinlichkeit zu vermeiden

Optimierungsrichtlinien

Periodenparameteroptimierung: Schnellere und langsamere RSI-Perioden anpassen, die beste Kombination finden
Optimierung der OBOS-Parameter: Anpassung der OBOS-Parameter zur Verbesserung der Signalgenauigkeit
Kombination mit anderen Indikatoren: Einbeziehung von MA, Volatilitätsindikatoren usw. zu einem umfassenden System

Schlussfolgerung

Diese Strategie ist eine zuverlässige Trendfolgestrategie, die auf der RSI-Doppel-Kreuzumkehrlogik basiert. Ihr mehrperiodischer RSI-Design kann bestimmte falsche Signale vermeiden und hat somit gute praktische Ergebnisse. Durch Parameteroptimierung und Indikatorenkombinationen hat die Strategie das Potenzial für noch bessere Leistung. Zusammenfassend hat die Strategie eine klare Logik und eine starke Praktikabilität und ist eine wichtige Aufmerksamkeit und weitere Optimierung wert.

/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © email_analysts
// This code gives indication on the chart to go long or short based on RSI crossover strategy. 
//Default value has been taken as 5 and 11, with 6 being used to identify highs & lows.
//@version=4
strategy("RSITrendStrategy", overlay=false)
len1 = input(title="MA 1", defval = 5)
len2 = input(title="MA 1", defval = 11)
len3 = input(title="MA 1", defval = 6)

h1 = hline(30.)
h2 = hline(70.)
///fill(h1, h2, color = color.new(color.blue, 80))
sh = rsi(close, len1)
ln = rsi(close, len2)
rs = rsi(close, len3)
p1 = plot(sh, color = color.red)
p2 = plot(ln, color = color.green)
p3 = plot(rs, color = color.white)

mycol = sh > ln ? color.lime : color.red
fill(p1, p2, color = mycol)

buy = (sh[1] < ln[1] and sh > ln and rs[1] < 30) 
if (buy)
    strategy.entry("long", strategy.long)

sell = (sh[1] > ln[1] and sh < ln and rs[1] > 70)
if (sell)
    strategy.entry("short", strategy.short)

Mehr