RSI Double Cross Reversal-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf der Double-Fork-Inversion des RSI-Indikators. Sie verwendet die Kreuzung der RSI-Linien in verschiedenen Perioden als Kauf- und Verkaufssignal, und in Kombination mit dem RSI-Indikator beurteilt sie, ob sie derzeit überkauft oder überverkauft ist, um die Wirksamkeit des Handelssignals weiter zu bestätigen.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf zwei RSI-Indikatorlinien am 5. und am 11. Wenn der schneller RSI (die 5-Tage-Linie) den langsameren RSI (die 11-Tage-Linie) von unten nach oben durchbricht und gleichzeitig der 6-Tage-RSI unter 30 liegt, erzeugt dies ein Kaufsignal. Wenn der schneller RSI den langsameren RSI von oben nach unten durchbricht und gleichzeitig der 6-Tage-RSI über 70 liegt, erzeugt dies ein Verkaufsignal.
Die Grundidee des RSI-Indikators ist, dass, wenn der RSI in der Überkauf-Überverkauf-Region ist, der Vermögenswert überbewertet ist, sollte man überlegen, ob man einen Gewinn erzielt oder auf eine Umrechnung wartet. Wenn der RSI in der Überverkauf-Region ist, der Vermögenswert unterbewertet ist, sollte man überlegen, ob man mehrere Positionen einkauft. Die Strategie fügt also den 6-Tage-RSI hinzu, um zu entscheiden, ob er in der Überkauf-Überverkauf-Region ist.
Bei der Erzeugung von Kauf- und Verkaufssignalen wird mit dieser Strategie jeweils zu viel und zu wenig bestellt. Es handelt sich also um eine beidseitige Handelsstrategie, bei der sowohl steigende als auch fallende Trends verfolgt werden können.
Strategische Vorteile
- Gebrauch von zwei Gabeln, hohe Zuverlässigkeit
- Vermeidung von Falschsignalen in Kombination mit unterschiedlichen periodischen RSI-Urteilen
- Zwei-Wege-Trading, geeignet für die Beobachtung von Markttrends
- RSI-Indikator stabil und mit viel Optimierungsmöglichkeiten
Risiken und Lösungen
Das Signal des Doppelforks ist zurückgeblieben und könnte einen Teil des Abstiegs verpasst haben.
Lösung: Die Periodiparameter des schnelleren RSI werden entsprechend verkürzt, um das Signal empfindlicher zu machenEs könnte mehr Falschsignale in den Trendmarkten geben
Lösung: Anpassung der Parameter für überkaufende und überverkaufte Bereiche, um falsche Signale für einen Trendmarkt zu vermeidenDie Wahrscheinlichkeit, dass der RSI ausfällt oder ausfällt
Lösung: Verwenden Sie eine Kombination mit anderen Indikatoren, um die Wahrscheinlichkeit zu vermeiden, dass der RSI allein versagt
Optimierungsrichtung
Optimierung der Zyklusparameter: Anpassung der Zyklusparameter des schnelleren und des langsameren RSI zur Suche nach der optimalen Kombination
Optimierung der Überkauf-Überverkauf-Parameter: Anpassung der Parameter für die Überkauf-Überverkauf-Region zur Verbesserung der Signalgenauigkeit
Kombination mit anderen Indikatoren: Kombination von Moving Averages oder Volatilitätsindikatoren, um ein integriertes Handelssystem zu bilden
Zusammenfassen
Diese Strategie basiert auf der RSI-Doppelvorhang-Umkehr-Strategie und ist eine eher zuverlässige Trendverfolgungsstrategie. Sie verwendet mehrperiodische RSI-Beschlüsse, um bestimmte Falschsignale zu vermeiden und somit eine höhere reale Wirkung zu erzielen. Durch die Optimierung der Parameter und der Kombination von Indikatoren wird die Strategie eine bessere Leistung erzielen.
/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © email_analysts
// This code gives indication on the chart to go long or short based on RSI crossover strategy.
//Default value has been taken as 5 and 11, with 6 being used to identify highs & lows.
//@version=4
strategy("RSITrendStrategy", overlay=false)
len1 = input(title="MA 1", defval = 5)
len2 = input(title="MA 1", defval = 11)
len3 = input(title="MA 1", defval = 6)
h1 = hline(30.)
h2 = hline(70.)
///fill(h1, h2, color = color.new(color.blue, 80))
sh = rsi(close, len1)
ln = rsi(close, len2)
rs = rsi(close, len3)
p1 = plot(sh, color = color.red)
p2 = plot(ln, color = color.green)
p3 = plot(rs, color = color.white)
mycol = sh > ln ? color.lime : color.red
fill(p1, p2, color = mycol)
buy = (sh[1] < ln[1] and sh > ln and rs[1] < 30)
if (buy)
strategy.entry("long", strategy.long)
sell = (sh[1] > ln[1] and sh < ln and rs[1] > 70)
if (sell)
strategy.entry("short", strategy.short)