PMax adaptive Breakout-Strategie basierend auf RSI- und T3-Indikatoren


Erstellungsdatum: 2023-11-22 15:03:08 zuletzt geändert: 2023-11-22 15:03:08
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PMax adaptive Breakout-Strategie basierend auf RSI- und T3-Indikatoren

Überblick

Die Strategie ist eine quantitative Trading-Strategie, bei der die RSI- und T3-Indikatoren Trends beurteilen, die Stop-Lines in Verbindung mit den ATR-Indikatoren festlegen und PMax anpassen, um den Durchbruch zu erzielen. Die Hauptidee ist die Optimierung von Trends und Stop-Loss-Einstellungen, um Risiken zu kontrollieren und gleichzeitig die Profitabilität zu verbessern.

Strategieprinzip

  1. Berechnung von RSI und T3-Indikatoren zur Trendbestimmung

    • Der RSI ist ein Indikator, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist.
    • T3-Indikatoren für Trendbeurteilungen basierend auf RSI-Indikatoren berechnet

  2. PMax-Adaptionsstop-Linie nach ATR-Indikatoren eingestellt

    • Berechnung des ATR-Wertes als Repräsentant der Schwankungen
    • Setzen Sie eine Stop-Line über und unter dem T3-Indikator, die Linie ist ein bestimmtes Vielfaches des ATR-Indikators
    • Anpassung der Stop-Line

  3. Breakout-Buy und Stop-Loss-Exit

    • Wenn der Preis den T3-Index überschreitet, ist dies ein Kaufsignal.
    • Ausstieg aus der aktuellen Position, wenn der Preis unterhalb der Stop-Loss-Linie liegt

Strategische Vorteile

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

  1. RSI und T3-Kombinationen sind tendenziell und präziser
  2. PMax-Risikokontrolle für die Anpassung an die Stop-Loss-Mechanismen
  3. Der ATR-Indikator als Repräsentant für die Schwankungen setzt die Breite der Stop-Line, um eine zu radikale Einstellung zu vermeiden
  4. Rückzug und Profitabilität im Gleichgewicht

Strategisches Risiko

Diese Strategie birgt folgende Risiken:

  1. Umkehrrisiken

Wenn ein kurzfristiger Kurswechsel eintritt, kann dies dazu führen, dass ein Stop-Loss ausgelöst wird. Die Stop-Loss-Linie kann entsprechend gelockert werden, um den Effekt des Kurswechsels zu verringern.

  1. Die Gefahr, dass Trends fehlschlagen

Der RSI und der T3-Indikator sind nicht zu 100% zuverlässig, wenn sie Trends beurteilen, was zu Verlusten führt. Sie können die Parameter entsprechend anpassen oder andere Indikatoren hinzufügen, um sie zu optimieren.

Richtung der Strategieoptimierung

Die Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:

  1. Hinzu kommen weitere Indikatoren wie beispielsweise der Moving Average.
  2. Optimierung der Längeparameter für RSI und T3
  3. Versuchen Sie, verschiedene ATR-Multiplikatoren als Stop-Line-Breite
  4. Erleichterung der Stop-Line je nach Markt

Zusammenfassen

Die Strategie integriert die Vorteile der drei Indikatoren RSI, T3 und ATR und ermöglicht eine organische Kombination von Trendbeurteilung und Risikokontrolle. Im Vergleich zu einem einzelnen Indikator ist die Kombination von hoher Beurteilungsgenauigkeit und gutem Rückzugskontrolle eine zuverlässige Trendverfolgungsstrategie. Es gibt noch Optimierungsmöglichkeiten in Bezug auf Parameter und Risikokontrolle und ist insgesamt eine empfehlenswerte quantitative Handelsstrategie.

Strategiequellcode 
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//developer: @KivancOzbilgic
//author: @KivancOzbilgic

strategy("PMax on Rsi w T3 Strategy","PmR3St.", overlay=false, precision=2)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3)
length =input(8, "Tillson T3 Length", minval=1)
T3a1 = input(0.7, "TILLSON T3 Volume Factor", step=0.1)
Periods = input(10,title="ATR Length", type=input.integer)
rsilength = input(14, minval=1, title="RSI Length")
showrsi = input(title="Show RSI?", type=input.bool, defval=true)
showsupport = input(title="Show Moving Average?", type=input.bool, defval=true)
showsignalsk = input(title="Show Crossing Signals?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
i = close>=close[1] ? close-close[1] : 0
i2 = close<close[1] ? close[1]-close : 0
Wwma_Func(src,rsilength)=>
    wwalpha = 1/ rsilength
    WWMA = 0.0
    WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
WWMA=Wwma_Func(src,rsilength)
AvUp = Wwma_Func(i,rsilength)
AvDown = Wwma_Func(i2,rsilength)
AvgUp = sma(i,rsilength)
AvgDown =sma(i2,rsilength)
k1 = high>close[1] ? high-close[1] : 0
k2 = high<close[1] ? close[1]-high : 0
k3 = low>close[1] ? low-close[1] : 0
k4 = low<close[1] ? close[1]-low : 0
AvgUpH=(AvgUp*(rsilength-1)+ k1)/rsilength
AvgDownH=(AvgDown*(rsilength-1)+ k2)/rsilength
AvgUpL=(AvgUp*(rsilength-1)+ k3)/rsilength
AvgDownL=(AvgDown*(rsilength-1)+ k4)/rsilength
rs = AvUp/AvDown
rsi= rs==-1 ? 0 : (100-(100/(1+rs)))
rsh=AvgUpH/AvgDownH
rsih= rsh==-1 ? 0 : (100-(100/(1+rsh)))
rsl=AvgUpL/AvgDownL
rsil= rsl==-1 ? 0 : (100-(100/(1+rsl)))
TR=max(rsih-rsil,abs(rsih-rsi[1]),abs(rsil-rsi[1]))
atr=sma(TR,Periods)
plot(showrsi ? rsi : na, "RSI", color=#8E1599)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=#9915FF, transp=90, title="Background")
T3e1=ema(rsi, length)
T3e2=ema(T3e1,length)
T3e3=ema(T3e2,length)
T3e4=ema(T3e3,length)
T3e5=ema(T3e4,length)
T3e6=ema(T3e5,length)
T3c1=-T3a1*T3a1*T3a1
T3c2=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c3=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c4=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1
T3=T3c1*T3e6+T3c2*T3e5+T3c3*T3e4+T3c4*T3e3
MAvg=T3
Pmax_Func(rsi,length)=>
    longStop = MAvg - Multiplier*atr
    longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
    longStop := MAvg > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
    shortStop = MAvg + Multiplier*atr
    shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
    shortStop := MAvg < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
    dir = 1
    dir := nz(dir[1], dir)
    dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
    PMax = dir==1 ? longStop: shortStop
PMax=Pmax_Func(rsi,length)
plot(showsupport ? MAvg : na, color=color.black, linewidth=2, title="T3")
pALL=plot(PMax, color=color.red, linewidth=2, title="PMax", transp=0)
alertcondition(cross(MAvg, PMax), title="Cross Alert", message="PMax - Moving Avg Crossing!")
alertcondition(crossover(MAvg, PMax), title="Crossover Alarm", message="Moving Avg BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(MAvg, PMax), title="Crossunder Alarm", message="Moving Avg SELL SIGNAL!")
alertcondition(cross(src, PMax), title="Price Cross Alert", message="PMax - Price Crossing!")
alertcondition(crossover(src, PMax), title="Price Crossover Alarm", message="PRICE OVER PMax - BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(src, PMax), title="Price Crossunder Alarm", message="PRICE UNDER PMax - SELL SIGNAL!")
buySignalk = crossover(MAvg, PMax)
plotshape(buySignalk and showsignalsk ? PMax*0.995 : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
sellSignallk = crossunder(MAvg, PMax)
plotshape(sellSignallk and showsignalsk ? PMax*1.005 : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(rsi, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0,display=display.none)
longFillColor = highlighting ? (MAvg>PMax ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (MAvg<PMax ? color.red : na) : na
fill(mPlot, pALL, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, pALL, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)

dummy0 = input(true, title = "=Backtest Inputs=")
FromDay    = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth  = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear   = input(defval = 2005, title = "From Year", minval = 2005)
ToDay      = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth    = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear     = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2006)
Start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
Finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
Timerange() =>
    time >= Start and time <= Finish ? true : false
if buySignalk
    strategy.entry("Long", strategy.long,when=Timerange())
if sellSignallk
    strategy.entry("Short", strategy.short,when=Timerange())
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