Doppelte gleitende Durchschnitts-Crossover-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Dies ist eine einfache, quantitative Handelsstrategie, die auf dem Gleichgewicht basiert. Sie nutzt die schnelle und langsame Gleichgewicht der Gold- und Goldforken, um zu entscheiden, wann zu kaufen und zu verkaufen ist. Es erzeugt ein Kaufsignal, wenn die schnelle Linie die langsame Linie von unten durchbricht; es erzeugt ein Verkaufsignal, wenn die schnelle Linie die langsame Linie von oben durchbricht.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf dem Trend-Tracking-Funktion der Gleichung. Die Schnelllinie ist klein und reagiert schnell auf Preisänderungen. Die Langleiter ist groß und repräsentiert den langfristigen Trend.
Konkret definiert die Strategie eine doppelte Durchschnittslinie von 5 (schnelle Linie) und 34 (langsame Linie). Die Werte dieser beiden Durchschnittslinien werden täglich berechnet und verglichen, ob die schnelle Linie die langsame Linie von unten durchbricht. Wenn ein Goldfork-Signal auftritt, wird mehr getan; wenn ein Todesfork-Signal auftritt, wird die Position ausgeglichen.
Analyse der Stärken
Diese Strategie ist einfach zu verstehen und zu implementieren. Im Vergleich zu anderen komplexen Strategien ist sie für Anfänger geeignet, die mit der Quantifizierung handeln.
Die Doppel-Mittellinien-Strategie filtert effektiv Marktlärm und fängt die wichtigsten Trends ein. Durch die Anpassung der Tagesparameter der schnellen Mittellinie kann sie sich an die Veränderungen der Marktlage in verschiedenen Zyklen anpassen.
Die Strategie hat auch einen Stop-Loss-Mechanismus eingebaut. Wenn der Preis beginnt, sich umzukehren, wird der Stop-Loss zeitnah eingestellt, um das Risiko effektiv zu kontrollieren.
Risikoanalyse
Bei einer Doppel-Gleichlinien-Strategie kann es zu Risiken wie Stop-Loss-Fehlern, Kurvenpassungsschwierigkeiten und mehr kommen. Insbesondere gibt es folgende Probleme:
Es kann vorkommen, dass der Signal erst nach einer vollständigen Umstellung ausgegeben wird. In diesem Fall wird der Gewinn zu einem Verlust.
In einem wackligen Markt kann es zu mehreren Falschsignalen kommen, was zu unnötigen Transaktionen führt, zu höheren Transaktionskosten und zu einem Verlust von Gleitpunkten.
Die Strategie beruht ausschließlich auf technischen Kennzahlen, die nicht mit Fundamentalanalysen kombiniert werden.
Nicht berücksichtigt werden Standortmanagement und Risikokontrolle. Ein unerwartetes Ereignis kann die Strategie zum Ausbruch bringen.
Optimierungsrichtung
Um die Vorteile der Strategie besser zu nutzen und die Risiken zu reduzieren, können Optimierungen in den folgenden Bereichen vorgenommen werden:
Kombination von Trend- und Schwankungsindikatoren, um strengere Einstiegsbedingungen zu setzen und falsche Signale zu filtern.
Ein geeigneter Stop-Mechanismus wird hinzugefügt. Wenn nach der Goldfalke ein bestimmter Prozentsatz des Rückgangs gestoppt wird, oder nach der Bildung eines neuen Höchstwerts oder Tiefwerts ein bestimmter Wert des Rückgangs gestoppt wird.
Optimieren Sie die Tagesparameterkombination der schnellen und langsamen Durchschnittslinie, um sie an die unterschiedlichen periodischen Preisänderungen anzupassen. Sie können die Parameterkombination optimieren, um die besten Parameter zu finden.
Es ist möglich, die Gesamtbewegung des Marktes anhand des Großmarktindex zu beurteilen, um einen häufigen Handel in einem wackligen Markt zu vermeiden.
Die Zuverlässigkeit von Trendsignalen wird in Verbindung mit der Veränderung des Handelsvolumens überprüft.
Zusammenfassen
Die Doppel-Gleichlinien-Strategie ist eine sehr typische Quantitative Trading-Strategie. Sie ist einfach, intuitiv und leicht umzusetzen und eignet sich hervorragend für Anfänger im Quantitative Trading. Durch ständige Prüfung und Optimierung der Parameter werden bessere Ergebnisse erzielt.
/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// This strategy is a modification to the "Bill Williams, Awesome Oscillator
// (AO) Backtest" strategy (Copyright by HPotter v1.0 29/12/2016)
//
// This version of the strategy by Midnight Mouse. 10/4/2018
//
// DESCRIPTION
//
// This indicator plots the oscillator as a column where periods fit for buying
// are marked as green, and periods fit for selling as orange/brown. If the
// current value of AO (Awesome Oscillator) is > the previous, the period is
// deemed fit for buying and the indicator is marked green. If the AO values is
// not over the previous, the period is deemed fit for selling and the indicator
// is marked orange/brown.
//
// You can change long to short in the Input Settings
//
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Awesome Oscillator.MMouse_Lager_BCE")
// === SETTINGS ===
// Strategy start date
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2014)
// Strategy settings
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
allowShorts = input(false, title="Include Short Trades")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// === BODY ===
// Use Heikin-Ashi candles for the buy/sell signal
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_high = security(ha_t, timeframe.period, high)
ha_low = security(ha_t, timeframe.period, low)
length = input( 14 )
price = open
vrsi = rsi(price, length)
// Calc (H+L)/2 for each length
xSMA1_hl2 = sma((ha_high + ha_low)/2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma((ha_high + ha_low)/2, nLengthSlow)
// Get SMA difference (Fast - Slow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
// Derive the color of the column
cClr = xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1] ? #93c47d : #ad5e1d
// Determine the position to take (Long vs. Short)
pos = iff(xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1], 1, iff(xSMA1_SMA2 < xSMA1_SMA2[1], -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
// Only apply strategy from the start date
if (time >= timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00))
if (possig == 1)
// Market is currently fit for a Long position
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
// Market is currently fit for a Short position
if(allowShorts)
// Shorts are allowed. Record a Short position
strategy.entry("Short", strategy.short)
else
// Shorts are not allowed. Closec the Long position.
strategy.close("Long")
// Define the candle colors
//barcolor(possig == -1 ? red :
// possig == 1 ? green :
// blue )
// Plot the oscillator
plot(xSMA1_SMA2, style=columns, linewidth=1, color=cClr)