Double Reversal Trailing Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Doppel-Umkehr-Tracking-Strategie ermöglicht eine genauere Signalfassung durch die Kombination von 123 Umkehr- und Schlüsselumkehr-Abwärtsstrategien. Die 123 Umkehr-Strategie beurteilt die potenzielle Umkehr durch die Beobachtung des Schlusskurses im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Tagen in Kombination mit dem Stoch-Indikator. Die Schlüsselumkehr-Abwärtsstrategie beurteilt die Umkehrsignale durch die Beobachtung neuer Tiefpunkte im Abwärtstrend. Die Kombination der beiden Strategie-Signale ermöglicht eine genauere und zuverlässige Handelsentscheidung.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht aus zwei Unterstrategien. Die erste unterstrategische Strategie ist die 123 Umkehrstrategie, deren Entscheidungslogik lautet:
Wenn der heutige und der gestrige Schlusskurs höher sind als der Vortag, und der schnelle Stoch-Indikator niedriger ist als der langsame Stoch-Indikator und die schnelle Linie unter 50 liegt, machen Sie mehr.
Wenn der heutige und der gestrige Schlusskurs niedriger sind als der Vortag, der schnelle Stoch-Indikator höher ist als der langsame Stoch-Indikator und die schnelle Linie höher als 50 ist, machen Sie eine Leerstellung.
Die zweite Unterstrategie, die Schlüsselumkehr-Rückgangstrategie, ist einfach zu beurteilen:
Wenn ein neuer Tiefpunkt in einem Abwärtstrend auftritt, wird eine Lücke gesetzt.
Die Handelssignale der gesamten Strategie werden nur dann ausgesendet, wenn die Signale der beiden Unterstrategien synchronisiert sind.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie liegt in der Genauigkeit der Signale. Da die Signal-Synchronisierung der beiden Unterstrategien erforderlich ist, um die tatsächlichen Aufträge zu erstellen, können einige Noise-Transaktionen gefiltert werden, was die Stabilität der Strategie erheblich verbessert.
Darüber hinaus kombiniert die Strategie Informationen über mehrere Zeitdimensionen, darunter mehrtägige Informationen über die Zweidatenlinie und den Stoch-Indikator, um eine umfassendere und zuverlässigere Entscheidungsgrundlage zu schaffen.
Die Strategie erfüllt die Eigenschaften einer Umkehr- und einer Trend-Strategie und ist in der Praxis für praktische Anwendungen geeignet.
Risikoanalyse
Die größte Gefahr dieser Strategie besteht darin, dass die Anforderung von doppelten Signalen auch die Wahrscheinlichkeit von Fehlzetteln erhöht. Wenn die beiden Unterstrategie-Signale nicht übereinstimmen, werden Handelschancen verpasst.
Außerdem gibt es einige Probleme mit den Unterstrategien selbst. Die 123 Umkehrstrategie ist sehr sensibel für Parameter und muss sorgfältig getestet und optimiert werden. Die kritische Umkehr-Abfallstrategie funktioniert nicht gut für die Erschütterung.
Diese Probleme können durch Anpassung der Parameter und die Einführung anderer Hilfsurteile gelöst werden.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Anpassung der Parameter der Unterstrategie, um sie besser an die spezifischen Merkmale der Sorte anzupassen;
Die Einführung von Hilfsindikatoren wie Volumen und Volatilität zur Verbesserung der Entscheidungsgenauigkeit;
Die Zugabe von Machine-Learning-Modellen zur automatischen Optimierung von Parametern mit historischen Daten.
Zusammenfassen
Die Doppel-Umkehr-Tracking-Strategie ermöglicht die Doppelversicherung der Umkehrung durch die Kombination von 123 Umkehrungen und kritischen Umkehrungsschlägen. Sie kombiniert die Vorteile der Umkehrungs- und Trendstrategie und bietet eine breite Auswahl an Anwendungen in der Realität. Durch die Optimierung von Parametern und Modellen kann die Wirksamkeit der Strategie weiter verbessert werden und wird zu einem wichtigen Werkzeug für Umkehrungshandler.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-14 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
KRD(nLength) =>
pos = 0.0
xHH = highest(high[1], nLength)
C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
pos := iff(C1, -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRD = KRD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posKRD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )