Dynamische Kursschwing-Oszillatorstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-23 10:45:02
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Übersicht

Der Dynamic Price Swing Oscillator ist eine Strategie zur Identifizierung von Preistrends. Er kombiniert gleitende Durchschnitte, Preiskanäle und Fibonacci-Retracements, um dynamischen Ein- und Ausstieg zu realisieren. Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass er Änderungen der Preistrends für einen flexiblen Betrieb identifizieren kann.

Grundsätze

Die Strategie beruht hauptsächlich auf folgenden Grundsätzen:

Verwendung der schnellen und der langsamen EMA zur Bestimmung der Kursentwicklung, um einen gegen den Trend gerichteten Handel zu verhindern
Verwenden Sie die oberen und unteren Preiskanalgrenzen, um Breakout-Signale zu bestimmen, gehen Sie kurz, wenn der Preis den oberen Grenzkanal durchbricht, und gehen Sie lang, wenn er den unteren Grenzkanal durchbricht
Verwenden Sie gleitende Durchschnittsquerschnitte als Urteilssignale, gehen Sie lang auf goldene Kreuze und kurz auf Todeskreuze
Verwenden Sie Fibonacci-Retracement-Linien als Urteilssignale, gehen Sie kurz, wenn der Preis durch die oberen Fibonacci-Grenzlinie bricht, und gehen Sie lang, wenn er durch die unteren Grenzlinie bricht

Nachdem auf der Grundlage dieser Indikatoren festgestellt wurde, welche Mechanismen für den Markteintritt, den Stop-Loss und den Take-Profit-Austritt gelten, werden die Mechanismen festgelegt.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie mehrere Indikatoren kombiniert, um Veränderungen der Preisentwicklung zu erkennen.

Die Verwendung schneller und langsamer EMAs zur Bestimmung des Haupttrends verhindert den Handel gegen den Trend und kann Verluste reduzieren
Preiskanalbeurteilungen können Preissprungchancen mit einem größeren Gewinnpotenzial erfassen
Beurteilungen des gleitenden Durchschnitts sind einfach und praktisch, leicht umzusetzen
Fibonacci-Retracements fügen eine weitere Art der Beurteilung hinzu, um die Strategie mehr dreidimensional zu machen

Risikoanalyse

Einige Risiken dieser Strategie sind zu beachten:

Die falsche Einstellung der Parameter für schnelle und langsame EMAs kann zu Fehleinschätzungen führen
Fehlender Zeitpunkt des Durchbruchs der oberen und unteren Grenzen des Preiskanals kann zu Verlustordern führen
Die Wahl der gleitenden Durchschnittskreuze muss ebenfalls vorsichtig sein
Die falsche Breite der Fibonacci-Retracement-Bänder wirkt sich auch auf den Urteileffekt aus.

Diese Risiken können durch Parameteroptimierung verringert werden.

Optimierungsrichtlinien

Es gibt einige Richtungen, die für diese Strategie optimiert werden können:

Test und Optimierung von Parametern wie EMA-Zyklus, Kanalbreite und gleitender Durchschnitt
Hinzufügen von Beurteilungsregeln für andere technische Indikatoren wie RSI und Bollinger Bands
Kombination von Energieindikatoren für das Handelsvolumen wie OBV zur Bestimmung der Zuverlässigkeit von Ausbrüchen
Verwenden Sie maschinelles Lernen und andere Technologien, um automatisch die optimalen Parameter zu finden

Schlussfolgerung

Der Dynamic Price Swing Oscillator ist eine sehr flexible und anpassungsfähige Strategie. Er kann sich nach der Bestimmung von Ausbrüchen durch mehrere Indikatorurteile dynamisch an Preisänderungen und Handel anpassen. Obwohl es einige Risiken gibt, können sie durch kontinuierliche Optimierung reduziert werden, um die Stabilität und Rentabilität der Strategie zu verbessern.

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start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
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basePeriod: 1m
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strategy(shorttitle='DPS',title='Dynamic Price Swing', overlay=true, scale=scale.left, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.18, calc_on_every_tick=true)


// -----------------  Strategy Inputs -------------------------------------------------------------
//Backtest dates with auto finish date of today
start = input(defval = timestamp("22 June 2021 00:00 -0500"), title = "Start Time")
finish = input(defval = timestamp("31 December 2021 00:00 -0600"), title = "End Time")
window()  => true       // create function "within window of time"

// Strategy Selection - Long, Short, or Both
stratinfo = input(true, "Long/Short for Mixed Market, Long for Bull, Short for Bear")
strat = input(title="Trade Types", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1

// Risk Management Inputs
sl= input(10.0, "Stop Loss %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
stoploss = sl/100
tp = input(20.0, "Target Profit %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
TargetProfit = tp/100
ld = input(2, "Stop Trading After This Many Losing Days", type=input.integer, minval=0, maxval=100, step=1)
// strategy.risk.max_cons_loss_days(count=ld)
ml = input(10, "Maximum % of Equity Lost to Halt Trading", type=input.integer, minval=1, maxval=100, step=1)
// strategy.risk.max_drawdown(value=ml, type=strategy.percent_of_equity)

// Price Movement Inputs
PriceInfo = input(true, "Number of bars to look back on to calculate price swings.")
lkbk = input(5,"Max Lookback Period")
high_source = input(high,"High Source")
low_source= input(low,"Low Source")

// Trend Inputs
TrendInfo = input(true, "Trend uses Fast and Slow EMA to prevent going the wrong direction")
length = input(14, "RSI Length", minval=1)
fastLength = input(12, minval=1, title="EMA Fast Length")
slowLength = input(26, minval=1, title="EMA Slow Length")

// Trigger Selection
usePrice = input(true, "Use Average Price Channel Only")
useMA = input(false, "Use Price Moving Average Only")
useFib = input(false, "Use Price Fibonacci Average Only")


// Trend Direction Calculation
rsi_ema = ema(rsi(close, length), length)
emaA = ema(rsi_ema, fastLength)                                     
emaFast = 2 * emaA - ema(emaA, fastLength)
emaB = ema(rsi_ema, slowLength)                                     
emaSlow = 2 * emaB - ema(emaB, slowLength) 


bullishRule =emaFast > emaSlow and rsi_ema >=rsi_ema[1]
bearishRule =emaFast < emaSlow and rsi_ema <= rsi_ema[1]


// Price Channel

lasthigh = highest(high_source, lkbk)
lastlow = lowest(low_source, lkbk)


// Fibonacci and Moving Average
MA1 = sma(close,5),HA1 = sma(high,5),LA1 = sma(low,5),
MA2 = sma(close,8),HA2 = sma(high,8),LA2 = sma(low,8),
MA3 = sma(close,13),HA3 = sma(high,13),LA3 = sma(low,13),
MA4 = sma(close,21),HA4 = sma(high,21),LA4 = sma(low,21),
MA5 = sma(close,34),HA5 = sma(high,34),LA5 = sma(low,34),
MA6 = sma(close,55),HA6 = sma(high,55),LA6 = sma(low,55),
MA7 = sma(close,89),HA7 = sma(high,89),LA7 = sma(low,89),

CMA = (MA1+MA2+MA3+MA4+MA5+MA6+MA7)/7,
HMA = (HA1+HA2+HA3+HA4+HA5+HA6+HA7)/7,
HMA2 = CMA + (atr(lkbk)*1.618)

LMA = (LA1+LA2+LA3+LA4+LA5+LA6+LA7)/7,
LMA2 = CMA - (atr(lkbk)*1.618)


plot(CMA, title="CMA", color=color.new(#00ffaa, 70), linewidth=2)
plot(HMA, title="HMA", color=color.maroon, linewidth=2)
plot(HMA2, title="HMA Fib", color=color.red, linewidth=3)
plot(LMA, title="LMA", color=color.green, linewidth=2)
plot(LMA2, title="LMA Fib", color=color.teal, linewidth=3)

    

// -------------------------------- Entry and Exit Logic ------------------------------------

// Entry Logic

Channel_Sell = close >= lasthigh[1] and bearishRule and window()
Channel_Buy =  close <= lastlow[1] and bullishRule and window()

MA_Sell = high>HMA and window()
MA_Buy = low<LMA and window()

Fib_Sell = high>HMA2 and window()
Fib_Buy = low<LMA2 and window()

qty = strategy.equity/close


// Strategy Entry and Exit with built in Risk Management
if(strategy.opentrades==0 and strat_val>-1)
    GoLong = usePrice ? Channel_Buy : useMA ? MA_Buy : useFib ? Fib_Buy : false
    if (GoLong)
        strategy.entry("LONG", strategy.long, qty)

if(strategy.opentrades==0 and strat_val<1)
    GoShort = usePrice ? Channel_Sell : useMA ? MA_Sell : useFib ? Fib_Sell : false
    if (GoShort) 
        strategy.entry("SHORT", strategy.short, qty)


longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - stoploss)
longTakePrice  = strategy.position_avg_price * (1 + TargetProfit)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stoploss)
shortTakePrice = strategy.position_avg_price * (1 - TargetProfit)

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="Exit Long", from_entry = "LONG", stop = longStopPrice, limit = longTakePrice)
    
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="Exit Short", from_entry = "SHORT", stop = shortStopPrice, limit = shortTakePrice)

CloseShort= usePrice ? Channel_Buy : useMA ? MA_Buy : useFib ? Fib_Buy : false
CloseLong = usePrice ? Channel_Sell : useMA ? MA_Sell : useFib ? Fib_Sell : false

if(CloseLong and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("LONG")
        

if(CloseShort and strategy.position_size < 0)
    strategy.close("SHORT")

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