Bollinger Trend Schock Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 23.11.2023
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Übersicht

Diese Strategie verwendet den Bollinger Bands-Indikator, um die Markttrendrichtung zu bestimmen, und nimmt Gegentrend-Trades ein, wenn eine Trendumkehr auftritt. Es geht lang, wenn der Preis im Aufwärtstrend unter den unteren Band bricht; und geht kurz, wenn der Preis im Abwärtstrend über den oberen Band bricht. Auch wird ein gleitender Durchschnitt als Benchmark für den langfristigen Trend verwendet, um die Strategie stabiler zu machen.

Strategieprinzip

Diese Strategie nutzt das mittlere Band, das obere Band und das untere Band der Bollinger Bands, um die Markttrendrichtung zu bestimmen. Das mittlere Band ist der exponentielle gleitende Durchschnitt der n-Periode, während das obere Band und das untere Band das mittlere Band +2.3 Standardabweichung und das mittlere Band -2.3 Standardabweichung sind. Wenn der Preis unter das untere Band bricht, zeigt dies einen aktuellen Aufwärtstrend an. Wenn der Preis über das obere Band bricht, zeigt er einen aktuellen Abwärtstrend an.

Darüber hinaus setzt die Strategie einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) mit 200 Perioden als Maßstab für die langfristige Trendbeurteilung fest. Handelssignale werden nur ausgelöst, wenn BB- und SMA-Indikatoren sich auf die gleiche Richtung einigen. Dies kann einige falsche Ausbrüche effektiv filtern.

Die spezifische Handelslogik ist wie folgt:

Feststellung des Aufwärtstrends: BB-Oberband > sma, Mittelband > sma, Unterband >= sma
Bestimmung des Abwärtstrends: BB-Oberband < sma, Mittelfeld < sma, Unterband <= sma
Long-Bedingung: Aufwärtstrend + Preisbruch BB Unterband
Ausgangszustand: Preisbrüche BB-Oberband
Short-Bedingung: Abwärtstrend + Preisbruch BB-Oberband
Ausgangszustand: Preisbrüche unterhalb des mittleren BB-Bandes oder Rückschläge über die 230-Perioden-MA

Analyse der Vorteile

BB beurteilt die Trendrichtung effektiv und erfasst Ausbruchsmöglichkeiten
Das Hinzufügen eines langfristigen MA-Filters verringert die Risiken falscher Ausbrüche
Klare, lange und kurze Logik, leicht zu verstehen und zu befolgen
Strenge Kriterien für einen kurzen Ausstieg helfen, Verluste zu begrenzen

Risikoanalyse

Potenzielle große Verschiebungen bei der Ausgabe von Handelssignalen durch BB und MA
Zu strenge Short-Konditionen führen zu einem begrenzten Short-Nutzen
Eine unsachgemäße Einstellung der Parameter kann zu einer zu hohen/niedrigen Handelsfrequenz führen
Breakout-Strategien mit hohen Verlusten

Verbesserungen

Optimierung der BB-Parameter zur Verringerung der Handelshäufigkeit
Setzen Sie Stop Loss, um große Verluste pro Handel zu vermeiden
Zusatz eines Volumenfilters zur Gewährleistung der Breakout-Gültigkeit

Zusammenfassung

Das ist eine einfache und leicht verständliche Strategie, mit der BB Trends bestimmt und gegentrendtrendige Trades an Wendepunkten vornimmt.

/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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//@version=5
strategy("布林趋势震荡单", overlay=true,initial_capital=10000,default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1 )
bollL=input.int(20,minval=1,title = "长度")
bollmult=input.float(2.3,minval=0,step=0.1,title = "标准差")
basis=ta.ema(close,bollL)
dev=bollmult*ta.stdev(close,bollL)
upper=basis+dev
lower=basis-dev
smaL=input.int(200,minval=1,step=1,title = "趋势分界线")
sma=ta.sma(close,smaL)
//多头趋势
longT=upper>sma and basis>sma and lower>=sma
//空头趋势
shortT=upper<sma and basis<sma and lower<=sma

//入场位
longE=ta.crossover(close,lower)
shortE=ta.crossover(close,upper)
//出场位

longEXIT=ta.crossover(high,upper) 
shortEXIT=ta.crossunder(close,basis) or ta.crossover(close,ta.sma(close,230)) 

if longT and longE
    strategy.entry("多",strategy.long)

if longEXIT
    strategy.close("多",comment = "多出场")

if shortE and shortT
    strategy.entry("空",strategy.short)

if shortEXIT
    strategy.close("空",comment = "空出场")

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