Bollinger Bands Trend Swing Trading Strategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie basiert auf Brin-Band-Indikatoren, um die Richtung des Markttrends zu bestimmen. Bei einer Trendwende wird eine Umkehrung vorgenommen. Bei einem Mehrkopfmarkt wird mehr getan, wenn der Preis unter die Brin-Band-Bahn fällt.
Strategieprinzip
Diese Strategie verwendet die Richtung der Markttrends in den Brin-Band-Mittel-, Ober- und Unterbahnen. Die Brin-Band-Mittelbahn ist ein Index-Moving-Average mit n-Zyklen, wobei die Brin-Band-Ober- und Unterbahnen mit der Mittelbahn + 2,3-fache Standardabweichung und der Mittelbahn -2,3-fache Standardabweichung betragen. Wenn der Preis die Unterbahn durchbricht, ist er in einem Mehrkopfmarkt; wenn der Preis die Oberbahn durchbricht, ist er in einem Markt ohne Kopf.
Die Strategie setzt außerdem einen 200-Perioden-Simple Moving Average (SMA) als langfristige Trend-Anzeige ein. Die Handelssignale werden nur ausgesendet, wenn der Bollinger Bands-Indikator und der SMA-Indikator gleich ausgerichtet sind. Dies kann einige falsche Durchbrüche effektiv filtern.
Die Transaktionslogik lautet wie folgt:
- Beurteilen Sie mehrköpfige Trends: Brin-Band auf der Bahn>sma, in der Mitte>sma, unter der Bahn>=sma
- Beurteilen Sie den Trend: Brin mit der Oberbahn
- Mehrfache Konditionen: Mehrfache Tendenz + Preisrückgang unterhalb der Brin-Band
- Startbedingungen: Preise durchbrechen Brin-Band auf der Strecke
- Bühnebedingungen: Bühne-Trend + Preisbruch Brin-Band auf Bahn
- Ausstiegsbedingungen: Der Preis fällt aus dem Brin-Band-Mittebene oder der Preis rückt wieder über den 230-Perioden-Moving Average zurück
Analyse der Stärken
- Die Brin-Streifen können Trends bestimmen, um die beste Gelegenheit zu ergreifen, um zu durchbrechen.
- Die Einbeziehung von Filtern für langfristige gleitende Durchschnitte verringert das Risiko von Falschbrüchen.
- Es ist einfach zu verstehen, wie man das macht.
- Die Bedingungen für das Auslaufen mit leeren Händen sind strenger und können Verluste verringern.
Risikoanalyse
- Wenn der Brin-Band mit dem Moving Average ein Handelssignal sendet, kann es zu einem größeren Slippage kommen.
- Zu strenge Vorgaben für den Flughafen können zu niedrigen Gewinnen führen
- Die falsche Einstellung der Parameter kann zu einer zu hohen oder zu niedrigen Handelsfrequenz führen
- Durchbruchstrategien können zu großen Verlusten führen.
Wie kann ich mich verbessern?
- Optimierung von Brin-Band-Parametern, um die Häufigkeit der Transaktionen zu verringern
- Setzen Sie einen Stop-Loss-Punkt und vermeiden Sie große Einzelschäden
- Um die Effektivität des Durchbruchs zu gewährleisten, wurde ein Filter für die Transaktionsvolumenindikatoren hinzugefügt.
Zusammenfassen
Diese Strategie ist insgesamt relativ einfach und verständlich, verwendet die Brin-Band-Bestimmung der Tendenz, um die Umkehrung an den Wendepunkten durchzuführen. Gleichzeitig können langfristige Beurteilungskennzahlen hinzugefügt werden, um die Signale effektiv zu filtern. Der Optimierungsraum für die Strategie ist groß, die Parameter können entsprechend angepasst werden.
/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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//@version=5
strategy("布林趋势震荡单", overlay=true,initial_capital=10000,default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1 )
bollL=input.int(20,minval=1,title = "长度")
bollmult=input.float(2.3,minval=0,step=0.1,title = "标准差")
basis=ta.ema(close,bollL)
dev=bollmult*ta.stdev(close,bollL)
upper=basis+dev
lower=basis-dev
smaL=input.int(200,minval=1,step=1,title = "趋势分界线")
sma=ta.sma(close,smaL)
//多头趋势
longT=upper>sma and basis>sma and lower>=sma
//空头趋势
shortT=upper<sma and basis<sma and lower<=sma
//入场位
longE=ta.crossover(close,lower)
shortE=ta.crossover(close,upper)
//出场位
longEXIT=ta.crossover(high,upper)
shortEXIT=ta.crossunder(close,basis) or ta.crossover(close,ta.sma(close,230))
if longT and longE
strategy.entry("多",strategy.long)
if longEXIT
strategy.close("多",comment = "多出场")
if shortE and shortT
strategy.entry("空",strategy.short)
if shortEXIT
strategy.close("空",comment = "空出场")