RSI Axial Moving Average Crossover-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die RSI Axial-Even-Cross-Strategie beurteilt den Einstieg und die Ausfahrt durch die Berechnung des RSI und seines einfachen Moving Averages und die Beobachtung der Gold-Fork-Death-Fork der beiden. Die Strategie kombiniert die Brin-Band mit der RSI Axial-Even-Strategie, um die Unterstützung zu erhöhen.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zuerst den 14-Tage-RSI und dann den 8-Tage-Simple Moving Average des RSI. Es erzeugt ein Kaufsignal, wenn der RSI seinen Moving Average von unten nach oben überschreitet; es erzeugt ein Verkaufsignal, wenn der RSI seinen Moving Average von oben nach unten überschreitet.
Gleichzeitig wird die Strategie für den RSI-Axial-Mittelwert durch die Erhöhung der Brin-Band beurteilt. Die Brin-Band beurteilt, ob der RSI-Axial-Mittelwert durch die Berechnung der Standardabweichung relativ überfüllt ist, um zu vermeiden, dass die Höhen gekauft und die Tiefen verkauft werden.
Analyse der Stärken
Die RSI-Axial-Mean-Cross-Strategie kombiniert den Trend-Indikator RSI und den Kurven-Schritt-Indikator Moving Average, um die Marktentwicklung und die Zufälligkeit zu beurteilen. Der arithmetische Durchschnitt des RSI-Indikators kann die Auswirkungen von Preisschwankungen auf die Signale besser ausgleichen.
Die Strategie verwendet die Standarddifferenz-Prinzipien der Bollinger Bands, um die Breite der Auf- und Abfahrten automatisch anzupassen, was die Verwechslung von Handelssignalen wirksam verhindert. Wenn die Bollinger Bands schrumpfen, ist es geeignet, nach Umkehrmöglichkeiten zu suchen. Wenn die Bollinger Bands sich erweitern, ist es geeignet, die Trendbewegung zu verfolgen.
Risikoanalyse
Die größte Gefahr bei der RSI-Achs-Mean-Cross-Strategie besteht in der Lagerung des RSI-Indikators und des Moving Averages selbst. Wenn es zu schnellen Entwicklungen kommt, gibt es eine gewisse Verzögerung bei der Berechnung und Trendfeststellung des Indikators. Dies führt dazu, dass die Kauf- und Verkaufspunkte erhöht und die Verkaufspunkte gedrückt werden.
Ein weiteres Hauptrisiko besteht darin, dass die Indikatoren bei einer Trendbull-Bär-Umstellung in die Irre geführt werden. Wenn ein Umschwung eintritt und der RSI und der Durchschnittswert noch nicht reagiert haben, werden falsche Handelssignale erzeugt, was zu Verlusten führt.
Die Lösung beinhaltet eine angemessene Anpassung des RSI-Parameters, um die Durchschnittsperiode zu verkürzen; die Hinzufügung von Trendindikatoren zur Unterstützung der Beurteilung; eine angemessene Lockerung der Stop-Loss-Range.
Optimierungsrichtung
Die RSI-Achsen-Gleichgewicht-Kreuzungsstrategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
Optimierung der RSI-Parameter: Die Anpassung der Länge des RSI kann die Sensitivität und Stabilität ausgleichen
Optimierung der Moving Average-Parameter: Anpassung der Durchschnittslinie-Typen und der Periodiparameter, Optimierung der Progressivität der Indikatoren
Erhöhung der Stop-Loss-Mechanismen: Setzen Sie eine mobile Stop-Loss oder eine zeitliche Stop-Loss, um einzelne Verluste zu kontrollieren
Kombination von Trendindikatoren: Hinzufügen von MACD, KDJ und anderen Indikatoren, um Fehleinschätzungen zu vermeiden
Mehrfache Zeitrahmen-Verifizierung: Trends mit höheren Zeitrahmen identifizieren, um nicht eingeklemmt zu werden
Zusammenfassen
Die RSI Axial-Even-Cross-Strategie ist insgesamt eine relativ ausgereifte quantitative Handelsstrategie. Sie kombiniert die Vorteile mehrerer technischer Indikatoren und kann durch Parameteranpassung und mehrdimensionale Optimierung in die Marktzusammenhänge gelangen. Das größte Risiko der Strategie liegt in der Rückständigkeit der Indikatoren und der Notwendigkeit, mit Stop-Loss-Strategie zu arbeiten, um Verluste zu kontrollieren.
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start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
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basePeriod: 1h
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//@version=5
// Copyright (c) 2020-present, Alex Orekhov (everget)
// Corrected Moving Average script may be freely distributed under the terms of the GPL-3.0 license.
strategy('rsisma', shorttitle='rsisma')
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"Bollinger Bands" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
maTypeInput = input.string("SMA", title="MA Type", options=["SMA", "Bollinger Bands", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="MA Settings")
maLengthInput = input.int(14, title="MA Length", group="MA Settings")
bbMultInput = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev", group="MA Settings")
up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiMA = ma(rsi, maLengthInput, maTypeInput)
isBB = maTypeInput == "Bollinger Bands"
plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
plot(rsiMA, "RSI-based MA", color=color.blue)
rsiUpperBand = hline(70, "RSI Upper Band", color=#787B86)
hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
rsiLowerBand = hline(30, "RSI Lower Band", color=#787B86)
fill(rsiUpperBand, rsiLowerBand, color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill")
bbUpperBand = plot(isBB ? rsiMA + ta.stdev(rsi, maLengthInput) * bbMultInput : na, title = "Upper Bollinger Band", color=color.green)
bbLowerBand = plot(isBB ? rsiMA - ta.stdev(rsi, maLengthInput) * bbMultInput : na, title = "Lower Bollinger Band", color=color.green)
fill(bbUpperBand, bbLowerBand, color= isBB ? color.new(color.green, 90) : na, title="Bollinger Bands Background Fill")
long = ta.crossover(rsi, rsiMA)
short = ta.crossunder(rsi, rsiMA)
if long
strategy.entry("long", strategy.long)
if short
strategy.close("long", comment = "long TP")
// long1 = close * 9
// long2 = long1 / 100
// long3 = long2 + close
//plot(long3,color=color.blue)
// if short
// strategy.entry("short", strategy.short)
// if long
// strategy.close("short", comment = "short TP")