Kaufen Sie günstig und langfristig und befolgen Sie die Stop-Profit- und Stop-Loss-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie verfolgt die niedrigsten Punkte des Preises, um sofort nach dem niedrigen Preis zu tun, um die Gewinne zu locken und das Risiko zu kontrollieren, indem sie die Stop-and-Loss-Punkte dynamisch verfolgt.
Strategieprinzip
Die Kernlogik dieser Strategie besteht darin, die dynamischen Stop-and-Loss-Positionen mit dem ATR-Indikator zu berechnen. Konkret werden mehrere Signale ausgelöst, wenn der Schlusskurs unter dem Tiefpunkt der letzten n-Tage liegt (im Code 7 Tage); während der Haltung von mehreren Positionen werden die dynamischen Stop-and-Loss-Preise mit dem ATR-Indikator als Basis berechnet (durch die Einstellung von ATR-Multiplizierungsparametern) und in Echtzeit auf dem Chart angezeigt.
Die Strategie nutzt die Idee des einfachen “Low-Suck-Do-Multi-Strategies” in Kombination mit der Idee des dynamischen Stop-Loss-Stopps, um Chancen zu ergreifen und gleichzeitig Risiken zu kontrollieren.
Analyse der Stärken
Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:
Die Verwendung von dynamischen ATR-Indikatoren zum Setzen von Stop-Loss-Systemen ermöglicht die Anpassung der Verlustposition an die Marktfluktuation, um zu verhindern, dass Stop-Loss-Systeme übermäßig fixiert sind, was zu unnötigen Verlusten führt oder zu einem Verlust von Chancen auf größere Gewinne führt. Dies ist das größte Highlight der Strategie.
Bei einem schwankenden Anpassungsprozess ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Fundamentalschützer bei einem abnormalen kurzfristigen Rückgang der Unterstützungswerte eine Rebound- und Reparaturstrategie einleitet.
Der Stop-Loss-Ratio kann durch den ATR-Wert geschätzt werden und kann flexibel je nach Marktsituation und persönlicher Risikobereitschaft eingestellt werden.
Die Code-Logik ist klar und einfach zu verstehen, die Parameter-Einstellungen sind intuitiv und eignen sich als Beispiel für das Erlernen von Strategien.
Risikoanalyse
Die wichtigsten Risiken dieser Strategie sind:
Es besteht die Gefahr, dass eine Gewinnlücke besteht, wenn die Größe und Stärke der Niedrigsaugungs-Rebellion nicht beurteilt werden kann. Es können verschiedene Stopp-Werte eingestellt werden, indem die ATR-Parameter angepasst werden.
Es besteht die Gefahr, eingeschlossen zu sein. Wenn der Preis nach dem Untergang der Unterstützung weiter sinkt, besteht ein größeres Verlustrisiko. Die Größe der Position kann entsprechend verkleinert werden und die ATR-Doppelung kann reduziert werden, um den Einzelschaden zu verringern.
Zu nahe an der Stoppschadenstelle kann auch eine Schwingung aus dem Spiel kommen. Die ATR-Mehrzahl sollte entsprechend gelockert werden, um unnötige Stoppschäden zu verhindern.
Die Daten sollten unter verschiedenen Marktumständen getestet werden, wobei die Auswirkungen auf die Kosten festgelegt werden sollten.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Optimierung der Unterstützungsschwelle und der Rebound-Signal-Beschlüsse. Es kann anstelle von mehr präzisen und zuverlässigen Kennzahlen für die Beurteilung von Rebound-Signalen verwendet werden, wie z. B. KDJ-Kennzahlen oder Brin-Band-Kanäle.
Optimierung der Positionsmanagementstrategie. Die Positionsmanagement-Module können dynamisch angepasst werden, um die Positionen in Abhängigkeit von Marktschwankungen und anderen Faktoren zu optimieren.
Ein Stop-Loss-Modul kann eingerichtet werden. Der Stop-Loss-Distanz wird nach einem gewissen Preisbetrieb verschärft und ein Teil des Gewinns wird gesperrt.
Hinzufügung eines Synchronisierungs-Verifizierungsmoduls. Weitere Verifizierung der Zuverlässigkeit von Kaufsignalen, wenn die Plattform oder der Markt, in dem die Aktie gekauft werden soll, auch synchronisiert in die Unterstützung fällt.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt einen Low-Suck-to-Multi-Methode, kombiniert mit einem Stop-Loss-Mechanismus mit ATR-Dynamik-Tracking, um die Chancen auf eine Umkehrung des Kurses zu erfassen. Die Stop-Loss-Methode kann gleichzeitig zur Verwaltung des Handelsrisikos verwendet werden. Obwohl der Optimierungsraum groß ist, ist die Strategie als Einstiegsstyle einfach und verständlich. Auf dieser Grundlage können weitere Verbesserungen vorgenommen werden, um die Strategie für alle zu verbessern und zuverlässig zu machen.
/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
strategy("Buy-The-Dip", overlay=true)
atn = input(15, "ATR Period")
atr = sma(tr,atn)[1]
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
slm = input(2.0,"ATR SL Multiple",minval=0)
StopPrice = strategy.position_avg_price - slm*atr // determines stop loss's price
FixedStopPrice = valuewhen(bought,StopPrice,0) // stores original StopPrice
plot(FixedStopPrice,"Stop Loss",color=color.red,linewidth=2,style=plot.style_cross)
tpm = input(1.0,"ATR TP Multiple",minval=0)
TakePrice = strategy.position_avg_price + tpm*atr // determines Take Profit's price
FixedTakePrice = valuewhen(bought,TakePrice,0) // stores original TakePrice
plot(FixedTakePrice,"Take Profit",color=color.green,linewidth=2,style=plot.style_cross)
nn = input(7,"Channel Length")
ll = lowest(low,nn)
if close<ll[1]
strategy.entry("Buy",strategy.long)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="XL SL", stop=FixedStopPrice, limit=FixedTakePrice) // commands stop loss order to exit!
plot(ll,color=color.orange)