Ichimoku Cloud Chart Quantitative Strategie


Erstellungsdatum: 2023-11-24 10:15:15 zuletzt geändert: 2023-11-24 10:15:15
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Ichimoku Cloud Chart Quantitative Strategie

Überblick

Es handelt sich um eine Ichimoku-Strategie, bei der nur mehr getan wird. Die Strategie nutzt die Ichimoku-Anzeige, um die Richtung des Trends zu bestimmen, kombiniert mit K-Linienformationen, Moving Averages und Stochastic RSI-Anzeigen, um die Signalfilter zu filtern und die besten Einstiegspunkte zu wählen, wenn der Trend nach oben geht.

Strategieprinzip

Die wichtigsten Kriterien der Strategie sind:

  1. Ichimoku-Vorsprung 1 überschreitet die Vorreiterlinie 2 und zeigt eine Trendwende an
  2. Die K-Linie durchschreitet die Führungslinie 1 auf dem Schlusskurs und entspricht den Bedingungen für die Trendverfolgung
  3. Die K-Linie ist die Y-Linie und die Tendenz ist nach oben.
  4. Wenn der Moving Average aktiviert wird, wird die schnelle Linie durch die langsame Linie gefordert.
  5. Wenn Stochastic RSI aktiviert ist, wird die K-Leitung durch die D-Leitung gefordert

Wenn die oben genannten Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind, wird die Strategie zu viel gehandelt; wenn der Preis unter die Führungslinie 1 fällt, wird die Strategie aus dem Spiel genommen.

Die Strategie nutzt vor allem die Ichimoku-Wolkenkarte, um die Richtung des Haupttrends zu bestimmen, und kombiniert diese mit Hilfsindikatoren, um ein Signal zu filtern, um einen besseren Einstiegspunkt zu wählen, wenn der Trend nach oben geht.

Strategische Vorteile

  1. Ich schätze, dass ich mit Hilfe der Ichimoku-Wolken-Diagramme die wichtigsten Trends bestimmen kann, und die Rückmeldung zeigt, dass ich sehr gut darin bin.
  2. Die Eintrittspunkte können in Kombination mit einer Vielzahl von Hilfsindikatoren gefiltert werden, um die Gewinnquote deutlich zu erhöhen.
  3. Nur eine Strategie für Währungen, die als mehrköpfig eingestuft werden
  4. Die Parameter können optimiert werden, indem Sie die Parameter des Indikators anpassen

Strategisches Risiko

  1. Ichimoku: Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlschlags könnte die Richtung des Trends verfehlen
  2. Der Stop-Loss-Punkt kann bei Ausfällen überschritten werden, was zu einer Vergrößerung der Verluste führt.
  3. Währungen, die für mehrfache Verhaltensweisen ausgelegt sind und nicht geeignet sind, sich auf verborgene Verhaltenszeichen zu konzentrieren
  4. Unkorrekt eingestellte Parameter können zu einem zu aggressiven oder zu konservativen Einstieg führen

Gegenmaßnahmen:

  1. Mehr Indikatoren, um die Genauigkeit zu verbessern
  2. Setzen Sie angemessene Stop-Loss-Punkte und kontrollieren Sie Ihre Einzelschäden
  3. Strategie für unterschiedliche Währungen
  4. Genauere Tests und Optimierungen von Parametern, um die Strategie zu stabilisieren

Richtung der Strategieoptimierung

  1. Optimierung der Einstellungen für die Parameter der Hilfsindikatoren, um die Strategie-Stabilität weiter zu verbessern
  2. Erhöhung der Stop-Loss-Mechanismen, z. B. Tracking-Stops, Index-Stop-Losses für Moving Averages
  3. Erhöhung der Positionsverwaltung, z. B. durch Festplatzierungen und durchschnittliche Positionen
  4. Optimierung von Parameteranpassungen für bestimmte Währungen

Zusammenfassen

Die Ichimoku Cloud Graphik-Strategie durch die Bestimmung der Trendrichtung, um eine hohe Gewinnrate und Risikokontrolle nur mehrköpfige Einzelstrategie. Die Strategie Vorteile sind klar, die Wirkung in mehrköpfigen Situationen hervorgehoben. Der nächste Schritt kann in Bezug auf die Optimierung der Indikatoren, Stop-Loss-Mechanismen, Positionsmanagement usw. verbessert werden, um die Strategie zu verbessern Stabilität.

Strategiequellcode 
/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Ichimoku only Long Strategy", shorttitle="Ichimoku only Long", overlay = true, pyramiding = 0, calc_on_order_fills = false, commission_type =  strategy.commission.percent, commission_value = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=10000, currency=currency.USD)

// Time Range
FromMonth=input(defval=1,title="FromMonth",minval=1,maxval=12)
FromDay=input(defval=1,title="FromDay",minval=1,maxval=31)
FromYear=input(defval=2017,title="FromYear",minval=2017)
ToMonth=input(defval=1,title="ToMonth",minval=1,maxval=12)
ToDay=input(defval=1,title="ToDay",minval=1,maxval=31)
ToYear=input(defval=9999,title="ToYear",minval=2017)
start=timestamp(FromYear,FromMonth,FromDay,00,00)
finish=timestamp(ToYear,ToMonth,ToDay,23,59)
window()=>true
// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = time >= start and time<=finish?true:false

//Enable RSI
enableema = input(true, title="Enable EMA?")
enablestochrsi = input(false, title="Enable Stochastik RSI?")

//EMA
emasrc = close, 
len1 = input(24, minval=1, title="EMA 1")
len2 = input(90, minval=1, title="EMA 2")

ema1 = ema(emasrc, len1)
ema2 = ema(emasrc, len2)

col1 = color.lime
col2 = color.red

//EMA Plots
plot(ema1, title="EMA 1", linewidth=1, color=col1)
plot(ema2, title="EMA 2", linewidth=1, color=col2)

//STOCH RSI
smoothK = input(3, minval=1, title="RSI K Line")
smoothD = input(3, minval=1, title="RSI D Line")
lengthRSI = input(14, minval=1, title="RSI Length")
lengthStoch = input(14, minval=1, title="Stochastik Length")
src = input(close, title="RSI Source")

rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

//Ichimoku
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Ichi Conversion Line Length")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Ichi Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Ichi Lagging Span 2 Length")
displacement = input(1, minval=0, title="Ichi Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
	 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red,
	 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)


//Long Condition
crossup = k[0] > d[0] and k[1] <= d[1]
ichigreenabovered = leadLine1 > leadLine2
ichimokulong = close > leadLine1
greencandle =  close > open
redcandle = close < open
emacond = ema1 > ema2
longcondition = ichigreenabovered and ichimokulong and greencandle

//Exit Condition
ichimokuexit = close < leadLine1

exitcondition = ichimokuexit and redcandle

//Entrys

if (enablestochrsi == false) and (enableema == false) and (longcondition) and (afterStartDate) and (strategy.opentrades < 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if (enablestochrsi == true) and (enableema == false) and (longcondition) and (crossup) and (afterStartDate) and (strategy.opentrades < 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (enableema == true) and (enablestochrsi == false) and (longcondition) and (emacond) and (afterStartDate) and (strategy.opentrades < 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (enableema == true) and (enablestochrsi == true) and (longcondition) and (emacond) and (crossup) and (afterStartDate) and (strategy.opentrades < 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)


//Exits
if (afterStartDate)
    strategy.close(id = "Long", when = exitcondition)
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