T3-CCI-Trendverfolgungsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-24 10:33:31
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Übersicht

Dies ist eine quantitative Strategie, die die T3-glättete gleitende Durchschnittslinie und den CCI-Indikator verwendet, um Trends zu verfolgen. Die Strategie identifiziert Trends durch Berechnung des T3-CCI-Indikators und tritt nach Erhalt doppelter Bestätigungssignale auf den Markt, um Trends zu folgen.

Strategieprinzip

Die Strategie berechnet zunächst die T3-Glanzgeschwindigkeitslinie und den CCI-Indikator. Anschließend wird der CCI-Indikator durch eine Reihe von Filterberechnungen in den T3-CCI-Indikator umgewandelt. Es erzeugt ein Kaufsignal, wenn der T3-CCI-Indikator über die 0-Achse überquert und ein Verkaufssignal, wenn er unter die 0-Achse überquert wird. Um falsche Signale auszufiltern, erfordert die Strategie, dass der T3-CCI-Indikator das gleiche Signal für zwei aufeinanderfolgende Perioden beibehält, bevor eine Bestellung erteilt wird.

Die Strategie umfasst insbesondere folgende Schritte:

Berechnung des CCI-Indikators und des T3-Indikators
Umwandlung des CCI-Indikators in den T3-CCI-Indikator durch eine Reihe digitaler Filter
Beurteilen Sie den Long/Short-Zustand des T3-CCI-Indikators
Warten Sie auf anhaltende Signale über zwei Balken als Eingangssignale

Analyse der Vorteile

Die Strategie weist folgende Vorteile auf:

Wirksam glättet der CCI-Indikator mit dem T3-Indikator, um Marktlärm zu filtern
Annahme eines Doppelbestätigungsmechanismus zur Vermeidung falscher Signale
Verfolgt mittelfristige bis langfristige Trends und vermeidet kurzfristige Rückgänge

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

Es ist anfällig für falsche Signale in Bereichsgrenzen
Der Doppelbestätigungsmechanismus kann kurzfristige Chancen verpassen
Hohe Stop-Loss-Risiko bei großen Trendumkehrungen

Gegenmaßnahmen:

Anpassung der CCI- und T3-Parameter zur Optimierung der Indikatorenleistung
Nachhaltiges Verfahren für die Bereitstellung von Daten für die Bereitstellung von Daten
Einbeziehung von Stopp-Loss oder zeitnahen Stopp-Loss zur Kontrolle einzelner Transaktionsverluste

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:

Anpassung der CCI- und T3-Parameter an verschiedene Zyklen und Märkte
Erhöhung der Trendbeurteilungsindikatoren zur Verbesserung der Signalqualität
Anpassung der Stop-Loss-Position basierend auf der Volatilität
Dynamische Optimierung von Parametern mithilfe von Methoden des maschinellen Lernens

Zusammenfassung

Insgesamt ist dies eine zuverlässige mittelfristige bis langfristige Trendverfolgungsstrategie. Sie steuert Risiken mit Doppelbestätigungs- und Trendverfolgungsfunktionen und kann als grundlegende Trendhandelsstrategie dienen. Eine weitere Leistungsverbesserung kann durch Parameter- und Regeloptimierung erzielt werden.

/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/12/2016
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="FX Sniper:  T3-CCI Strategy", shorttitle="T3-CCI")
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1    
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 = w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 = w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 = w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 = w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 = w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 = w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3  
cciHcolor =  iff(xccir >= 0 , green,
               iff(xccir < 0, red, black))
pos =  iff(xccir > 0, 1,
         iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xccir, color=blue, title="T3-CCI")
plot(xccir, color=cciHcolor, title="CCIH", style = histogram)

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