Doppelte gleitende Durchschnitts-Arbitragestrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine Strategie, die die Doppel-Even-Linien-Form zum Arbitrage verwendet. Sie kombiniert die 123 Form-Umkehrung und die beiden Unterstrategien mit dem finiten Transaktionsvolumen-Element ((FVE), um den Arbitragebetrieb auszuführen, wenn beide gleichzeitig ein Kauf- oder Verkaufssignal senden.
Strategieprinzip
123 Umkehrung der Form
Die Substrategie stammt aus Ulf Jensens Buch “Wie ich den Futures-Markt verdreifachen kann”. Sie gibt die Signale an, wenn:
- Wenn der Schlusskurs zwei Tage in Folge hoch ist und der Stoch-Index am neunten Tag unter 50 liegt, dann machen Sie mehr.
- Wenn der Schlusskurs am 2. Tag in Folge sinkt und der FAST-STOCH-Indikator am 9. Tag über 50 liegt, wird ein Leerlauf gemacht.
Elemente mit begrenzter Transaktionsmenge (FVE)
FVE ist ein reiner Transaktionsvolumen-Indikator. Es beurteilt, ob Geld ein- oder ausgeht, basierend auf den Preisschwankungen und der Größe des Transaktionsvolumens.
Das Signal wird ausgesendet, wenn die FVE-Werte der letzten beiden Bars gleichzeitig steigen oder fallen.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert zwei Indikatoren, die Markttrends und Kapitalflüsse bestimmen, um falsche Signale zu vermeiden. Beide Unterstrategien haben bestimmte Umkehrmerkmale, so dass sie für einen Gewinn arbitrageartig sind.
Darüber hinaus sind die kurz- und mittelfristigen Trends bei der Erscheinung der Doppel-Gleichgewichts-Form übereinstimmend und daher stabiler.
Risikoanalyse
Die Strategie beruht auf einer Gleichlaufform, bei der falsche Signale leicht zu Verlusten führen können, wenn der Markt schwankt. Darüber hinaus ist das Risiko eines Rückschlages ein häufiges Risiko.
Die Strategie kann durch entsprechende Anpassung der Parameter stabiler gemacht werden, und die Stop-Loss-Systeme können eingesetzt werden, um das Risiko zu kontrollieren.
Optimierungsrichtung
Es können mehrere Arten von Durchschnittsindikatoren getestet werden, um die beste Übereinstimmung zu finden. Es können auch andere Hilfsindikatoren, wie z. B. Stärke-Schwäche-Indikatoren, Schwankungsraten-Indikatoren, eingeführt werden, um falsche Signale zu vermeiden.
Darüber hinaus kann untersucht werden, wie Parameter an die dynamischen Marktbedingungen angepasst werden können, um die Strategie anpassungsfähiger zu machen. Auch Machine Learning und Neural Network-Algorithmen können erforscht werden, um die Parameter selbst anzupassen.
Zusammenfassen
Die Strategie der Doppel-Linien-Arbitrage kombiniert zwei Indikatoren für die Umkehrung der Denkweise und kann zu einem gewissen Grad Risiken vermeiden. Die Strategie muss jedoch noch weiter optimiert werden, um die Strategie stabiler zu machen, da sie auf die Linie-Form angewiesen ist. Insgesamt bietet die Strategie einen grundlegenden Rahmen für den Short-Line-Arbitrage-Handel und ist es wert, weiter untersucht zu werden.
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 25/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same,
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FVE(Period,Factor) =>
pos = 0
nRes = 0.0
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xVolume = volume
xSMAV = sma(xVolume, Period)
nMF = xClose - xhl2 + xhlc3 - xhlc3[1]
nVlm = iff(nMF > Factor * xClose / 100, xVolume,
iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0))
nRes := nz(nRes[1],0) + ((nVlm / xSMAV) / Period) * 100
pos := iff(nRes > nRes[1] and nRes > nRes[2], 1,
iff(nRes < nRes[1] and nRes < nRes[2], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Finite Volume Elements (FVE)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Period = input(18, minval=1)
Factor = input(0.6, minval=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFVE = FVE(Period,Factor)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFVE == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFVE == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )