MACD Trendfolgestrategie
ChaoZhang
Überblick
Die MACD-Trend-Tracking-Strategie nutzt die MACD-Indikatoren und ihre Signallinien, um Trends zu berechnen und zu profitieren.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf dem MACD-Indikator, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Der MACD-Indikator ist ein Trend-Tracking-Index, der sich vom Moving Average unterscheidet und aus einer schnellen Linie (MACD), einer langsamen Linie (Signal) und einem Histogramm besteht. Die Goldforke der schnellen und langsamen Linie zeigt an, dass der Kurs einen Stiermarkt auslösen könnte, während die Todesforke zeigt an, dass der Kurs einen Bärenmarkt auslösen könnte.
Das Histogramm erzeugt ein Goldfork-Signal, wenn es von einer negativen zu einer positiven Zahl steigt, um zu zeigen, dass der Handel möglicherweise gerade begonnen hat, und kann einen Mehrkopf-Standort errichten. Wenn das Histogramm von einer positiven zu einer negativen Zahl wechselt, erzeugt es ein Todesfork-Signal, um zu zeigen, dass der Handel möglicherweise den Gipfel erreicht hat, und kann den Mehrkopf-Standort oder einen Leerkopf-Standort errichten.
Analyse der Stärken
- Trends mit doppelter Smoothing-Durchschnittsgrenze und Todesfalle, höhere Gewinnrate
- Das Histogramm kann die Entwicklung und Geschwindigkeit des MACD-Indikators eindeutig bestimmen
- Optimierung von Parametern mit großem Raum und Optimierung auf Optimum
- Mit anderen Indikatoren kombinierbar, um falsche Signale zu filtern
Risiko und Optimierung
- Ein gewisses Maß an Rückstand
- Es könnte ein falsches Signal geben.
- Trends können mit MA, KD und anderen Indikatoren überprüft werden.
- Anpassbare Parameter zur Suche nach der optimalen Konfiguration
Zusammenfassen
Die MACD-Trend-Tracking-Strategie ist insgesamt eine zuverlässigere Methode, um Trends zu bestimmen. Durch die Optimierung von Parametern und die Bestätigung anderer Indikatoren kann die Falschsignalrate erheblich reduziert werden, wodurch ein höherer strategischer Gewinn erzielt wird. Die Strategie ist einfach zu verstehen und ist die erste Wahl für den Einstieg in die automatisierte Quantifizierung des Handels.
/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MACD")
// Getting inputs
fastLength = input(title="Fast Length", defval=12)
slowlength = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signalLength = input(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
// Calculating
macd = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
signal = ema(macd, signalLength)
delta = macd - signal
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Plot histogram
plot(delta, title="Histogram", style=columns, color=(delta>=0 ? (delta[1] < delta ? col_grow_above : col_fall_above) : (delta[1] < delta ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
// Plot orders
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("buy", strategy.long)
if (crossunder(delta, 0))
strategy.entry("sell", strategy.short)