
Die RSI-Rückschlagstrategie ist eine Kurzlinie-Handelsstrategie, die auf der Identifizierung von Trendwendechancen basiert. Die Strategie beurteilt durch den RSI-Indikator den Durchbruch in die Mehrkopfzone oder die Leerkopfzone, um einen Rückschlag nach dem Rückschlag zu bilden und die Gelegenheit zu erlangen, die Wendepunkte des Marktes rechtzeitig zu erfassen.
Die Strategie basiert auf dem RSI, um die Entstehung von Überkaufen und Überverkaufen zu bestimmen. Die Regeln sind wie folgt:
Beurteilen Sie, ob der RSI-Indikator durch die Überverkaufszone 23 durchbricht, um eine Sprung-Rückwärts-Form zu bilden, die von einer Überschwemmung ausgeht. Wenn dies zutrifft, wird eine Überschwemmung vorgenommen.
Die Mehrfach-Stopp-Bedingung ist die Stopp-Bedingung, wenn der RSI 75 Punkte überschreitet; die Stop-Loss-Bedingung ist die Stop-Loss-Bedingung, wenn der RSI 189 Punkte verliert.
Beurteilen Sie, ob der RSI-Indikator unterhalb der Überkaufzone 75 durchbricht, um eine Sprung-Reversalform zu bilden, die durch mehrere Umschläge erzeugt wird, und wenn sie erfüllt sind, machen Sie eine Kurse.
Die Halt-Blank-Kondition wird unter dem RSI-Indikator bei einer Durchschreitung von 23 Punkten gestoppt; die Stop-Loss-Kondition wird bei einem Verlust von 152 Punkten gestoppt.
Die Kernidee der Strategie ist es, durch die Beurteilung der Einführung von Durchbruch-Umkehrformen die Umkehrmöglichkeiten rechtzeitig zu erfassen. Gleichzeitig werden Stop-Loss-Konditionen gesetzt, um die Gewinne zu sichern und das Risiko eines Umkehrversagens zu vermeiden.
Der RSI-Indikator wird verwendet, um die Umkehrmuster zu beurteilen und die Chancen für eine Marktreaktion rechtzeitig zu erfassen.
Bei einem Durchbruch in der Umkehrform tritt ein Hüpf-GAP auf, mit einer hohen Erfolgsrate.
Die Einstellung von Stop-Loss-Bedingungen ermöglicht eine effektive Risikokontrolle.
Die Strategie ist einfach, klar und leicht zu verstehen.
Es besteht die Möglichkeit, dass der RSI ein falsches Umkehrsignal erzeugt und nach dem Eintritt wieder zurückkehrt.
Die Bremsstopppunkte sind falsch eingestellt, was zu einer vorzeitigen Bremsstopp- oder Verlustreaktion führen kann.
Strategieparameter müssen ständig getestet und optimiert werden, z. B. die Länge des RSI-Zyklus, Überkauf-Überverkaufszonen usw.
Die Parameter-Einstellungen variieren stark je nach Sorte und Zeitspanne.
Verschiedene RSI-Parameter-Einstellungen werden getestet, um die Wirkung der Umkehrerkennung zu optimieren.
Hinzufügen von Filtern für andere Indikatoren, um die Wahrscheinlichkeit einer falschen Umkehrung zu vermeiden. Zum Beispiel die Aufnahme von MACD-Indikatoren Bestätigung.
Die Filterbedingungen für den Umkehrbruch wurden erhöht.
Optimierung von Parametern für verschiedene Zeitspannen zu testen, um eine optimale Periode zu finden.
Die GBP RSI Sprung-Rückwärts-Strategie wird durch die Erfassung von RSI-Rückwärts-Signalen betrieben. Die Strategie ist einfach, klar und leicht zu beherrschen. Sie hat Vorteile wie eine hohe Erfolgsrate und Risikokontrolle.
/*backtest
start: 2022-11-23 00:00:00
end: 2023-06-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("GBP combine", overlay=true)
length = input( 8 )
overSold = input( 23 )
overBought = input( 75 )
price = close
overSoldP = input( 35 )
overBoughtP = input (78)
ProfitL = input(406)
LossL = input(189)
ProfitS = input(370)
LossS = input(152)
BarssinceL = input(16)
BarssinceS = input(26)
vrsi = rsi(price, length)
longCondition() => crossunder(vrsi, overSold)
closeLPLCondition() => crossover(vrsi, overBoughtP)
closeLCondition() => barssince(longCondition())>BarssinceL
shortCondition() => crossover (vrsi, overBought)
closeLPSCondition() => crossunder(vrsi, overSoldP)
closeSCondition() => barssince(shortCondition())>BarssinceS
if (longCondition())
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit ("Exit", "Long", profit=ProfitL,loss=LossL)
strategy.close("Long", when = closeLPLCondition() or closeLCondition())
if (shortCondition())
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit ("Exit", "Short", profit=ProfitS,loss=LossS)
strategy.close("Short", when = closeLPSCondition() or closeSCondition())
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)