Strategie zur Umkehrung der RSI-Lücke

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-24 16:01:31
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Übersicht

Die GBP RSI Gap Reversal-Strategie ist eine kurzfristige Handelsstrategie, die auf der Grundlage des RSI-Indikators Trendumkehrmöglichkeiten identifiziert.

Grundsätze

Die Kernlogik stützt sich auf den RSI, um überkaufte/überverkaufte Formationen zu identifizieren.

Überprüfen Sie, ob der RSI aus dem überverkauften Bereich 23 durchbricht und eine untere Umkehrung bildet.
Setzen Sie das Gewinnziel, wenn der RSI über 75 liegt.
Überprüfen Sie, ob der RSI aus dem überkauften Bereich durch 75 bricht und eine obere Umkehrung bildet.
Setzen Sie das Gewinnziel, wenn der RSI unter 23 fällt.

Die wichtigste Idee ist, Umkehrungen zu erfassen, indem durchbruchende Umkehrmuster identifiziert werden.

Analyse der Vorteile

Erfasst Marktwendepunkte durch Identifizierung von RSI-Umkehrmustern.
Hohe Erfolgsquote bei Gap-Reversal-Ausbrüchen/Ausbrüchen.
Wirksame Risikokontrolle durch Festlegung von Gewinnzielen und Stop-Losses.
Einfache und klare Logik, leicht zu verstehen und umzusetzen.

Risikoanalyse

Die Wahrscheinlichkeit falscher RSI-Umkehrsignale besteht, der Preis kann nach dem Eintritt zurückkehren.
Eine falsche Gewinnziele und Stop-Loss-Einstellungen können zu einem vorzeitigen Ausstieg oder zu übergroßen Verlusten führen.
Parameter wie RSI-Periode, Überkauf/Überverkauf benötigen eine kontinuierliche Optimierung.
Die Parameter variieren signifikant zwischen Symbolen und Zeitrahmen.

Optimierungsrichtlinien

Versuche verschiedene RSI-Parameter für eine bessere Identifizierung der Umkehrung.
Fügen Sie Filterindikatoren wie MACD hinzu, um falsche Umkehrungen zu vermeiden.
Zusätzliche Volumenfilter für Umkehrstörungen/Ausbrüche.
Optimieren Sie über Zeiträume hinweg, um die beste Passform zu finden.

Schlussfolgerung

Die GBP RSI Gap Reversal Strategie erfasst Umkehrungen, indem sie RSI-Gap-Signale identifiziert. Sie hat Vorteile wie hohe Erfolgsquote, Risikokontrolle und Einfachheit. Aber das Risiko von fehlgeschlagenen Umkehrungen besteht immer noch und weitere Optimierung ist erforderlich, zusammen mit zusätzlichen Filterindikatoren. Sie eignet sich für kurzfristige Händler, die mit Handelsumkehrungen vertraut sind, insbesondere für GBP-Händler.

/*backtest
start: 2022-11-23 00:00:00
end: 2023-06-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("GBP combine", overlay=true)
length = input( 8 )
overSold = input( 23 )
overBought = input( 75 )
price = close
overSoldP = input( 35 )
overBoughtP = input (78)
ProfitL = input(406)
LossL = input(189)
ProfitS = input(370)
LossS = input(152)
BarssinceL = input(16)
BarssinceS = input(26)

vrsi = rsi(price, length)

longCondition() => crossunder(vrsi, overSold)
closeLPLCondition() => crossover(vrsi, overBoughtP)
closeLCondition() => barssince(longCondition())>BarssinceL

shortCondition() => crossover (vrsi, overBought)
closeLPSCondition() => crossunder(vrsi, overSoldP)
closeSCondition() => barssince(shortCondition())>BarssinceS

if (longCondition())
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit ("Exit", "Long", profit=ProfitL,loss=LossL)
strategy.close("Long", when = closeLPLCondition() or closeLCondition())

if (shortCondition())
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit ("Exit", "Short", profit=ProfitS,loss=LossS)
strategy.close("Short", when = closeLPSCondition() or closeSCondition())


//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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