Doppelfilternde hochfrequente quantitative Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-27 16:11:18
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Übersicht

Die Strategie trägt den Namen Double Filtering Quant, die Multi-Timeframe-Techniken anwendet, um eine hochfrequente quantitative Handelsstrategie auf der Grundlage von Doppelfilterideen umzusetzen.

Strategieprinzip

Das Kernprinzip der Strategie lautet:

Verwenden Sie wöchentliche und tägliche Linien, um die Markttrendrichtung als Filterbedingungen für die Strategierichtung zu beurteilen.
Aufbau des Kanals auf der 4-Stunden-Ebene, um Verkaufs- und Kaufpunkte zu bestimmen und Handelssignale auszugeben.
Die Konsistenz der Richtungen, die nach wöchentlichen, täglichen und 4-stündigen Zeitrahmen beurteilt werden, kann viele falsche Signale herausfiltern und die Zuverlässigkeit der Handelssignale verbessern.
Verwenden Sie Fibonacci-Retracement-Punkte, um Profit-taking- und Stop-Loss-Positionen für schnelle Profit-taking- und Stop-Loss-Positionen zu ermitteln.

Konkret beurteilt die Strategie zunächst die Prioritätsrichtung des Trends auf den wöchentlichen und täglichen Linien. Das Prinzip der Beurteilung der Prioritätsrichtung lautet: Wenn der Schlusskurs der aktuellen K-Linie auf der Seite mit einem größeren Verzögerungswinkel auf der Zykluslinie liegt, wird er als Richtung der Zykluslinie bestimmt. Dann wird der A B C D-Kanal auf der 4-Stunden-Ebene konstruiert und Kauf- und Verkaufspunkte durch die Kanalrichtung und Wendepunkte bestimmt, um Handelssignale auszugeben. Schließlich muss die von der aktuellen Zykluslinie bestimmte Prioritätsrichtung mit der Richtung des Handelssignals auf der 4-Stunden-Ebene übereinstimmen. Dies kann viele falsche Signale filtern und die Zuverlässigkeit von Handelssignalen verbessern.

Strategische Vorteile

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

Der auf mehreren Zeitrahmen basierende Dual-Signal-Filtermechanismus kann viel Lärm filtern und hoch zuverlässige Handelsmöglichkeiten erzeugen.
Die Verwendung von Kanälen zum Aufbau von Kauf- und Verkaufspunkten macht Handelssignale klar.
Fibonacci-Retracement-Punkte werden verwendet, um Profit-Taking- und Stop-Loss-Positionen für schnelle Profit-Taking- und Stop-Loss-Positionen zu setzen.
Die Strategie hat nur wenige Parameter und ist leicht zu verstehen und zu beherrschen.
Gute Skalierbarkeit für einfache Optimierung und Verbesserung.

Strategische Risiken

Die wichtigsten Risiken dieser Strategie sind:

Die Überwachung zu vieler Zeitrahmen erhöht die Komplexität und die Fehleranfälligkeit.
Es werden keine plötzlichen Ereignisse besonderer Marktbedingungen, wie drastische Marktschwankungen, die durch wichtige Nachrichtenereignisse verursacht werden, berücksichtigt.
Es besteht die Möglichkeit, dass mit Hilfe von Retracements Stopp-Loss- und Profit-Taking-Punkte nicht ausreichend erzielt werden.
Eine unsachgemäße Einstellung der Parameter kann zu Überhandelungen oder fehlenden Aufträgen führen.

Gegenmaßnahmen:

Stärkung der Überwachung von Anomalien und wichtigen Nachrichtenereignissen.
Optimieren Sie die Stop-Loss- und Gewinnnahme-Logik, um sicherzustellen, dass die Gewinne ein bestimmtes Niveau erreichen.
Detaillierte Tests und Optimierung von Parametern zur Verringerung der Wahrscheinlichkeit von Überhandelungen und fehlenden Aufträgen.

Strategieoptimierungsrichtlinien

Die wichtigsten Optimierungsrichtungen dieser Strategie sind:

Erhöhung der Möglichkeit, Modelle des maschinellen Lernens zur Bestimmung der vorrangigen Trendrichtung zu verwenden, und Verwendung mehrer Daten zur Verbesserung der Urteilsgenauigkeit.
Test andere Indikatoren, um Kanäle zu konstruieren und Kauf- und Verkaufspunkte zu bestimmen.
Versuchen Sie fortschrittlichere Wege der Gewinn- und Stop-Loss-Aufnahme, wie z. B. die Bewegung der Gewinn- und Sprunggewinn-Aufnahme usw.
Ableiten Sie optimale Parameter aus den Ergebnissen des Backtestings, um die Parameter-Einstellungen besser an die quantitativen Anlagegrundsätze anzupassen.
Verbesserung der Überwachungs- und Reaktionsmechanismen bei großen plötzlichen Ereignissen.

Schlussfolgerung

Im Allgemeinen ist die Kernidee dieser Strategie eine hochfrequente quantitative Handelsstrategie, die auf Doppelfilterung basiert, um Lärm zu reduzieren. Sie verwendet Multi-Zeitrahmen-Urteil und Kanalbestimmung von Kauf- und Verkaufspunkten, um eine doppelte Zuverlässigkeitsfilterung von Handelssignalen zu erreichen. Gleichzeitig hat die Strategie wenige Parameter und ist leicht zu beherrschen; Skalierbarkeit ist gut und leicht zu optimieren und zu verbessern. Als nächstes wird die Optimierung aus Aspekten wie Urteilsgenauigkeit, Gewinn- und Stop-Loss-Methoden und Parameteroptimierung durchgeführt, um die Strategie besser funktionieren zu lassen.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title='AG328', shorttitle='AG328', overlay=true )

// Настройки для включения/выключения торговли в Лонг и Шорт
longEnabled = input(true, title="Торговля в Лонг")
shortEnabled = input(true, title="Торговля в Шорт")

smaEnabled = input(true, title="Включить SMA89")
tradeInGrey = input(false, title = "Сигнал в серой зоне")

pipsBuyStop = input.int(0, title="Пунктов добавить для Buy ордера", minval=-50, step=1, maxval=50)
pipsSellStop = input.int(0, title="Пунктов добавить для Sell ордера", minval=-50, step=1, maxval=50)

// Const
LicenseID = 6889430941909
contracts = input.float(0.01, title="Контрактов на сделку:", minval=0, step=0.01, maxval=10)

var float sma = na

var float UW = na
var float DW = na
var bool weeklyLongPriority = na
var bool weeklyShortPriority = na

var float UD = na
var float DD = na
var bool dailyLongPriority = na
var bool dailyShortPriority = na

var float UP = na
var float DOWN = na
var bool h4LongPriority = na
var bool h4ShortPriority = na

var bool LongCondition = na
var bool ShortCondition = na

var bool GreenZone = na
var bool GreyZone = na
var bool RedZone = na

var float LongOrder = 0
var float ShortOrder = 0

var float LongTP = 0
var float ShortTP = 0

var float LongTake = 0
var float ShortTake = 0

var float AA = 0
var float BB = 0
var float CC = 0
var float D = 0

var float AAA = 0
var float BBB = 0
var float CCC = 0
var float DDD = 0

var float stopLong = 0
var float stopShort = 0

var string olderTF = ""
var string oldestTF = ""
var string pivotTF = ""

// Создаем входную настройку для ТФ Пивота
maxValuePivotTF = input.int(2, title="ТФ Пивота старше на:", minval=1, step=1, maxval=3)

// Шаг цены инструмента
stepSize = syminfo.mintick
currentTF = timeframe.period   // Получаем текущий ТФ

if currentTF == "1"                    // Определяем 2 более старших ТФ
    olderTF := "5"
    oldestTF := "15"
    pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "5" : (maxValuePivotTF == 2 ? "15" : "60"))
if currentTF == "5"
    olderTF := "15"
    oldestTF := "60"
    pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "15" : (maxValuePivotTF == 2 ? "60" : "240"))
if currentTF == "15"
    olderTF := "60"
    oldestTF := "240"
    pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "60" : (maxValuePivotTF == 2 ? "240" : "D"))
if currentTF == "60"
    olderTF := "240"
    oldestTF := "D"
    pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "240" : (maxValuePivotTF == 2 ? "D" : "W"))
if currentTF == "240"
    olderTF := "D"
    oldestTF := "W"
    pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "D" : (maxValuePivotTF == 2 ? "W" : "M"))
if currentTF == "D"
    olderTF := "W"
    oldestTF := "M"
    pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "W" : (maxValuePivotTF == 2 ? "M" : "3M"))
if currentTF == "W"
    olderTF := "M"
    oldestTF := "3M"
    pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "M" : (maxValuePivotTF == 2 ? "3M" : "3M"))
// Рассчитываем бары ТФ+2
weekHigh0 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high)
weekHigh1 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high[1])
weekHigh2 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high[2])
weekHigh3 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high[3])
weekHigh4 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high[4])

weekLow0 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low)
weekLow1 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low[1])
weekLow2 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low[2])
weekLow3 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low[3])
weekLow4 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low[4])

// ТФ+2 Фракталы
weekFractal_UP = weekHigh2 > weekHigh1 and weekHigh2 > weekHigh0 and weekHigh2 > weekHigh3 and weekHigh2 > weekHigh4
weekFractal_DOWN = weekLow2 < weekLow1 and weekLow2 < weekLow0 and weekLow2 < weekLow3 and weekLow2 < weekLow4

if weekFractal_UP
    UW := weekHigh2
    UW
if weekFractal_DOWN
    DW := weekLow2
    DW
// Рисуем UW, DW
plot(UW, title = "UW", color=color.green)
plot(DW, title = "DW", color=color.red)

// ТФ+2 priority
if close > UW
    weeklyLongPriority := true
    weeklyLongPriority
else if close < DW
    weeklyLongPriority := false
    weeklyLongPriority
//weeklyColor = weeklyLongPriority ? color.new(color.green, transp=70) : color.new(color.red, transp=70)
//bgcolor(weeklyColor, title = "WeeklyPriority")

//-----------------------------------------------
// Рассчитываем дневные бары

dayHigh0 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high)
dayHigh1 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high[1])
dayHigh2 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high[2])
dayHigh3 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high[3])
dayHigh4 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high[4])

dayLow0 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low)
dayLow1 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low[1])
dayLow2 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low[2])
dayLow3 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low[3])
dayLow4 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low[4])

// Дневные Фракталы
dayFractal_UP = dayHigh2 > dayHigh1 and dayHigh2 > dayHigh0 and dayHigh2 > dayHigh3 and dayHigh2 > dayHigh4
dayFractal_DOWN = dayLow2 < dayLow1 and dayLow2 < dayLow0 and dayLow2 < dayLow3 and dayLow2 < dayLow4

if dayFractal_UP
    UD := dayHigh2
    UD
if dayFractal_DOWN
    DD := dayLow2
    DD
// Рисуем UD, DD
//plot(UD, title = "UD", color=color.green)
//plot(DD, title = "DD", color=color.red)

// Daily priority
if close > UD
    dailyLongPriority := true
    dailyLongPriority
else if close < DD
    dailyLongPriority := false
    dailyLongPriority
//dailyColor = dailyLongPriority ? color.new(color.green, transp=70) : color.new(color.red, transp=70)
//bgcolor(dailyColor, title = "DailyPriority")

//-----------------------------------------------
// Рассчитываем 4-часовые бары

h4High0 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high)
h4High1 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high[1])
h4High2 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high[2])
h4High3 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high[3])
h4High4 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high[4])

h4Low0 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low)
h4Low1 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low[1])
h4Low2 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low[2])
h4Low3 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low[3])
h4Low4 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low[4])

// H4 Фракталы
h4Fractal_UP = h4High2 > h4High1 and h4High2 > h4High0 and h4High2 > h4High3 and h4High2 > h4High4
h4Fractal_DOWN = h4Low2 < h4Low1 and h4Low2 < h4Low0 and h4Low2 < h4Low3 and h4Low2 < h4Low4

if h4Fractal_UP
    UP := h4High2
    UP
if h4Fractal_DOWN
    DOWN := h4Low2
    DOWN
// Рисуем UP, DOWN
plot(UP, title='UP', color=color.new(color.green, 0))
plot(DOWN, title='DOWN', color=color.new(color.red, 0))

// SMA89
sma89 = ta.sma(close, 89)
plot(smaEnabled ? sma89 : na, title='sma89', color=color.new(color.white, transp=10))
//smaColor = close > sma89 ? color.new(color.green, transp=70) : color.new(color.red, transp=70)
//bgcolor(smaColor, title = "smaPriority")

// Condition
LongCondition := weeklyLongPriority and dailyLongPriority and (smaEnabled ? close > sma89 : true)
ShortCondition := weeklyLongPriority == false and dailyLongPriority == false and (smaEnabled ? close < sma89 : true)
ConditionColor = LongCondition ? color.new(color.green, transp=85) : ShortCondition ? color.new(color.red, transp=85) : color.new(color.gray, transp=85)
bgcolor(ConditionColor, title='Condition')

// LOGIC LONG

if AA == 0 and h4Fractal_UP
    AA := UP
if (AA[1] != 0 and BB == 0 and h4Fractal_DOWN) or (AA[1] != 0 and BB != 0 and D == 2 and h4Fractal_DOWN)
    BB := DOWN
    D := 1
if BB != 0 and D == 1 and ta.crossunder(low, BB)
    D := 2
if AA != 0 and BB != 0
    if D == 2 and (D[1] == 1 or D[2] == 1 or D[3] == 1) and h4Fractal_UP
        CC := UP
    else if D == 1 and h4Fractal_UP
        CC := UP
if (AA != 0 and high > AA) or (LongOrder != 0 and high > LongOrder + pipsBuyStop * stepSize) or (tradeInGrey ? ShortCondition : not LongCondition)
    AA := 0
    BB := 0
    CC := 0
    D := 0
//
//plot(AA != 0 ? AA : na, title='A', color=color.new(color.white, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(BB != 0 ? BB : na, title='B', color=color.new(color.gray, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(CC != 0 ? CC : na, title='C', color=color.new(color.blue, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(D != 0 ? D : na, title='D', color=color.new(color.green, transp=80), linewidth=2, style=plot.style_linebr)

// LOGIC SHORT
if AAA == 0 and h4Fractal_DOWN
    AAA := DOWN
if (AAA[1] != 0 and BBB == 0 and h4Fractal_UP) or (AAA[1] != 0 and BBB[1] != 0 and DDD == 2 and h4Fractal_UP)
    BBB := UP
    DDD := 1
if BBB != 0 and DDD == 1 and ta.crossover(high, BBB)
    DDD := 2
if AAA != 0 and BBB != 0
    if DDD == 2 and (DDD[1] == 1 or DDD[2] == 1 or DDD[3] == 1) and h4Fractal_DOWN
        CCC := DOWN
    else if DDD == 1 and h4Fractal_DOWN
        CCC := DOWN
if (AAA != 0 and low < AAA) or (ShortOrder != 0 and low < ShortOrder - pipsSellStop * stepSize) or (tradeInGrey ? LongCondition : not ShortCondition)
    AAA := 0
    BBB := 0
    CCC := 0
    DDD := 0
//
//plot(AAA != 0 ? AAA : na, title='ShortA', color=color.new(color.white, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(BBB != 0 ? BBB : na, title='ShortB', color=color.new(color.gray, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(CCC != 0 ? CCC : na, title='ShortC', color=color.new(color.blue, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(DDD != 0 ? DDD : na, title='ShortD', color=color.new(color.green, transp=80), linewidth=2, style=plot.style_linebr)


// LongOrder
if (tradeInGrey ? not ShortCondition : LongCondition) and CC != 0 and D == 2 and strategy.position_size[1] == 0 and longEnabled
    LongOrder := CC
    LongOrder
else if (tradeInGrey ? ShortCondition : not LongCondition) or strategy.position_size[1] > 0 or (LongOrder != 0 and high > LongOrder + pipsBuyStop * stepSize)
    LongOrder := 0
    LongOrder
plot(LongOrder != 0 ? LongOrder : na, title='LongOrder', color=color.new(color.yellow, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)

// ShortOrder
if (tradeInGrey ? not LongCondition : ShortCondition) and CCC != 0 and DDD == 2 and strategy.position_size[1] == 0 and shortEnabled
    ShortOrder := CCC
    ShortOrder
else if (tradeInGrey ? LongCondition : not ShortCondition) or strategy.position_size[1] < 0 or (ShortOrder != 0 and low < ShortOrder - pipsSellStop * stepSize)
    ShortOrder := 0
    ShortOrder
plot(ShortOrder != 0 ? ShortOrder : na, title='ShortOrder', color=color.new(color.orange, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)

// Fibo Pivots
H = request.security(syminfo.tickerid, pivotTF, high[1])
L = request.security(syminfo.tickerid, pivotTF, low[1])
C = request.security(syminfo.tickerid, pivotTF, close[1])

PP = (H + L + C) / 3
R3 = PP + 1.000 * (H - L)
R2 = PP + 0.618 * (H - L)
R1 = PP + 0.382 * (H - L)
S1 = PP - 0.382 * (H - L)
S2 = PP - 0.618 * (H - L)
S3 = PP - 1.000 * (H - L)

//plot(PP)
//plot(R3)
//plot(R2)
//plot(R1)
//plot(S1)
//plot(S2)
//plot(S3)

// Расчет цены Лонг Тейка
if S3 - LongOrder > LongOrder - DOWN
    LongTP := S3
    LongTP
else if S2 - LongOrder > LongOrder - DOWN
    LongTP := S2
    LongTP
else if S1 - LongOrder > LongOrder - DOWN
    LongTP := S1
    LongTP
else if PP - LongOrder > LongOrder - DOWN
    LongTP := PP
    LongTP
else if R1 - LongOrder > LongOrder - DOWN
    LongTP := R1
    LongTP
else if R2 - LongOrder > LongOrder - DOWN
    LongTP := R2
    LongTP
else if R3 - LongOrder > LongOrder - DOWN
    LongTP := R3
    LongTP
else
    LongTP := 0
    LongTP
//
//plot(LongTake)

if strategy.position_size == 0
    if LongTP == 0 and LongOrder != 0
        LongTake := LongOrder + LongOrder - DOWN
        LongTake
    else
        LongTake := LongTP
        LongTake

plot(series=strategy.position_size > 0 ? LongTake : na, title='LongTake', color=color.new(color.rgb(99, 253, 104), transp=0), linewidth=1, style=plot.style_linebr)

// Расчет цены Шорт Тейка
if ShortOrder - R3 > UP - ShortOrder
    ShortTP := R3
    ShortTP
else if ShortOrder - R2 > UP - ShortOrder
    ShortTP := R2
    ShortTP
else if ShortOrder - R1 > UP - ShortOrder
    ShortTP := R1
    ShortTP
else if ShortOrder - PP > UP - ShortOrder
    ShortTP := PP
    ShortTP
else if ShortOrder - S1 > UP - ShortOrder
    ShortTP := S1
    ShortTP
else if ShortOrder - S2 > UP - ShortOrder
    ShortTP := S2
    ShortTP
else if ShortOrder - S3 > UP - ShortOrder
    ShortTP := S3
    ShortTP
else
    ShortTP := 0
    ShortTP
//
//plot(ShortTP)
if strategy.position_size == 0
    if ShortTP == 0 and ShortOrder != 0
        ShortTake := ShortOrder - (UP - ShortOrder)
        ShortTake
    else
        ShortTake := ShortTP
        ShortTake

plot(series=strategy.position_size < 0 ? ShortTake : na, title='ShortTake', color=color.new(color.rgb(99, 253, 104), transp=0), linewidth=1, style=plot.style_linebr)

// StopForLONG and SHORT
stopLong := math.min(DOWN,ta.lowest(low,3)) -   pipsSellStop*stepSize
//plot(stopLong)
stopShort := math.max(UP,ta.highest(high,3)) + pipsBuyStop*stepSize
//plot(stopShort)

// TRADES LONG
if LongOrder > 0  and close < LongOrder and longEnabled and LongCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long, stop=LongOrder + pipsBuyStop*stepSize)
if LongOrder == 0 or not LongCondition or not longEnabled
    strategy.cancel('Long')
strategy.exit('CloseLong', from_entry='Long', stop=stopLong, limit=LongTake - pipsSellStop*stepSize)

// // LONG ALERT !!!
// if longEnabled and LongCondition and LongOrder[1] == 0 and LongOrder != 0
//     alert(str.tostring(LicenseID)+',buystop,GBPUSDb,price='          +str.tostring(LongOrder + pipsBuyStop*stepSize)+',risk='+str.tostring(contracts), alert.freq_once_per_bar_close)
// if longEnabled and LongCondition and LongOrder[1] != 0 and LongOrder != 0 and LongOrder != LongOrder[1]
//     alert(str.tostring(LicenseID)+',cancellongbuystop,GBPUSDb,price='+str.tostring(LongOrder + pipsBuyStop*stepSize)+',risk='+str.tostring(contracts), alert.freq_once_per_bar_close)
// if (strategy.position_size > 0 and (LongTake != LongTake[1] or stopLong != stopLong[1])) or (strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] == 0 )
//     alert(str.tostring(LicenseID)+',newsltplong,GBPUSDb,sl='+str.tostring(stopLong)+',tp='+str.tostring(LongTake - pipsSellStop*stepSize), alert.freq_once_per_bar_close)
// if strategy.position_size == 0 and ((LongCondition[1] and not LongCondition) or not longEnabled) and (LongOrder[1] != 0 and LongOrder == 0)
//     alert(str.tostring(LicenseID)+',cancellong,GBPUSDb', alert.freq_once_per_bar_close)
    
// // TRADES SHORT
// if ShortOrder > 0 and close > ShortOrder and shortEnabled and ShortCondition
//     strategy.entry('Short', strategy.short, stop=ShortOrder - pipsSellStop*stepSize)
// if ShortOrder == 0 or not ShortCondition or not shortEnabled
//     strategy.cancel('Short')
// strategy.exit('CloseShort', from_entry='Short', stop=stopShort, limit=ShortTake + pipsBuyStop*stepSize)

// // SHORT ALERT !!!
// if shortEnabled and ShortCondition and ShortOrder[1] == 0 and ShortOrder != 0
//     alert(str.tostring(LicenseID)+',sellstop,GBPUSDb,price='           +str.tostring(ShortOrder - pipsSellStop*stepSize)+',risk='+str.tostring(contracts), alert.freq_once_per_bar_close)
// if shortEnabled and ShortCondition and ShortOrder[1] != 0 and ShortOrder != 0 and ShortOrder != ShortOrder[1]
//     alert(str.tostring(LicenseID)+',cancelshortsellstop,GBPUSDb,price='+str.tostring(ShortOrder - pipsSellStop*stepSize)+',risk='+str.tostring(contracts), alert.freq_once_per_bar_close)
// if (strategy.position_size < 0 and (ShortTake != ShortTake[1] or stopShort != stopShort[1])) or (strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] == 0)
//     alert(str.tostring(LicenseID)+',newsltpshort,GBPUSDb,sl='+str.tostring(stopShort)+',tp='+str.tostring(ShortTake + pipsBuyStop*stepSize), alert.freq_once_per_bar_close)
// if strategy.position_size == 0 and ((ShortCondition[1] and not ShortCondition) or not shortEnabled) and (ShortOrder[1] != 0 and ShortOrder == 0)
//     alert(str.tostring(LicenseID)+',cancelshort,GBPUSDb', alert.freq_once_per_bar_close)

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