Hochfrequente quantitative Handelsstrategie basierend auf doppelter Filterung

Erstellungsdatum: 2023-11-27 16:11:18 zuletzt geändert: 2023-11-27 16:11:18

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ChaoZhang

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Hochfrequente quantitative Handelsstrategie basierend auf doppelter Filterung

Überblick

Die Strategie, die als “Double-Filter-Quantifizierung” bezeichnet wird, nutzt die Multi-Time-Frame-Technologie, um eine hochfrequente Quantifizierungs-Trading-Strategie zu realisieren, die auf der Idee der Doppelfilterung basiert. Die Strategie nutzt Indikatoren auf verschiedenen Zeitrahmen, um zu urteilen, um eine strengere Handelssignalfilterung zu ermöglichen, die eine große Anzahl von falschen Signalen filtert und somit eine höhere Gewinnrate erzielt.

Strategieprinzip

Die Kernprinzipien der Strategie sind:

Die Verwendung von Umlauf- und Tageslinien, um die Richtung der Markttrends zu bestimmen, dient als Filterbedingungen für die Strategie und nur dann kann gehandelt werden, wenn die Trendbedingungen erfüllt sind.
Es ist ein sehr einfacher Prozess, um eine Handelskanal zu erstellen, die die Verkaufs- und Kaufpunkte bestimmen und Handelssignale senden kann.
Die Übereinstimmung der Kreislinie, der Tageslinie und der 4-Stunden-Richtung filtert eine Vielzahl von falschen Signalen und erhöht die Zuverlässigkeit der Handelssignale.
Die Fibonacci-Rückzugspunkte werden verwendet, um die Stop-Loss-Position zu bestimmen, um einen schnellen Stop-Loss zu erzielen.

Konkret ist die Strategie zuerst auf der Kreislinie und der Sonnenlinie, um die Trendpriorität zu bestimmen, und das Prinzip der Priorität ist: Die Seite des aktuellen K-Linie-Schlusskurses, die einen größeren Winkel auf der Periodenzone hinterlässt, wird als die Richtung der Periodenzone beurteilt. Dann wird auf der 4-Stunden-Ebene ein A B C D-Kanal errichtet, der den Kauf- und Verkaufspunkt durch die Kanalrichtung und die Kehrtwende bestimmen und ein Handelssignal aussendet.

Strategische Vorteile

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

Eine Doppelsignalfilterung basierend auf mehreren Zeitrahmen filtert den Lärm ab und ermöglicht eine zuverlässige Handelsmöglichkeit.
Es ist wichtig, dass die Handelssignale eindeutig sind.
Fibonacci-Rückzugspunkte, die die Stop-Loss-Position einstellen, um den Stop-Loss schnell zu stoppen.
Die Strategie hat weniger Parameter und ist leicht zu verstehen und zu beherrschen.
Es ist leicht zu optimieren und zu verbessern.

Strategisches Risiko

Diese Strategie birgt folgende Risiken:

Es gibt zu viele Zeitrahmen für die Überwachung, die Komplexität erhöhen und Fehler verursachen.
Es wurden keine besonderen Ereignisse berücksichtigt, wie z. B. starke Schwankungen durch wichtige Nachrichtenereignisse.
Der Rückzugsplatz ist ein Stop-Loss-System, bei dem es möglich ist, dass die Gewinne nicht ausreichen.
Die falsche Einstellung der Parameter kann zu übermäßigen Transaktionen oder fehlenden Einträgen führen.

Gegenmaßnahmen:

Stärkere Überwachung außergewöhnlicher Situationen und wichtiger Ereignisse.
Optimierung der Stop-Loss-Logik, um sicherzustellen, dass die Gewinne ein bestimmtes Niveau erreichen.
Detaillierte Test- und Optimierungsparameter zur Verringerung der Wahrscheinlichkeit von Über- und Ausfallgeschäften.

Richtung der Strategieoptimierung

Die wichtigsten Optimierungsmöglichkeiten der Strategie sind:

Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass ein maschinelles Lernmodell eine Trendpriorität ermittelt, um die Genauigkeit der Beurteilung durch die Nutzung von mehr Daten zu verbessern.
Das ist eine sehr wichtige Aufgabe, die sich in der Vergangenheit immer wieder ergeben hat.
Versuchen Sie, den Stopp mit höher entwickelten Methoden zu stoppen, z. B. mit einem beweglichen Stopp, einem Sprungstopp usw.
Die Ergebnisse der Rückmeldung werden verwendet, um die optimalen Parameter zu ermitteln und die Parameter-Einstellungen besser an die Quantitative Investitionsprinzipien anzupassen.
Erhöhung der Überwachungs- und Reaktionsmechanismen bei schwerwiegenden Notfällen.

Zusammenfassen

Die Kernidee der Strategie insgesamt ist eine hochfrequente, quantitative Handelsstrategie, die auf einer Doppelfilterung basiert, um den Lärm zu reduzieren. Sie nutzt die Methode der Beurteilung von Kauf- und Verkaufspunkten über mehrere Zeiträume und Kanäle, um die Doppelzuverlässigkeit von Handelssignalen zu filtern. Gleichzeitig sind die Strategieparameter geringer und leicht zu beherrschen; sie sind erweiterbar und können leicht optimiert werden.

Strategiequellcode

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title='AG328', shorttitle='AG328', overlay=true )

// Настройки для включения/выключения торговли в Лонг и Шорт
longEnabled = input(true, title="Торговля в Лонг")
shortEnabled = input(true, title="Торговля в Шорт")

smaEnabled = input(true, title="Включить SMA89")
tradeInGrey = input(false, title = "Сигнал в серой зоне")

pipsBuyStop = input.int(0, title="Пунктов добавить для Buy ордера", minval=-50, step=1, maxval=50)
pipsSellStop = input.int(0, title="Пунктов добавить для Sell ордера", minval=-50, step=1, maxval=50)

// Const
LicenseID = 6889430941909
contracts = input.float(0.01, title="Контрактов на сделку:", minval=0, step=0.01, maxval=10)

var float sma = na

var float UW = na
var float DW = na
var bool weeklyLongPriority = na
var bool weeklyShortPriority = na

var float UD = na
var float DD = na
var bool dailyLongPriority = na
var bool dailyShortPriority = na

var float UP = na
var float DOWN = na
var bool h4LongPriority = na
var bool h4ShortPriority = na

var bool LongCondition = na
var bool ShortCondition = na

var bool GreenZone = na
var bool GreyZone = na
var bool RedZone = na

var float LongOrder = 0
var float ShortOrder = 0

var float LongTP = 0
var float ShortTP = 0

var float LongTake = 0
var float ShortTake = 0

var float AA = 0
var float BB = 0
var float CC = 0
var float D = 0

var float AAA = 0
var float BBB = 0
var float CCC = 0
var float DDD = 0

var float stopLong = 0
var float stopShort = 0

var string olderTF = ""
var string oldestTF = ""
var string pivotTF = ""

// Создаем входную настройку для ТФ Пивота
maxValuePivotTF = input.int(2, title="ТФ Пивота старше на:", minval=1, step=1, maxval=3)

// Шаг цены инструмента
stepSize = syminfo.mintick
currentTF = timeframe.period   // Получаем текущий ТФ

if currentTF == "1"                    // Определяем 2 более старших ТФ
    olderTF := "5"
    oldestTF := "15"
    pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "5" : (maxValuePivotTF == 2 ? "15" : "60"))
if currentTF == "5"
    olderTF := "15"
    oldestTF := "60"
    pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "15" : (maxValuePivotTF == 2 ? "60" : "240"))
if currentTF == "15"
    olderTF := "60"
    oldestTF := "240"
    pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "60" : (maxValuePivotTF == 2 ? "240" : "D"))
if currentTF == "60"
    olderTF := "240"
    oldestTF := "D"
    pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "240" : (maxValuePivotTF == 2 ? "D" : "W"))
if currentTF == "240"
    olderTF := "D"
    oldestTF := "W"
    pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "D" : (maxValuePivotTF == 2 ? "W" : "M"))
if currentTF == "D"
    olderTF := "W"
    oldestTF := "M"
    pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "W" : (maxValuePivotTF == 2 ? "M" : "3M"))
if currentTF == "W"
    olderTF := "M"
    oldestTF := "3M"
    pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "M" : (maxValuePivotTF == 2 ? "3M" : "3M"))
// Рассчитываем бары ТФ+2
weekHigh0 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high)
weekHigh1 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high[1])
weekHigh2 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high[2])
weekHigh3 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high[3])
weekHigh4 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high[4])

weekLow0 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low)
weekLow1 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low[1])
weekLow2 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low[2])
weekLow3 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low[3])
weekLow4 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low[4])

// ТФ+2 Фракталы
weekFractal_UP = weekHigh2 > weekHigh1 and weekHigh2 > weekHigh0 and weekHigh2 > weekHigh3 and weekHigh2 > weekHigh4
weekFractal_DOWN = weekLow2 < weekLow1 and weekLow2 < weekLow0 and weekLow2 < weekLow3 and weekLow2 < weekLow4

if weekFractal_UP
    UW := weekHigh2
    UW
if weekFractal_DOWN
    DW := weekLow2
    DW
// Рисуем UW, DW
plot(UW, title = "UW", color=color.green)
plot(DW, title = "DW", color=color.red)

// ТФ+2 priority
if close > UW
    weeklyLongPriority := true
    weeklyLongPriority
else if close < DW
    weeklyLongPriority := false
    weeklyLongPriority
//weeklyColor = weeklyLongPriority ? color.new(color.green, transp=70) : color.new(color.red, transp=70)
//bgcolor(weeklyColor, title = "WeeklyPriority")

//-----------------------------------------------
// Рассчитываем дневные бары

dayHigh0 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high)
dayHigh1 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high[1])
dayHigh2 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high[2])
dayHigh3 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high[3])
dayHigh4 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high[4])

dayLow0 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low)
dayLow1 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low[1])
dayLow2 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low[2])
dayLow3 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low[3])
dayLow4 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low[4])

// Дневные Фракталы
dayFractal_UP = dayHigh2 > dayHigh1 and dayHigh2 > dayHigh0 and dayHigh2 > dayHigh3 and dayHigh2 > dayHigh4
dayFractal_DOWN = dayLow2 < dayLow1 and dayLow2 < dayLow0 and dayLow2 < dayLow3 and dayLow2 < dayLow4

if dayFractal_UP
    UD := dayHigh2
    UD
if dayFractal_DOWN
    DD := dayLow2
    DD
// Рисуем UD, DD
//plot(UD, title = "UD", color=color.green)
//plot(DD, title = "DD", color=color.red)

// Daily priority
if close > UD
    dailyLongPriority := true
    dailyLongPriority
else if close < DD
    dailyLongPriority := false
    dailyLongPriority
//dailyColor = dailyLongPriority ? color.new(color.green, transp=70) : color.new(color.red, transp=70)
//bgcolor(dailyColor, title = "DailyPriority")

//-----------------------------------------------
// Рассчитываем 4-часовые бары

h4High0 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high)
h4High1 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high[1])
h4High2 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high[2])
h4High3 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high[3])
h4High4 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high[4])

h4Low0 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low)
h4Low1 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low[1])
h4Low2 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low[2])
h4Low3 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low[3])
h4Low4 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low[4])

// H4 Фракталы
h4Fractal_UP = h4High2 > h4High1 and h4High2 > h4High0 and h4High2 > h4High3 and h4High2 > h4High4
h4Fractal_DOWN = h4Low2 < h4Low1 and h4Low2 < h4Low0 and h4Low2 < h4Low3 and h4Low2 < h4Low4

if h4Fractal_UP
    UP := h4High2
    UP
if h4Fractal_DOWN
    DOWN := h4Low2
    DOWN
// Рисуем UP, DOWN
plot(UP, title='UP', color=color.new(color.green, 0))
plot(DOWN, title='DOWN', color=color.new(color.red, 0))

// SMA89
sma89 = ta.sma(close, 89)
plot(smaEnabled ? sma89 : na, title='sma89', color=color.new(color.white, transp=10))
//smaColor = close > sma89 ? color.new(color.green, transp=70) : color.new(color.red, transp=70)
//bgcolor(smaColor, title = "smaPriority")

// Condition
LongCondition := weeklyLongPriority and dailyLongPriority and (smaEnabled ? close > sma89 : true)
ShortCondition := weeklyLongPriority == false and dailyLongPriority == false and (smaEnabled ? close < sma89 : true)
ConditionColor = LongCondition ? color.new(color.green, transp=85) : ShortCondition ? color.new(color.red, transp=85) : color.new(color.gray, transp=85)
bgcolor(ConditionColor, title='Condition')

// LOGIC LONG

if AA == 0 and h4Fractal_UP
    AA := UP
if (AA[1] != 0 and BB == 0 and h4Fractal_DOWN) or (AA[1] != 0 and BB != 0 and D == 2 and h4Fractal_DOWN)
    BB := DOWN
    D := 1
if BB != 0 and D == 1 and ta.crossunder(low, BB)
    D := 2
if AA != 0 and BB != 0
    if D == 2 and (D[1] == 1 or D[2] == 1 or D[3] == 1) and h4Fractal_UP
        CC := UP
    else if D == 1 and h4Fractal_UP
        CC := UP
if (AA != 0 and high > AA) or (LongOrder != 0 and high > LongOrder + pipsBuyStop * stepSize) or (tradeInGrey ? ShortCondition : not LongCondition)
    AA := 0
    BB := 0
    CC := 0
    D := 0
//
//plot(AA != 0 ? AA : na, title='A', color=color.new(color.white, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(BB != 0 ? BB : na, title='B', color=color.new(color.gray, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(CC != 0 ? CC : na, title='C', color=color.new(color.blue, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(D != 0 ? D : na, title='D', color=color.new(color.green, transp=80), linewidth=2, style=plot.style_linebr)

// LOGIC SHORT
if AAA == 0 and h4Fractal_DOWN
    AAA := DOWN
if (AAA[1] != 0 and BBB == 0 and h4Fractal_UP) or (AAA[1] != 0 and BBB[1] != 0 and DDD == 2 and h4Fractal_UP)
    BBB := UP
    DDD := 1
if BBB != 0 and DDD == 1 and ta.crossover(high, BBB)
    DDD := 2
if AAA != 0 and BBB != 0
    if DDD == 2 and (DDD[1] == 1 or DDD[2] == 1 or DDD[3] == 1) and h4Fractal_DOWN
        CCC := DOWN
    else if DDD == 1 and h4Fractal_DOWN
        CCC := DOWN
if (AAA != 0 and low < AAA) or (ShortOrder != 0 and low < ShortOrder - pipsSellStop * stepSize) or (tradeInGrey ? LongCondition : not ShortCondition)
    AAA := 0
    BBB := 0
    CCC := 0
    DDD := 0
//
//plot(AAA != 0 ? AAA : na, title='ShortA', color=color.new(color.white, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(BBB != 0 ? BBB : na, title='ShortB', color=color.new(color.gray, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(CCC != 0 ? CCC : na, title='ShortC', color=color.new(color.blue, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(DDD != 0 ? DDD : na, title='ShortD', color=color.new(color.green, transp=80), linewidth=2, style=plot.style_linebr)


// LongOrder
if (tradeInGrey ? not ShortCondition : LongCondition) and CC != 0 and D == 2 and strategy.position_size[1] == 0 and longEnabled
    LongOrder := CC
    LongOrder
else if (tradeInGrey ? ShortCondition : not LongCondition) or strategy.position_size[1] > 0 or (LongOrder != 0 and high > LongOrder + pipsBuyStop * stepSize)
    LongOrder := 0
    LongOrder
plot(LongOrder != 0 ? LongOrder : na, title='LongOrder', color=color.new(color.yellow, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)

// ShortOrder
if (tradeInGrey ? not LongCondition : ShortCondition) and CCC != 0 and DDD == 2 and strategy.position_size[1] == 0 and shortEnabled
    ShortOrder := CCC
    ShortOrder
else if (tradeInGrey ? LongCondition : not ShortCondition) or strategy.position_size[1] < 0 or (ShortOrder != 0 and low < ShortOrder - pipsSellStop * stepSize)
    ShortOrder := 0
    ShortOrder
plot(ShortOrder != 0 ? ShortOrder : na, title='ShortOrder', color=color.new(color.orange, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)

// Fibo Pivots
H = request.security(syminfo.tickerid, pivotTF, high[1])
L = request.security(syminfo.tickerid, pivotTF, low[1])
C = request.security(syminfo.tickerid, pivotTF, close[1])

PP = (H + L + C) / 3
R3 = PP + 1.000 * (H - L)
R2 = PP + 0.618 * (H - L)
R1 = PP + 0.382 * (H - L)
S1 = PP - 0.382 * (H - L)
S2 = PP - 0.618 * (H - L)
S3 = PP - 1.000 * (H - L)

//plot(PP)
//plot(R3)
//plot(R2)
//plot(R1)
//plot(S1)
//plot(S2)
//plot(S3)

// Расчет цены Лонг Тейка
if S3 - LongOrder > LongOrder - DOWN
    LongTP := S3
    LongTP
else if S2 - LongOrder > LongOrder - DOWN
    LongTP := S2
    LongTP
else if S1 - LongOrder > LongOrder - DOWN
    LongTP := S1
    LongTP
else if PP - LongOrder > LongOrder - DOWN
    LongTP := PP
    LongTP
else if R1 - LongOrder > LongOrder - DOWN
    LongTP := R1
    LongTP
else if R2 - LongOrder > LongOrder - DOWN
    LongTP := R2
    LongTP
else if R3 - LongOrder > LongOrder - DOWN
    LongTP := R3
    LongTP
else
    LongTP := 0
    LongTP
//
//plot(LongTake)

if strategy.position_size == 0
    if LongTP == 0 and LongOrder != 0
        LongTake := LongOrder + LongOrder - DOWN
        LongTake
    else
        LongTake := LongTP
        LongTake

plot(series=strategy.position_size > 0 ? LongTake : na, title='LongTake', color=color.new(color.rgb(99, 253, 104), transp=0), linewidth=1, style=plot.style_linebr)

// Расчет цены Шорт Тейка
if ShortOrder - R3 > UP - ShortOrder
    ShortTP := R3
    ShortTP
else if ShortOrder - R2 > UP - ShortOrder
    ShortTP := R2
    ShortTP
else if ShortOrder - R1 > UP - ShortOrder
    ShortTP := R1
    ShortTP
else if ShortOrder - PP > UP - ShortOrder
    ShortTP := PP
    ShortTP
else if ShortOrder - S1 > UP - ShortOrder
    ShortTP := S1
    ShortTP
else if ShortOrder - S2 > UP - ShortOrder
    ShortTP := S2
    ShortTP
else if ShortOrder - S3 > UP - ShortOrder
    ShortTP := S3
    ShortTP
else
    ShortTP := 0
    ShortTP
//
//plot(ShortTP)
if strategy.position_size == 0
    if ShortTP == 0 and ShortOrder != 0
        ShortTake := ShortOrder - (UP - ShortOrder)
        ShortTake
    else
        ShortTake := ShortTP
        ShortTake

plot(series=strategy.position_size < 0 ? ShortTake : na, title='ShortTake', color=color.new(color.rgb(99, 253, 104), transp=0), linewidth=1, style=plot.style_linebr)

// StopForLONG and SHORT
stopLong := math.min(DOWN,ta.lowest(low,3)) -   pipsSellStop*stepSize
//plot(stopLong)
stopShort := math.max(UP,ta.highest(high,3)) + pipsBuyStop*stepSize
//plot(stopShort)

// TRADES LONG
if LongOrder > 0  and close < LongOrder and longEnabled and LongCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long, stop=LongOrder + pipsBuyStop*stepSize)
if LongOrder == 0 or not LongCondition or not longEnabled
    strategy.cancel('Long')
strategy.exit('CloseLong', from_entry='Long', stop=stopLong, limit=LongTake - pipsSellStop*stepSize)

// // LONG ALERT !!!
// if longEnabled and LongCondition and LongOrder[1] == 0 and LongOrder != 0
//     alert(str.tostring(LicenseID)+',buystop,GBPUSDb,price='          +str.tostring(LongOrder + pipsBuyStop*stepSize)+',risk='+str.tostring(contracts), alert.freq_once_per_bar_close)
// if longEnabled and LongCondition and LongOrder[1] != 0 and LongOrder != 0 and LongOrder != LongOrder[1]
//     alert(str.tostring(LicenseID)+',cancellongbuystop,GBPUSDb,price='+str.tostring(LongOrder + pipsBuyStop*stepSize)+',risk='+str.tostring(contracts), alert.freq_once_per_bar_close)
// if (strategy.position_size > 0 and (LongTake != LongTake[1] or stopLong != stopLong[1])) or (strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] == 0 )
//     alert(str.tostring(LicenseID)+',newsltplong,GBPUSDb,sl='+str.tostring(stopLong)+',tp='+str.tostring(LongTake - pipsSellStop*stepSize), alert.freq_once_per_bar_close)
// if strategy.position_size == 0 and ((LongCondition[1] and not LongCondition) or not longEnabled) and (LongOrder[1] != 0 and LongOrder == 0)
//     alert(str.tostring(LicenseID)+',cancellong,GBPUSDb', alert.freq_once_per_bar_close)
    
// // TRADES SHORT
// if ShortOrder > 0 and close > ShortOrder and shortEnabled and ShortCondition
//     strategy.entry('Short', strategy.short, stop=ShortOrder - pipsSellStop*stepSize)
// if ShortOrder == 0 or not ShortCondition or not shortEnabled
//     strategy.cancel('Short')
// strategy.exit('CloseShort', from_entry='Short', stop=stopShort, limit=ShortTake + pipsBuyStop*stepSize)

// // SHORT ALERT !!!
// if shortEnabled and ShortCondition and ShortOrder[1] == 0 and ShortOrder != 0
//     alert(str.tostring(LicenseID)+',sellstop,GBPUSDb,price='           +str.tostring(ShortOrder - pipsSellStop*stepSize)+',risk='+str.tostring(contracts), alert.freq_once_per_bar_close)
// if shortEnabled and ShortCondition and ShortOrder[1] != 0 and ShortOrder != 0 and ShortOrder != ShortOrder[1]
//     alert(str.tostring(LicenseID)+',cancelshortsellstop,GBPUSDb,price='+str.tostring(ShortOrder - pipsSellStop*stepSize)+',risk='+str.tostring(contracts), alert.freq_once_per_bar_close)
// if (strategy.position_size < 0 and (ShortTake != ShortTake[1] or stopShort != stopShort[1])) or (strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] == 0)
//     alert(str.tostring(LicenseID)+',newsltpshort,GBPUSDb,sl='+str.tostring(stopShort)+',tp='+str.tostring(ShortTake + pipsBuyStop*stepSize), alert.freq_once_per_bar_close)
// if strategy.position_size == 0 and ((ShortCondition[1] and not ShortCondition) or not shortEnabled) and (ShortOrder[1] != 0 and ShortOrder == 0)
//     alert(str.tostring(LicenseID)+',cancelshort,GBPUSDb', alert.freq_once_per_bar_close)

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