Moving Average Crossover-Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Moving-Average-Cross-Trading-Strategie ist eine Technische Analyse-Trading-Strategie, die durch die Berechnung von Moving-Averages aus verschiedenen Perioden, Kauf- oder Verkaufsaktionen bei deren Auftreten, Gold- oder Todesforken, erfolgt. Die Strategie ist einfach, leicht zu handhaben, kostet weniger Geld und ist für mittlere und lange Linien geeignet.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet den Index-Moving-Average (EMA) für 20 und 50 Perioden. Ein Kauf wird getätigt, wenn ein 50-Zyklus-EMA auf einer 20-Zyklus-EMA liegt. Ein Verkauf wird getätigt, wenn ein 50-Zyklus-EMA unter einer 20-Zyklus-EMA liegt.
Der EMA-Index ist ein bewegter Durchschnitt, der den jüngsten Daten mehr Gewicht verleiht. Die Berechnungsformel der EMA lautet:
EMAtoday = (Pricetoday * k) + EMAyesterday * (1-k)
Dabei ist k = 2/ (Zyklus+1)
Wenn also ein kurzfristiger EMA einen langfristigen EMA durchschreitet, ist der Kurs bullish, LONG; wenn ein kurzfristiger EMA einen langfristigen EMA durchschreitet, ist der Kurs bearish, SHORT.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Die Bedienung ist einfach und leicht zu verstehen.
- Weniger Einnahmen und weniger Rücknahmen, was für die Vermögensverwaltung von Vorteil ist.
- Die Parameter können flexibel angepasst werden und für verschiedene Märkte angepasst werden.
- Die Anwendung ist auf jede Sorte und ist für den Tages- und Trendhandel geeignet.
Risiko und Optimierung
Die Strategie birgt auch folgende Risiken:
- Wenn die Preise schwanken, treten häufige Handelssignale auf, und Filter müssen berücksichtigt werden.
- Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie sich in einem brechenden Handelsplatz festsetzen, und Sie müssen einen Stop-Loss-Ansatz erwägen.
- Die Transaktionen sind durch Parameteroptimierungen behindert und erfordern mehr historische Datenüberprüfung.
Daher kann die Strategie in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Filter, wie z.B. Brinline-Indikatoren, werden eingesetzt, um falsche Signale zu reduzieren.
- Die Logik des Stop-Loss-Einsatzes verhindert die Gefangenschaft.
- Suche nach der optimalen Kombination von Parametern für verschiedene Sorten.
- Bestätigung von Kauf- und Verkaufssignalen in Verbindung mit Handelsvolumenindikatoren.
Zusammenfassen
Eine Mobile Average Crossover Trading Strategie ist eine einfache und effektive Technologietrading-Strategie, die leicht zu verstehen und zu implementieren ist. Durch die Optimierung der Parameter und die Hinzufügung von Zusatzkonditionen kann das Handelsrisiko weiter reduziert und die Strategie-Stabilität erhöht werden. Die Strategie kann als ein grundlegendes Modul für den Quantifizierungshandel dienen.
/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © brandlabng
//@version=5
//study(title="Holly Grail", overlay = true)
strategy('HG|E15m', overlay=true)
src = input(close, title='Source')
price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(20, title='1st MA Length')
type1 = input.string('EMA', '1st MA Type', options=['EMA'])
ma2 = input(50, title='2nd MA Length')
type2 = input.string('EMA', '2nd MA Type', options=['EMA'])
price1 = if type1 == 'EMA'
ta.ema(price, ma1)
price2 = if type2 == 'EMA'
ta.ema(price, ma2)
//plot(series=price, style=line, title="Price", color=black, linewidth=1, transp=0)
plot(series=price1, style=plot.style_line, title='1st MA', color=color.new(#219ff3, 0), linewidth=2)
plot(series=price2, style=plot.style_line, title='2nd MA', color=color.new(color.purple, 0), linewidth=2)
longCondition = ta.crossover(price1, price2)
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(price1, price2)
if shortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short)