RSI Moving Average Crossover-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die RSI-Gewinnlinie-Kreuzung-Strategie beurteilt die Ein- und Ausstiegsmomente durch die Berechnung der Wettkreuzung des schnellen RSI und des langsamen RSI. Es ist ein Kaufsignal, wenn der schnellen RSI-Gewinnlinie den langsamen RSI-Gewinnlinie von unten durchbricht; es ist ein Verkaufsignal, wenn der schnellen RSI-Gewinnlinie von oben den langsamen RSI-Gewinnlinie durchbricht.
Strategieprinzip
Diese Strategie berechnet zunächst die RSI-Indikatoren mit einer Länge von 100 und 40 bzw. 100 für den schnellen RSI und 40 für den langsamen RSI. Dann wird der 21-Tage-Simple Moving Average der beiden RSI berechnet, wobei der Mittelwert mit einer Länge von 100 für den schnellen und der Mittelwert mit einer Länge von 40 für den langsamen Mittelwert ist.
Nachdem die schnelle und langsame Durchschnittslinie berechnet wurde, gibt die Strategie als Kaufsignal eine langsame Durchschnittslinie über der schnellen Durchschnittslinie, um zu zeigen, dass sich ein Anstieg der Aktienpreise entwickelt; als Verkaufssignal eine langsame Durchschnittslinie unter der schnellen Durchschnittslinie, um zu zeigen, dass der Kursanstieg möglicherweise beendet ist. Darüber hinaus wird die Strategie in Verbindung mit dem 200-Tage-Moving-Average verwendet, um ein Filtersignal zu senden.
Analyse der Stärken
Die RSI-Meanline-Cross-Strategie kombiniert den Doppel-RSI mit dem Moving-Average, um effektive Umkehrmöglichkeiten zu erkennen. Die spezifischen Vorteile sind:
Die Verwendung des doppelten RSI-Indikators ermöglicht eine genauere Beurteilung der Umkehrung. Der doppelte RSI beschreibt die Preisnachrichten für schnelle und langsame Phasen, wobei das Kreuzsignal wertvoller ist.
Der Durchschnittsindikator kann Schwankungen effektiv filtern und die entscheidenden Momente für eine Trendwende erfassen.
Die Kombination mit der 200-Tage-Linie verhindert weitere Falschsignale und gewährleistet den Betrieb in relativ starken Verhältnissen.
Die Strategie ist einfach und klar, leicht zu verstehen und zu verifizieren und die Parameter zu optimieren.
Es kann sowohl für den Handel mit Aktien als auch für den Handel mit digitalen Währungen verwendet werden.
Risikoanalyse
Die RSI-Linienwechsel-Strategie birgt auch Risiken, die sich aus folgenden Faktoren ergeben:
Ein doppelter RSI-Gleichgewichtskreuz kann einen False-Breakout nicht vollständig vermeiden und muss in Kombination mit anderen Indikatoren überprüft werden.
In einem erbitterten Zustand kann ein Stop-Loss häufig ausgelöst werden. Der Stop-Loss-Bereich kann entsprechend erweitert werden oder auf ein klareres Umkehrsignal gewartet werden.
Die Parameter-Einstellungen müssen ständig getestet und optimiert werden, und wenn die Parameter nicht richtig ausgewählt werden, können optimale Handelszeiten verpasst oder falsche Signale hinzugefügt werden.
Die Strategie selbst berücksichtigt keine Trendanalyse auf großer Ebene, die bei einer strukturellen Anpassung der Marktlage zu erheblichen Verlusten führen kann. Es wird empfohlen, die Strategie in Kombination mit einer Trend- und Formalanalyse zu verwenden.
Optimierungsrichtung
Die RSI-Gleichgewicht-Kreuzung-Strategie hat einen starken Optimierungsraum. Die wichtigsten Optimierungsrichtungen sind:
Tests mit verschiedenen Periodenparameterkombinationen, um die optimale Kombination zu finden.
Hinzufügen von anderen Kennzahlen zur Signalfilterung, wie KDJ, MACD usw., um falsche Signale zu reduzieren.
Optimierung der Stop-Mechanismen, Tests für die Festsetzung von Stopps, die Verfolgung von Stopps, Chandelier Exits usw.
In Kombination mit einer höheren Ebene von Trendanalyse-Indikatoren, um Rückwärtsoperationen zu vermeiden. Zum Beispiel die Einbeziehung von ADX-Indikatoren, um die Trendstärke zu bestimmen.
Tests mit verschiedenen Varianten (Aktien, Devisen, Kryptowährungen usw.) zur Suche nach den besten Kandidaten.
Versuchen Sie mit Methoden wie maschinellem Lernen und genetischen Algorithmen, die optimale Parameter zu finden.
Zusammenfassen
Die RSI-Linien-Kreuzung-Strategie integriert die Vorteile der beiden RSI-Indikatoren und der Moving Averages. Durch die schnelle Beurteilung der Kreuzung der RSI-Linien-Kreuzung können Kauf- und Verkaufsmomente effektiv erfasst werden. Die Strategie ist einfach, praktisch und für verschiedene Handelsarten geeignet.
/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © Sapt_Jash
//@version=5
strategy("SRJ RSI Outperformer Strategy", overlay=true)
srcperiod1 = input.int(100, minval=1, title="Length Of Fast RSI")
srcperiod2 = input.int(40, minval=1, title="Length Of Slow RSI")
srcperiod3 = input.int(21, minval=1, title="Length Of Moving Average")
srcperiod4 = input.int(200, minval=1, title="Length Of Deciding Moving Average")
rsi1 = ta.rsi(close, srcperiod1)
rsi2 = ta.rsi(close, srcperiod2)
divergence1 = (rsi2/rsi1)
divergence2 = (rsi1/divergence1)
ma1 = ta.sma(rsi1, srcperiod3)
ma2 = ta.sma(divergence2, srcperiod3)
//Long Conditions//
longcondition = (ta.crossover(ma2, ma1) and (close > ta.sma(close, srcperiod4)))
//Exit onditions//
exitcondition = (ta.crossunder(ma2, ma1) or (ta.crossunder(close, ta.sma(close, srcperiod4))))
if (longcondition)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if (exitcondition)
strategy.exit("Long Exit", profit = close * 1.20, loss = close * 0.95)