Abwärtstrend-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Eine Trendstrategie ist eine Trend-Follow-Strategie, die Markttrends basierend auf dem Kennzeichen des Dow Jones-Kanals identifiziert. Die Strategie nutzt die Auf- und Abwärtsbewegung des Dow Jones-Kanals, um die Preisentwicklung zu beurteilen, um potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu entdecken. Wenn der Preis über der Aufwärtsbewegung liegt, ist dies ein Aufwärtstrend; wenn der Preis unter der Abwärtsbewegung liegt, ist dies ein Abwärtstrend.
Um die Handelssignale genauer zu erzeugen, verwendet die Strategie zusätzlich zwei Moving Averages, eine Schnelllinie (die 5-Tage-Linie) und eine Langsame Linie (die 45-Tage-Linie). Sie erzeugt ein Kaufsignal, wenn die Schnelllinie die Langsame Linie überschreitet; sie erzeugt ein Verkaufsignal, wenn die Schnelllinie die Langsame Linie unterschreitet.
Strategieprinzip
Der Kern der Strategie ist der Dow Jones Channel. Der Dow Jones Channel wird durch Höchst- und Tiefstpreise innerhalb eines bestimmten Zeitraums gezeichnet, wobei die oberen und unteren Bahnen diese Höhen und Tiefen jeweils verbinden. Die Breite des Channels spiegelt die Volatilität des Marktes wider.
Die Strategie nutzt die Dow-Channel, um die Richtung der Preisentwicklung zu bestimmen. Konkret bedeutet ein Preis, der über der Oberbahn liegt, dass die Situation im Aufwärtstrend ist, und die Strategie berücksichtigt die Einrichtung eines Mehrkopfgeschäfts, wenn der Preis nächstes Mal in der Nähe der Oberbahn ist.
Um einen falschen Durchbruch zu filtern, erzeugt die Strategie ein Handelssignal in Kombination mit einem schnellen gleitenden Durchschnitt (der 5-Tage-Linie) und einem langsamen gleitenden Durchschnitt (der 45-Tage-Linie). Wenn die Schnelle die langsame Linie von unten durchdringt, erzeugt sie ein Kaufsignal; wenn die Schnelle die langsame Linie von oben durchdringt, erzeugt sie ein Verkaufssignal.
Nach dem Eintritt der Stop-Loss-Austritt nach dem Preis wieder nah an der Dow Jones-Channel-Einstellung.
Analyse der Stärken
Der wesentliche Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie erst nach der Trendbildung eingeschaltet wird, wodurch die Verluste durch falsche Durchbrüche durch falsche Kaufverluste wirksam reduziert werden. Die Tangent-Kanäle haben eine starke Fähigkeit, Trends selbst zu erkennen und in Kombination mit zwei beweglichen Durchschnitten zu filtern, was zu einer hohen Zuverlässigkeit führt.
Darüber hinaus bietet die Anpassung der Dow Jones-Channel-Parameter Flexibilität für die Strategie. Je länger der Kanal ist, desto länger sind die historischen Daten, die als Referenz dienen, desto konservativer ist die Trendbeurteilung und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Falschbruch vermieden wird, ist höher, aber es kann sein, dass einige Kurzstrecken-Gelegenheiten verpasst werden.
Die Strategie ist auch besser in der Kontrolle der maximalen Rücknahme. Aufgrund ihrer Trend-Following-Eigenschaft ist es auch bei starken Marktschwankungen effektiv, um Verluste zu kontrollieren.
Risikoanalyse
Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass Trends falsch beurteilt werden, was dazu führt, dass zu falschen Zeiten Über- oder Off-Positionen eingerichtet werden. Dies kann passieren, wenn der Preis eine größere Stopp-Reball- oder Abwärtsbewegung verbirgt.
Ein weiteres potenzielles Risiko besteht darin, zu häufig zu handeln und zu kaufen, wenn es sich um ein bewegliches Geschäft handelt. Dies führt zu einer Erhöhung der Anzahl der Geschäfte und der Gebühren. Wir können dies durch eine Erhöhung der Stop-Loss-Marge oder eine angemessene Verlängerung der Haltedauer beheben.
Optimierungsrichtung
Die Strategie bietet viel Optimierungsmöglichkeiten und konzentriert sich auf folgende Bereiche:
Dabei können wir verschiedene Parameterwerte testen, um die optimale Parameter zu finden.
Wir können noch mehr Kombinationen ausprobieren, um eine passende Gruppe von schnellen und langsamen Mittelwerten zu finden.
Wir können versuchen, mit absoluten Punkten oder mit ATR zu stoppen.
Wir können zusätzliche Indikatoren wie RSI, MACD und andere zusätzlich zu den grundlegenden Handelssignalen filtern.
Zusammenfassen
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Dow-Trend-Strategie, die die Richtung des Trends anhand des Dow-Kanals beurteilt und mit einem doppelten Moving Average eintritt, eine stabile Trend-Follow-Strategie ist. Sie tritt nur ein, wenn ein Trend eindeutig gebildet ist, und kontrolliert die Verluste effektiv. Gleichzeitig gibt es viel Spielraum für die Optimierung der Parameter und kann an die Marktumgebung angepasst werden.
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="DON-SS-TREND", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01)//@version=5
length = input.int(42, minval=1)
lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)
updiff = upper - close
downdiff = lower - close
dontrend = updiff + downdiff
emalength = input.int(45, minval=1)
emax = ta.ema(-dontrend,emalength)
plot(-dontrend, "DON-SS", color=color.blue,style = plot.style_histogram)
plot(emax, "EMA-SS", color=color.black)
emalength1 = input.int(5, minval=1)
emax1 = ta.ema(-dontrend,emalength1)
plot(emax1, "EMA-FF", color=color.black)
/////////////////////// STRATEGY
// Check for Long Entry
longCondition = ta.crossover(emax1,emax)
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "BUY")
buyclose = ta.crossunder(emax1,emax)
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Long', when=buyclose, comment = "BUY STOP")
// Check for Short Entry
ShortCondition = ta.crossunder(emax1,emax)
if ShortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "SELL")
sellclose = ta.crossover(emax1,emax)
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Short', when=sellclose, comment = "SELL STOP")