Donchianische Trendstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 23.11.2023
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Übersicht

Die Donchian Trend-Strategie ist ein Trend-Folgende Ansatz, der den Donchian Channels Indikator verwendet, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte auf dem Markt zu identifizieren.

Um die Handelssignale weiter zu verfeinern, beinhaltet die Strategie zwei gleitende Durchschnitte ein schneller MA (5-Periode) und ein langsamer MA (45-Periode).

Strategie Logik

Der Kernindikator dieser Strategie sind die Donchian-Kanäle. Die Donchian-Kanäle werden gezeichnet, indem man den höchsten Höchststand und den niedrigsten Tiefstand über einen bestimmten Zeitraum nimmt, wobei die oberen und unteren Kanallinien diese Höchststände und Tiefstände beziehungsweise verbinden.

Die Strategie nutzt die Donchian-Kanäle, um die Trendrichtung zu bestimmen. Insbesondere zeigen die Preise über dem oberen Kanal einen Aufwärtstrend an, und die Strategie wird in Betracht ziehen, beim nächsten Mal, wenn sich die Preise dem oberen Kanal nähern, Long-Positionen zu etablieren. Umgekehrt stellen die Preise unter dem unteren Kanal einen Abwärtstrend dar, und die Strategie wird in Betracht ziehen, Short-Positionen zu erstellen, wenn sich die Preise beim nächsten Mal dem unteren Kanal nähern.

Um falsche Ausbrüche zu filtern, kombiniert die Strategie einen schnellen gleitenden Durchschnitt (5-Perioden) und einen langsamen gleitenden Durchschnitt (45-Perioden) um Handelssignale zu erzeugen.

Die Stop-Loss-Ausgänge werden auf der Grundlage der Preise festgelegt, die sich nach dem Eintritt wieder den Donchian-Kanälen nähern.

Analyse der Vorteile

Ein wesentlicher Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie erst nach einer fest etablierten Tendenz in den Markt eintritt, wodurch die Verluste durch falsche Ausbrüche verursacht werden, effektiv reduziert werden.

Darüber hinaus bietet die Anpassbarkeit der Donchian Channel Parameter auch Flexibilität für diese Strategie. Je länger die Kanallänge, desto länger die Referenz historische Datenzeit, desto konservativer das Trendurteil, und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, falsche Ausbrüche zu vermeiden, aber einige kurzfristige Chancen können verpasst werden. Wir können die Kanalparameter basierend auf den Marktbedingungen und persönlichen Vorlieben wählen.

Die maximale Auslastung dieser Strategie ist ebenfalls gut kontrolliert, und dank ihrer tendenziellen Eigenschaften kann sie auch bei großen Marktschwankungen Verluste effektiv kontrollieren.

Risikoanalyse

Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, den Trend falsch zu beurteilen und so Long- oder Short-Positionen zur falschen Zeit zu setzen. Dies kann auftreten, wenn die Preise eine größere Umkehrung oder einen Rückgang verborgen haben.

Ein weiteres potenzielles Risiko ist der Überhandel auf den Range-bound-Märkten. Dies wird die Anzahl der Trades und Provisionskosten erhöhen.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie bietet große Optimierungsmöglichkeiten und konzentriert sich hauptsächlich auf folgende Aspekte:

Wir können verschiedene Parameterwerte testen, um die optimalen Parameter zu finden.
Wir können mehr Kombinationen ausprobieren, um einen passenden Satz von schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten zu finden.
Wir können Absolute-Punkte oder ATR-Stopps versuchen.
Wir können zusätzlich zu den grundlegenden Handelssignalen Indikatoren wie RSI, MACD usw. für die Filtration hinzufügen.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Donchian Trend-Strategie die Donchian Channels nutzt, um die Trendrichtung zu bestimmen, ergänzt durch doppelte gleitende Durchschnitte für den Einstieg, was sie zu einem stetigen Trend nach der Strategie macht. Sie tritt erst in den Markt ein, nachdem der Trend klar gebildet ist und die Verluste effektiv kontrolliert werden. Gleichzeitig hat die Strategie einen großen Optimierungsraum für Parameter, die anhand der Marktbedingungen angepasst werden können.

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="DON-SS-TREND", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01)//@version=5
length = input.int(42, minval=1)

lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)

updiff = upper - close
downdiff = lower - close

dontrend = updiff + downdiff   
emalength = input.int(45, minval=1)
emax = ta.ema(-dontrend,emalength)
plot(-dontrend, "DON-SS", color=color.blue,style = plot.style_histogram)
plot(emax, "EMA-SS", color=color.black)
emalength1 = input.int(5, minval=1)
emax1 = ta.ema(-dontrend,emalength1)
plot(emax1, "EMA-FF", color=color.black)

/////////////////////// STRATEGY
// Check for Long Entry
longCondition = ta.crossover(emax1,emax)  
if longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "BUY")

buyclose = ta.crossunder(emax1,emax)   
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Long', when=buyclose, comment = "BUY STOP")

// Check for Short Entry
ShortCondition = ta.crossunder(emax1,emax)
if ShortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "SELL")

sellclose = ta.crossover(emax1,emax)   
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Short', when=sellclose, comment = "SELL STOP")

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