Doppelte EMA Golden Cross Breakout-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Doppel-EMA Gold-Cross-Breakout-Strategie erzeugt ein Kauf- und Verkaufssignal durch die Berechnung der Kreuzung von Schnell-EMA und Schnell-EMA in Verbindung mit einem Umsatzbruch, einer K-Linien-Form und einer Preis-Breakout-Beurteilung. Die Strategie integriert mehrere technische Indikatoren, um die Signalsicherheit zu erhöhen und gleichzeitig das Risiko zu kontrollieren, während die Preisentwicklung erfasst wird.
Strategieprinzip
Die zentrale Logik der Gold-Cross-Breakout-Strategie der doppelten EMA basiert auf der Gold-Cross-Theorie der doppelten EMA. Diese Theorie besagt, dass ein Mehrkopf-Position errichtet werden sollte, wenn ein kurzfristiger EMA eine stärkere Kurssteigerung als ein langfristiger EMA darstellt; und wenn ein kurzfristiger EMA eine stärkere Kursrückgang als ein langfristiger EMA darstellt.
Konkret berechnet die Strategie zunächst die 9-Tage-EMA und die 21-Tage-EMA. Wenn die 9-Tage-EMA die 21-Tage-EMA überschreitet, erzeugt sie ein Stirnbrettsignal. Wenn die 9-Tage-EMA die 21-Tage-EMA überschreitet, erzeugt sie ein Stirnbrettsignal.
Umfangsbedingung. Der Umfang der letzten K-Linie muss größer sein als 85% des Durchschnitts der ersten 5 K-Linien. Diese Bedingung filtert falsche Signale aus, bei denen der Umfang nicht ausreicht.
Der Preis muss die 9-Tage-EMA brechen, um als Eintrittsbestätigung zu gelten.
K-Linien-Form-Bedingungen. Umgekehrte K-Linien-Formen müssen erkannt werden, einschließlich Aufwärts- oder Abwärts-Soppen-Formen. Dies verhindert die Wiederholung von Einstiegs- und Ausstiegsphasen bei der Schwingungsbereinigung.
Bei einer Multi-Head-Position wird ein Ausstieg ausgeführt, wenn der Preis die 9. EMA überschreitet. Bei einer Leer-Head-Position wird ein Ausstieg ausgeführt, wenn der Preis die 9. EMA überschreitet.
Analyse der Stärken
Die Dual EMA Gold Cross Breakout Strategie kombiniert mehrere technische Indikatorsignale, um die Preisentwicklung effektiv zu identifizieren und die Gewinnrate zu erhöhen. Die Hauptvorteile sind:
Die Verwendung von doppelten EMAs zur Bestimmung der Haupttrendrichtung ist zuverlässig.
Erhöhung der Filterung der Transaktionsmenge, um falsche Signale zu vermeiden, wenn die Transaktionsmenge nicht ausreicht.
Mit der Zugabe von K-Linien-Form-Urteilen kann der Schwingungsgeräusch der gesamten Marktsituation gefiltert werden.
Wenn der Preis die EMA durchbricht, kann der Trend bestätigt werden.
Ein Stop-Loss-Exit-Mechanismus, der das Risiko aktiv kontrolliert.
Risikoanalyse
Die doppelte EMA Gold-Cross-Break-Strategie birgt auch einige Risiken, die sich auf folgende Aspekte konzentrieren:
In einem unsicheren Umfeld kann die EMA ein falsches Signal geben, was zu einem Handelsverlust führt. Die Entscheidung, ob eine Position eröffnet wird, kann anhand des Gesamttrends getroffen werden.
Die festgelegte EMA-Zyklus-Einstellung kann möglicherweise nicht an die Veränderungen des Marktes angepasst werden.
Es gibt immer noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit für Fehleinschätzungen, und ein Stop-Loss-Mechanismus kann verwendet werden, um das Risiko zu kontrollieren.
Die Strategie kann einen Teil des Handels verpassen und die Preise nicht perfekt verfolgen. Die Parameter können entsprechend angepasst werden oder in Kombination mit anderen Strategien verwendet werden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie der doppelten EMA-Gold-Cross-Breakthrough hat folgende wesentliche Optimierungsmöglichkeiten:
Test mehr EMA-Kombinationen, um die besten Parameter zu finden.
Erhöhung der Anpassungs-EMA und Anpassung der EMA-Parameter an Marktveränderungen.
Optimierung der Positionsverwaltung, unterschiedliche Positionen für verschiedene Situationen.
In Kombination mit weiteren Kennzahlen, wie MACD, KDJ und anderen, wird ein Strategieportfolio gebildet.
Die Einführung von fortgeschrittenen Technologien wie Machine Learning zur Modellintegration und zur Steigerung der Strategie-Stabilität.
Zusammenfassen
Die Dual EMA Gold Cross Breakout Strategie, die die Richtung des Trends anhand des Dual EMAs beurteilt und die Mehrfachfilterung der Handelsmenge / Preis / K-Linie-Form hinzufügt, kann Trends effektiv identifizieren und die Handelseffizienz verbessern, während das Risiko kontrolliert wird. Die Strategie ist einfach zu bedienen, leicht umzusetzen und bietet viel Optimierungsraum.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//Author: Andrew Shubitowski
strategy("Buy/Sell Strat", overlay = true)
//Define EMAs & Crossovers (Feature 2)
a = ta.ema(close, 9)
b = ta.ema(close, 21)
crossUp = ta.crossover(a, b)
crossDown = ta.crossunder(a, b)
//Define & calc volume averages (Feature 1)
float volAvg = 0
for i = 1 to 5
volAvg := volAvg + volume[i]
volAvg := volAvg / 5
//Define candlestick pattern recongition (Feature 4)
bool reversalPatternUp = false
bool reversalPatternDown = false
if (close > close[1] and close[1] > close [2] and close[3] > close[2] and close > close[3])
reversalPatternUp := true
if (close < close[1] and close[1] < close [2] and close[3] < close[2] and close < close[3])
reversalPatternDown := true
//Execute trade (Feature 3 + 5)
if (crossUp)
strategy.entry("long", strategy.long, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close > a and reversalPatternUp == true))
if (crossDown)
strategy.entry("short", strategy.short, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close < a and reversalPatternDown == true))
//Exit strategy (New Feature)
close_condition_long = close < a
close_condition_short = close > a
if (close_condition_long)
strategy.close("long")
if (close_condition_short)
strategy.close("short")
//plot the EMAs
plot(a, title = "Fast EMA", color = color.green)
plot(b, title = "Slow EMA", color = color.blue)
//Some visual validation parameters
//plotchar(volAvg, "Volume", "", location.top, color.aqua) //*TEST* volume calc check
//plotshape(reversalPatternUp, style = shape.arrowup, color = color.aqua) //*TEST* reversal check
//plotshape(reversalPatternDown, style = shape.arrowup, location = location.belowbar, color = color.red) //*TEST* reversal check