Reverse Engineering der RSI-Strategie

Überblick

Die Reverse-Engineering-RSI-Strategie ist eine Handelsstrategie, die auf dem RSI-Indikator basiert. Die Strategie simuliert den Rechenprozess des RSI-Indikators und führt den Preis rückwärts ab, wodurch ein Handelssignal erzeugt wird.

Strategieprinzip

Die Kernidee der Strategie lautet:

1. Berechnen Sie die K-Werte, die ExpPer-Zyklen, die AUC-Auf-Sequenz und die ADC-Abnahme-Sequenz im RSI.

2. Die ADC- und AUC-Sequenzwerte werden nach den Parameter-Einstellungen des RSI umgekehrt berechnet.

3. Die nRes werden durch die Addition von nVal zu den Preisen umgekehrt erhalten.

4. Vergleichen von nRes mit dem aktuellen Schlusskurs erzeugt ein Signal für Long- und Short-Positionen.

Konkret berechnet die Strategie zunächst einige wichtige Parameter im RSI, darunter den K-Wert, den ExpPer-Zyklus, die AUC-Auf-Sequenz und die ADC-Ab-Sequenz. Der K-Wert ist der Gleitfaktor, wobei ExpPer das Doppelte des RSI-Parameters ist.

Anhand dieser Parameter wird dann die Strategie umgekehrt. Zuerst wird eine Schlüsselvariable nVal berechnet, die gleich [WildPer - 1] ist.*(ADC_ Value / (100 - Value) - AUC). Diese Formel führt die Berechnung des RSI rückwärts.

Dann wird nVal zum aktuellen Schlusskurs hinzugefügt, um den umgekehrten Preis nRes zu erhalten. Schließlich erzeugt ein Short-Signal, wenn nRes über dem aktuellen Schlusskurs liegt, und ein Long-Signal, wenn nRes unter dem aktuellen Schlusskurs liegt.

Analyse der Stärken

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Die RSI-Indikatoren werden in der Reverse-Derivation-Prozess verwendet, die Idee ist neu und hat eine gewisse Innovationskraft.

2. Umgekehrte Preise, die Handelssignale erzeugen, die sich von den Märkten entfernen, ermöglichen die Wirkung von Kaufhandel und erweitern den Anwendungsbereich der Strategie.

3. Der RSI ist ein etablierter und häufig verwendeter Handelsindikator mit einer vernünftigen Parameterstellung, hoher Zuverlässigkeit und geringem Risiko.

4. Die Strategie ist klar und verständlich, mit weniger Parametern, einfach umzusetzen und ist für die Anforderungen von quantifizierten Transaktionen geeignet.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Die Reverse-Engineering-Preise basieren nur auf der Berechnung des RSI, und wenn der RSI ein falsches Signal sendet, wird das Strategie-Signal auch außer Kraft gesetzt.

2. Die Umkehrsignale können sich nicht mit dem Gesamtverlauf des Marktes decken, und es ist notwendig, auf die Umgebung der großen Märkte zu achten.

3. Die Einstellung der RSI-Parameter erfordert Erfahrung, und wenn sie nicht richtig eingestellt wird, kann dies zu zu häufigen Geschäften oder falschen Signalen führen.

4. Umgekehrte Operationen sind sehr riskant und erfordern eine strenge Vermögensverwaltung, um einen Ausbruch zu verhindern.

Risiken können durch Optimierung der RSI-Parameter, in Kombination mit anderen Indikatoren und strenger Geldverwaltung kontrolliert werden.

Optimierungsrichtung

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Optimierung der RSI-Parameter WildPer und Value, um sie besser an die Marktlage anzupassen.

2. Erhöhung der Stop-Loss-Strategie, um Gewinne zu sichern und Verluste zu reduzieren.

3. In Kombination mit anderen Indikatoren wie MACD wird optimiert, um die Signale genauer und zuverlässiger zu machen.

4. Es wurde eine Filter-Bedingung für die Eröffnung von Lagerstätten hinzugefügt, um unnötige Fehltransaktionen zu vermeiden.

5. Optimierung der Geldmanagement-Strategie, strenge Kontrolle der Geldmenge für einzelne Geschäfte, um zu verhindern, dass die erträglichen Verluste überschritten werden.

Zusammenfassen

Die RSI-Strategie erzeugt ein Handelssignal, das dem Markt entgegengesetzt ist, indem sie die Berechnung der RSI-Indikatoren rückwärts leitet. Die Strategie ist einzigartig und hat eine gewisse Innovationskraft, die den Einsatzbereich der Strategie erweitern kann. Es besteht jedoch auch das Risiko eines Rückwärtsbetriebs, der eine angemessene Optimierung und Risikokontrolle erfordert.