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RSI-Strategie im Umkehrverfahren

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 23.11.2023
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Übersicht

Die Reverse Engineering RSI-Strategie ist eine Handelsstrategie, die auf dem RSI-Indikator basiert.

Strategie Logik

Die Kernidee dieser Strategie lautet:

  1. Der K-Wert, die ExpPer-Periode, die steigende AUC-Sequenz und die fallende ADC-Sequenz des RSI-Indikators werden berechnet.

  2. Umgekehrt wird nVal auf der Grundlage von RSI-Parameter-Einstellungen, ADC, AUC-Sequenzwerten usw. berechnet.

  3. Fügen Sie nVal zum Preis hinzu, um nRes umgekehrt abzuleiten.

  4. Vergleichen Sie nRes mit dem aktuellen Schlusskurs, um lange und kurze Signale zu generieren.

Insbesondere berechnet die Strategie zunächst einige wichtige Parameter im RSI, einschließlich des K-Wertes, der ExpPer-Periode, der steigenden AUC-Sequenz und der fallenden ADC-Sequenz.

Nach diesen Parametern zieht die Strategie den Preis umgekehrt ab. Zuerst wird eine Schlüsselvariable nVal berechnet, die (WildPer - 1) * (ADC_Value / (100 - Value) - AUC) entspricht. Diese Formel zieht den RSI-Berechnungsvorgang umgekehrt ab.

Dann fügen Sie nVal zum aktuellen Schlusskurs hinzu, um den umgekehrten Preis nRes zu erhalten. Schließlich wird ein kurzes Signal erzeugt, wenn nRes höher ist als der aktuelle Schlusskurs. Wenn nRes niedriger ist als der aktuelle Schlusskurs, wird ein langes Signal erzeugt.

Analyse der Vorteile

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

  1. Die Logik ist neu und in gewissem Maße innovativ.

  2. Der reverse engineered Preis erzeugt Handelssignale, die dem Markt entgegengesetzt sind, was den Leerverkauf ermöglicht, um den Anwendungsbereich der Strategie zu erweitern.

  3. Der RSI ist ein ausgereifter und häufig verwendeter Handelsindikator mit angemessenen Parametereinstellungen und hoher Zuverlässigkeit und geringem Risiko.

  4. Die Logik der Strategie ist klar und leicht verständlich, die wenigen Parameter machen sie einfach umzusetzen und erfüllen die Anforderungen des quantitativen Handels.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

  1. Der umgekehrte Preis basiert ausschließlich auf RSI-Berechnungen. Wenn RSI falsche Signale sendet, werden auch die Strategie-Signale scheitern.

  2. Die umgekehrten Signale entsprechen möglicherweise nicht der allgemeinen Marktentwicklung.

  3. Die Einstellung des RSI-Parameters erfordert Erfahrung.

  4. Der Leerverkauf mit umgekehrten Operationen birgt hohe Risiken.

Die Risiken können durch Optimierung der RSI-Parameter, Kombination anderer Indikatoren und strenges Geldmanagement kontrolliert werden.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

  1. Optimierung der RSI-Parameter WildPer und Value zur besseren Anpassung an die Marktbedingungen.

  2. Fügen Sie Stop-Loss-Strategien hinzu, um Gewinne zu erzielen und Verluste zu reduzieren.

  3. Kombination mit anderen Indikatoren wie MACD erzeugt genauere und zuverlässigere Signale.

  4. Fügen Sie Filter für offene Positionen hinzu, um unnötige Verlustgeschäfte zu vermeiden.

  5. Optimierung von Geldmanagementstrategien zur strikten Kontrolle des Kapitals pro Handel, um Verluste über den erschwinglichen Bereich hinaus zu vermeiden.

Schlussfolgerung

Die Reverse Engineering RSI-Strategie erzeugt Handelssignale, die dem Markt entgegengesetzt sind, indem der RSI-Berechnungsvorgang umgekehrt abgeleitet wird. Die Strategie hat eine einzigartige Logik und eine gewisse Innovation, die den Leerverkauf ermöglicht, um ihren Anwendungsbereich zu erweitern.

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// You can change long to short in the Input Settings
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// - For purpose educate only
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strategy(title="Reverse Engineering RSI, by Giorgos Siligardos", overlay = true)
Value = input(50, minval=1)
WildPer = input(14,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
ExpPer = 2 * WildPer - 1
K = 2 / (ExpPer + 1)
AUC = iff(close > close[1], K * (close - close[1]) + (1 - K) * nz(AUC[1], 1), (1-K) * nz(AUC[1], 1))
ADC = iff(close > close[1], (1-K) * nz(ADC[1], 1), K * (close[1] - close) + (1 - K) * nz(ADC[1], 1))
nVal = (WildPer - 1) * (ADC * Value / (100 - Value) - AUC)
nRes = iff(nVal >= 0, close + nVal, close + nVal * (100 - Value) / Value)
pos = iff(nRes > close, -1,
	   iff(nRes < close, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="Reverse Engineering RSI")
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