Dynamische Unterstützungs- und Widerstandsstrategie basierend auf historischen Daten
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie basiert auf dynamischen Berechnungen der historischen Höhen, Tiefen und Schlusskosten, unterstützt von Widerstandspunkten und erzeugt damit Handelssignale. Die Strategie ist für mittlere und lange Positionen geeignet, die den Widerstand der Unterstützung auf dem Markt effektiv nutzen können.
Strategieprinzip
Berechnen Sie den Durchschnitt der Höchst-, Mindest- und Schlusskosten der letzten Periode und erhalten Sie den Basispunkt PP.
Berechnen Sie 3 Stützlinien: S1 = 2PP - höchster Preis; S2 = PP - (R1-S1); S3 = niedrigerer Preis - 2(Großpreis - PP)
Berechnen Sie 3 Widerstandslinien: R1 = 2PP - der niedrigste Preis; R2 = PP + (R1-S1); R3 = der höchste Preis + 2(PP - Mindestpreis)
Wenn der Preis die Widerstandslinie überschreitet, machen Sie mehr; wenn der Preis die Unterstützungslinie unterschreitet, machen Sie weniger.
Analyse der Stärken
Die dynamische Veränderung der Resistance-Leistung auf der Grundlage historischer Daten berechnet, um die Marktstruktur in Echtzeit zu erfassen.
Es gibt mehrere Ebenen für die Einstellung von Unterstützungsresistenzen, die für die Optimierung des Risikomanagements geeignet sind.
Ein einfaches, intuitives Trading-Signal und Stop-Loss-Methode
Risikoanalyse
Bei hoher Volatilität können die Referenzpreise, die von den historischen Daten angeboten werden, ungültig werden.
Der Wechsel zwischen mehreren freien Positionen erfordert die Berücksichtigung der Transaktionskosten.
Die Datenqualität muss sichergestellt werden, um Berechnungsfehler zu vermeiden.
Optimierungsrichtung
Es kann in Erwägung gezogen werden, weitere historische Daten als Referenzen einzuführen, z. B. die Hundert-Tage-Linie.
Optimierung des Positionsmanagements, z. B. Anpassung des Positionsanteils an die Volatilität.
Erhöhung von Stop-Loss-Strategien, wie zum Beispiel Stop-Loss-Tracking oder Stop-Loss-Verwaltung.
Zusammenfassen
Die Strategie basiert auf dem Konzept der historischen Resistenzunterstützung und bietet mehrere Ebenen von Referenzpreisen. Die Strategie ist einfach und direkt und eignet sich für mittlere und langfristige Positionen.
/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 09/06/2020
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Pivot Point V2", shorttitle="Pivot Point V2", overlay = true)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
SellFrom = input(title="Sell from ", defval="R1", options=["R1", "R2", "R3"])
BuyFrom = input(title="Buy from ", defval="S1", options=["S1", "S2", "S3"])
width = input(1, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh = security(syminfo.tickerid,res, high)
xLow = security(syminfo.tickerid,res, low)
xClose = security(syminfo.tickerid,res, close)
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vS1 = 2*vPP - xHigh
vR1 = 2*vPP-xLow
vS2 = vPP - (vR1 - vS1)
vR2 = vPP + (vR1 - vS1)
vS3 = xLow - 2 * (xHigh - vPP)
vR3 = xHigh + 2 * (vPP - xLow)
pos = 0
S = iff(BuyFrom == "S1", vS1,
iff(BuyFrom == "S2", vS2,
iff(BuyFrom == "S3", vS3,0)))
B = iff(SellFrom == "R1", vR1,
iff(SellFrom == "R2", vR2,
iff(SellFrom == "R3", vR3,0)))
pos := iff(close > B, 1,
iff(close < S, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )