Doppelte Eingabe der Durchschnittspreis-Trailing-Stop-Loss-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt eine Doppel-Entry-Methode, bei der nach dem Eintritt in den ersten Eintrittspunkt, wenn der Preis nicht den ersten Stop-Point erreicht, wieder eintritt, um den Effekt des Hochstops zu erzielen. Gleichzeitig nutzt die Strategie eine Stop-Loss-Methode, die den Standort der Stop-Loss-Linie in Echtzeit aktualisiert und die Stop-Loss-Linie auf einen bestimmten Prozentsatz des Eintritts-Mean-Preises setzt, um die Gewinne zu sperren und das Risiko zu kontrollieren.
Strategieprinzip
Die Strategie beurteilt zunächst, ob der Preis unter dem 200-Tage-Simple Moving Average liegt, und wenn ja, erfüllt sie die Einstiegsvoraussetzungen. Die Strategie tritt zwischen 14:29 und 15:00 Uhr pro Tag ein und bildet den ersten Einstiegspunkt.
Wenn der Preis steigt, aber das erste Stop-Ziel nicht erreicht wird, wird am ersten Eintrittspunkt ein weiterer Eintritt durchgeführt, der 5% höher als der Eintrittspreis ist, um die Position zu erhöhen. An diesem Punkt wird die Strategie die Position der Stop-Line aktualisieren und sie auf das 1.15-fache des durchschnittlichen Eintrittspreises für die aktuelle Position setzen. Gleichzeitig wird eine zweite Stop-Line gezeichnet.
Die Strategie kann Gewinne durch zwei Stop-Loss-Ziele und die Verfolgung von Stop-Losses sperren, während zusätzliche Gewinne durch Auflagerung erzielt werden.
Analyse der Stärken
Die Strategie hat folgende Vorteile:
Mit dem Double-Entry-Aufschlag kann ein höherer Gewinn erzielt werden, ohne dass das Risiko erhöht wird.
Die Stop-Line-Position wird in Echtzeit aktualisiert, und die Stop-Tracking-Methode mit dem Durchschnittspreis kann das Risiko gut kontrollieren und die Gewinne sperren.
Es ist ein sehr gutes Instrument, um in den Abwärtstrend zu investieren und um den Rückschlag zu handhaben.
Die Eintrittszeiten und -plätze sind vernünftig eingerichtet, um nicht in die Falle zu geraten.
Die Parameter sind vernünftig eingestellt, die Stop-Loss-Punkte sind eng genug und die Gewinne sind mit einem höheren Risiko verbunden.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Die Verluste können durch eine doppelte Eintritts-Hochlage erhöht werden. Wenn beide Eintrittspunkte am Ende verlieren, erhöht sich der Verlust.
Wenn der Stop-Loss-Punkt nicht richtig eingestellt ist, kann das Risiko nicht effektiv kontrolliert werden und zu mehr als erträglichen Verlusten führen.
Wenn die Eintrittszeit falsch gewählt wird, kann dies zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit führen, dass die Eintrittszeit überfällig wird.
Wenn die Parameter nicht richtig eingestellt sind, kann der Stop-Loss-Punkt zu weit entfernt oder zu nah am Stop-Loss-Punkt sein, was zu einem Rückgang der Erträge führen kann.
Diese Risiken können durch vernünftige Parameteroptimierung und strenge Risikokontrollen verringert und vermieden werden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auch in folgenden Richtungen optimiert werden:
Verschiedene technische Indikatoren als Zulassungsvoraussetzungen zu testen, um bessere Zulassungsplätze zu finden.
Test und Optimierung der Stop-Loss-Punkte zur Maximierung des Risikos gegenüber dem Gewinn.
Verschiedene Methoden zur Erhöhung der Gewinne werden getestet, um die optimale Multiplikation der Gewinne zu bestimmen.
Die Regeln der Trendbeurteilung werden eingesetzt, um einen Rückschlag zu vermeiden.
Optimieren Sie die Wahl der Zulassungszeiten, um sicherzustellen, dass Sie nicht vorab zugelassen werden.
Zusammenfassen
Die Strategie ist insgesamt sehr praktisch und hat eine starke praktische Bedeutung. Durch die Verwendung von Doppel-Eintritts-Haufen kann ein höherer Gewinn erzielt werden, wenn das Risiko kontrolliert wird. Durch den Durchschnittspreisverfolgungsstillstand können die Gewinne gut gesperrt und die Risiken kontrolliert werden. Durch eine vernünftige Parameteroptimierung und eine strenge Risikokontrolle kann die Strategie ein stabiles, anhaltendes Alpha erzielen.
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
strategy("8 Whittle Down", "8 WD", 1, initial_capital=0)
// DUAL ENTRIES
// ADDS ON MORE SHARES IF THE PILOT TRADE DOES NOT REACH PROFIT TARGET
// RED LINE == STOP LOSS LINE
// GREEN LINE == PROFIT TARGET FOR THE 1ST TRADE
// YELLOW LINE == ADD ON SHARES TO THE TRADE
// WHITE LINE == PROFIT TARGET FOR THE 1ST & SECOND TRADE COMBINED
StopLossPerc = input(1.15, "Total Stop Loss", step=0.01)
T2EntTrgPerc = input(1.05, "Enter Second trade @ what higher 5%?", step=0.01) // BUY STOP LIMIT ONLY WHEN ONE TRADE IS ALREADY OPEN & AIMS TO BUY DOUBLE THE OWNED SHARES AT A HIGHER ENTRY PRICE // YELLOW LINE
T1ProfTrgPerc = input(0.95, "First Trade Profit % Target", step=0.01)
T2ProfTrgPerc = input(0.90, "Second Trade Profit % Target", step=0.01)
RiskRange = close*(StopLossPerc)-1
Shares = floor(1000*1000/RiskRange) / 3 // SPLITS THE RISK OVER THREE TRADES
F1 = close < sma(security(syminfo.tickerid, "D", close[2]), 200) // HIGH OF OLD DATA -- SO NO REPAINTING
F2 = strategy.opentrades == 0
buyTime = time(timeframe.period, "1429-1500") // BUY AT THE END OF THE DAY
StopLossLine = strategy.position_avg_price * StopLossPerc
StopLossCol = strategy.opentrades != 0 ? #FF0000 : na
plot(StopLossLine, "StopLossLine", StopLossCol, 2)
strategy.cancel_all() // CANCELS ALL ORDERS: BECAUSE THE SYSTEM WILL ADD A BUY STOP LIMIT ORDER FOR ENTRY TWO
///============== ENTRY 1 ==============
if F1 and buyTime and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("S1", false, qty=Shares)
T1Prof = strategy.position_avg_price * T1ProfTrgPerc
plot(T1Prof, "1st Profit Target", strategy.opentrades == 1 ? #00FF00 : na, 2)
strategy.exit("S1 Ex", "S1", limit=T1Prof, stop=StopLossLine )
///============== ENTRY 2 ==============
T2EntryTrg = strategy.position_avg_price * T2EntTrgPerc // enters on higher target than 1st entry
plot(T2EntryTrg, "ent2EntryTrg", strategy.opentrades == 1 ? color.yellow : na, 2)
if strategy.opentrades == 1
strategy.order("S2", false, stop=T2EntryTrg, limit= T2EntryTrg, qty=Shares * 2) // BUYS MORE SHARES
T2Prof = strategy.position_avg_price * T2ProfTrgPerc
T2Col = strategy.opentrades == 2 ? color.white : na
plot(T2Prof, "2nd Profit Target", T2Col, 2)
strategy.exit("S2 Ex", "S2", limit=T2Prof, stop=StopLossLine )