Die Risikopositionen werden in der Tabelle 1 aufgeführt.

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-01 13:33:48
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Übersicht

Diese Strategie verfolgt einen doppelten Einstiegsansatz. Wenn der Preis nach dem ersten Einstieg nicht das erste Gewinnniveau erreicht, tritt er wieder zu einem höheren Preis ein, um den Effekt der Zugabe von Positionen zu erzielen. Gleichzeitig nimmt die Strategie eine Position durchschnittlich zu verfolgen Stop-Loss-Methode an, um die Stop-Loss-Linie in Echtzeit zu aktualisieren und auf einen bestimmten Prozentsatz über dem durchschnittlichen Einstiegspreis zu setzen, um Gewinne zu erzielen und Risiken zu kontrollieren.

Strategie Logik

Die Strategie beurteilt zuerst, ob der Preis unter dem 200-Tage-Simple Moving Average liegt. Wenn ja, sind die Einstiegskriterien erfüllt. Die Strategie tritt jeden Tag zwischen 14:29 und 15:00 Uhr ein, um den ersten Eintrag zu bilden. Danach wird die Strategie die ersten Gewinn- und Stop-Loss-Linien zeichnen.

Wenn der Kurs steigt, aber nicht das erste Take-Profit-Ziel erreicht, tritt er wieder 5% über dem ersten Einstiegspreis ein, um Positionen hinzuzufügen. Zu diesem Zeitpunkt aktualisiert die Strategie die Stop-Loss-Linie auf das 1,15-fache des aktuellen durchschnittlichen Haltepreises. Zur gleichen Zeit wird die zweite Take-Profit-Linie gezeichnet.

Die Strategie kann Gewinne durch zwei Take-Profit-Ziele und einen Trailing-Stop-Loss erzielen und gleichzeitig mehr Gewinne durch das Hinzufügen von Positionen erzielen.

Analyse der Vorteile

Die Strategie weist folgende Vorteile auf:

Durch die Einführung der Doppelzugangsmethode können höhere Renditen erzielt werden, ohne dass die Risiken erhöht werden.
Die Standortdurchschnittsmethode kann Risiken effektiv kontrollieren und Gewinne einfangen.
Eröffnung von Positionen in einem Abwärtstrend hat eine gewisse Gegentrend-Handelsfähigkeit.
Eine vernünftige Eintrittszeit und ein vernünftiges Preisniveau verhindern, dass man in die Falle gerät.
Vernünftige Parametereinstellungen, enge Gewinn- und Stop-Loss-Niveaus bedeuten ein hohes Risiko-Rendite-Verhältnis.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

Wenn beide Einträge schließlich einen Stop-Loss erreichen, wäre der Verlust größer.
Wenn der Stop-Loss-Level nicht korrekt festgelegt ist, kann er die Risiken nicht wirksam kontrollieren und zu inakzeptablen Verlusten führen.
Wenn die Eintrittszeit schlecht gewählt wird, kann dies zu einem ungünstigen Eintritt und einer höheren Wahrscheinlichkeit führen, dass man gefangen wird.
Unvernünftige Parameter-Einstellungen wie zu weit entferntes Gewinnspiel oder zu nahes Stop-Loss können den Gewinn verringern.

Diese Risiken könnten durch eine angemessene Optimierung der Parameter und eine strenge Risikokontrolle reduziert und vermieden werden.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann auch in folgenden Aspekten optimiert werden:

Versuche verschiedene technische Indikatoren als Einstiegssignale, um bessere Einstiegspunkte zu finden.
Testen und optimieren Sie Profit- und Stop-Loss-Level, um das Risiko-Rendite-Verhältnis zu maximieren.
Versuche verschiedene Add-on-Methoden, um die optimalen Add-on-Multiplikatoren zu ermitteln.
Hinzufügen von Regeln für die Bewertung von Trends, um Gegentrend-Einträge zu vermeiden.
Optimieren Sie die Auswahl der Eintrittszeiten, um keine negativen Eintritte zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Insgesamt ist diese Strategie sehr praktisch und hat eine starke praktische Bedeutung. Die Dual-Entry-Add-On-Methode kann höhere Renditen erzielen und gleichzeitig Risiken kontrollieren. Die Position, die den Trailing Stop Loss durchschnittlich verringert, kann Gewinne erzielen und Risiken effektiv kontrollieren. Mit angemessener Parameteroptimierung und strenger Risikokontrolle kann diese Strategie ein stetiges und konsistentes Alpha erreichen.

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//              @version=4
strategy("8 Whittle Down", "8 WD", 1, initial_capital=0)


//              DUAL ENTRIES
//              ADDS ON MORE SHARES IF THE PILOT TRADE DOES NOT REACH PROFIT TARGET
//              RED     LINE        == STOP LOSS LINE
//              GREEN   LINE        == PROFIT TARGET FOR THE 1ST TRADE
//              YELLOW  LINE        == ADD ON SHARES TO THE TRADE
//              WHITE   LINE        == PROFIT TARGET FOR THE 1ST & SECOND TRADE COMBINED


StopLossPerc        = input(1.15, "Total Stop Loss", step=0.01)


T2EntTrgPerc        = input(1.05, "Enter Second trade @ what higher 5%?", step=0.01)    //  BUY STOP LIMIT ONLY WHEN ONE TRADE IS ALREADY OPEN & AIMS TO BUY DOUBLE THE OWNED SHARES AT A HIGHER ENTRY PRICE // YELLOW LINE

T1ProfTrgPerc       = input(0.95, "First Trade Profit % Target", step=0.01)
T2ProfTrgPerc       = input(0.90, "Second Trade Profit % Target", step=0.01)


RiskRange           = close*(StopLossPerc)-1
Shares              = floor(1000*1000/RiskRange) / 3                                    //  SPLITS THE RISK OVER THREE TRADES

F1                  = close < sma(security(syminfo.tickerid, "D", close[2]), 200)       //  HIGH OF OLD DATA -- SO NO REPAINTING
F2                  = strategy.opentrades == 0
buyTime             = time(timeframe.period, "1429-1500")                               //  BUY AT THE END OF THE  DAY
 
 
StopLossLine        = strategy.position_avg_price * StopLossPerc
StopLossCol         = strategy.opentrades != 0 ? #FF0000 : na
plot(StopLossLine,  "StopLossLine", StopLossCol, 2)



strategy.cancel_all()                                                                   //  CANCELS ALL ORDERS: BECAUSE THE SYSTEM WILL ADD A BUY STOP LIMIT ORDER FOR ENTRY TWO



///==============   ENTRY 1   ==============   
if  F1 and buyTime and strategy.opentrades == 0
    strategy.entry("S1", false, qty=Shares)


T1Prof              = strategy.position_avg_price * T1ProfTrgPerc
plot(T1Prof,        "1st Profit Target", strategy.opentrades == 1 ? #00FF00 : na, 2)

strategy.exit("S1 Ex", "S1", limit=T1Prof, stop=StopLossLine )


///==============   ENTRY 2   ==============   
T2EntryTrg          = strategy.position_avg_price * T2EntTrgPerc // enters on higher target than 1st entry
plot(T2EntryTrg,    "ent2EntryTrg", strategy.opentrades == 1 ? color.yellow : na, 2)
    
    
if  strategy.opentrades == 1
    strategy.order("S2", false, stop=T2EntryTrg, limit= T2EntryTrg, qty=Shares * 2)     //  BUYS MORE SHARES

T2Prof              = strategy.position_avg_price * T2ProfTrgPerc
    
T2Col               = strategy.opentrades == 2 ? color.white : na
plot(T2Prof,        "2nd Profit Target", T2Col, 2)
    
    
strategy.exit("S2 Ex", "S2", limit=T2Prof, stop=StopLossLine )

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