Monatliche parabolische Ausbruchsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die monatliche Parallax-Breakout-Strategie erzeugt ein starkes Kaufsignal, wenn der RSI ein neues 36-Monats-Hoch erreicht und beliebiger MACD-Hoch auch ein neues 36-Monats-Hoch erreicht. Die Strategie ist geeignet, die wenigen Chancen in einem großen Trend zu erfassen.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf zwei Indikatoren, dem RSI und dem MACD. Der RSI wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der MACD wird verwendet, um die Dynamik und Stärke des Aktienpreises zu erkennen.
Insbesondere berechnet die Strategie zunächst den 14-Tage-RSI manuell. Dann wird die Differenz zwischen dem 4-Tage- und dem 9-Tage-EMA als MACD1 berechnet und die Differenz zwischen dem 12-Tage- und dem 26-Tage-EMA als MACD2 berechnet.
Auf dieser Grundlage wurden die Höchstwerte des RSI, des MACD1 und des MACD2 in den letzten 36 Monaten aufgezeichnet. Ein starkes Kaufsignal wird erzeugt, wenn der RSI in diesem Monat die 36-Monats-Höchstwerte überschreitet und jeder der MACD1 oder MACD2 auch die jeweiligen 36-Monats-Höchstwerte überschreitet.
Das Signal kombiniert die zeitliche Neubeurteilung der beiden Indikatoren RSI und MACD, so dass die besten Kaufpunkte in den seltenen Trends effektiv identifiziert werden können, um solche Gelegenheiten zu ergreifen.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie in verschiedenen Zeiten der Look Back Period mehrerer Indikatoren Neues und Hohes beurteilt, um die besten Kaufpunkte in langfristigen Trends effektiv zu finden. Dies kann die Gewinnwahrscheinlichkeit erheblich erhöhen.
Außerdem gibt die Strategie direkt die Position des Kaufsignals an, um die Handelsentscheidung eindeutig zu leiten und ist ideal für den Quantifizierungshandel.
Risikoanalyse
Die größte Gefahr dieser Strategie besteht darin, dass sie zu sehr auf die zeitlichen Höchstwerte des Indikators angewiesen ist, was zu Fehlgeschäften führen kann. Zum Beispiel kann ein erneuter Aufschwung nach einem Brechendeck ein Signal auslösen. Hier besteht die Möglichkeit, den Aufschwung zu verpassen und einen Gewinn zu machen.
Darüber hinaus ist die Strategie direkt mit einem Stop-Loss-Exit nach 30 Tagen ausgestattet, was in einem großen Trend zu konservativ sein könnte, um einen dauerhaften Gewinn zu erzielen.
Um das Risiko zu verringern, kann man in Kombination mit anderen Faktoren, wie z. B. Durchbrüche, Volatilitätsmessungen usw., Optimierung der Einstiegs- und Stop-Loss-Bedingungen in Betracht ziehen.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Optimierungsparameter. Optimierungsparameter wie RSI- und MACD-Perioden können getestet werden, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
In Kombination mit anderen Indikatoren oder Fundamentaldaten. Wie z.B. in Kombination mit einem Durchbruch in der Umsatzmenge, um Trends zu bestätigen, oder um wichtige grundlegende Nachrichten zu beachten.
Optimierte Einstiegs- und Ausstiegsmechanismen. Es kann ein detaillierteres Stop-Loss-Programm eingerichtet werden, anstatt einfach nach 30 Tagen auszutreten. Es kann auch mit Trend-LINES, Channel-Breakouts usw. kombiniert werden.
Bewertung der Strategie-Fitness. Es ist möglich, einen längeren historischen Zyklus zurückzuverfolgen, um die Stabilität der Parameter zu beurteilen. Es ist auch möglich, mehrere Märkte zurückzuverfolgen, um die Anpassungsfähigkeit der Strategie zu beurteilen.
Zusammenfassen
Die monatliche Parallax-Breakout-Strategie identifiziert erfolgreich die besten Kaufpunkte in einem langfristigen Trend durch eine mehrperiodische Kombination aus RSI und MACD. Sie kombiniert Trendbeurteilung und Überkauf-Überverkauf-Beurteilung und hat einen sehr starken praktischen Wert. Durch weitere Optimierung kann die Strategie zu einem effizienten quantitativen Handelssystem werden.
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Stringent Strategy for Backtesting", overlay=true)
// Initialize RSI variables
rsiPeriod = 14
// Manually calculate RSI
delta = close - close[1]
gain = iff(delta > 0, delta, 0)
loss = iff(delta < 0, -delta, 0)
avgGain = sma(gain, rsiPeriod)
avgLoss = sma(loss, rsiPeriod)
rs = avgGain / avgLoss
rsiValue = 100 - (100 / (1 + rs))
// Manually calculate MACD1 and MACD2
emaShort1 = ema(close, 4)
emaLong1 = ema(close, 9)
macd1 = emaShort1 - emaLong1
emaShort2 = ema(close, 12)
emaLong2 = ema(close, 26)
macd2 = emaShort2 - emaLong2
// Find the highest values in the last 3 years (36 months)
highestRsi = highest(rsiValue, 36)
highestMacd1 = highest(macd1, 36)
highestMacd2 = highest(macd2, 36)
// Define buy signal conditions
buyCondition = (rsiValue >= highestRsi) and (macd1 >= highestMacd1 or macd2 >= highestMacd2)
// Plot the buy signal on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
// Backtesting: Entry and Exit
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit condition (Example: Exit after 30 bars)
strategy.exit("Sell", "Buy", bar_index[30])