Monatliche parabolische Ausbruchsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-01 14:28:46
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Übersicht

Die Monatliche Parabolische Breakout-Strategie identifiziert starke Kaufsignale, wenn der RSI ein 36-Monats-Hoch erreicht und eines von zwei MACD-Signalen auch ein 36-Monats-Hoch erreicht.

Strategie Logik

Diese Strategie basiert hauptsächlich auf den Indikatoren RSI und MACD. RSI wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. MACD wird verwendet, um die Dynamik und Stärke der Preisänderungen zu entdecken.

Insbesondere berechnet die Strategie zunächst manuell den 14-Tage-RSI. Dann berechnet sie MACD1 als Differenz zwischen 4-Tage- und 9-Tage-EMA und MACD2 als Differenz zwischen 12-Tage- und 26-Tage-EMA.

Auf dieser Grundlage werden die höchsten Werte des RSI, des MACD1 und des MACD2 in den letzten 36 Monaten erfasst.

Dieses Signal kombiniert die neuen hohen Beurteilungen des RSI und des MACD über verschiedene Zeiträume. Es kann in den seltenen großen Trends effektiv große Kaufchancen identifizieren und solche Chancen erfassen.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie die Look-Back-Perioden mehrerer Indikatoren für neue Höchstbeurteilungen in verschiedenen Zeitabschnitten kombiniert. Dies ermöglicht es, in langfristigen Megatrends effektiv hervorragende Kaufmöglichkeiten zu entdecken. Dies kann die Gewinnwahrscheinlichkeit erheblich erhöhen.

Darüber hinaus gibt die Strategie direkt Kaufsignalstandorte, die eindeutig Handelsentscheidungen leiten können und für den quantitativen Handel sehr geeignet sind.

Risikoanalyse

Das größte Risiko dieser Strategie ist, dass sie sich zu sehr auf die höchsten Werte der Indikatoren über Zeiträume verlässt, was zu schlechten Trades führen kann. Zum Beispiel, wenn der Markt zu sinken und dann wieder aufzusteigen scheint, können auch Signale ausgelöst werden. Wir stehen dann vor dem Risiko, die Gelegenheit zu verpassen, vom Aufschwung zu profitieren.

Darüber hinaus setzt die Strategie nach 30 Tagen direkt einen Stop-Loss-Ausgang, der möglicherweise zu konservativ ist, um Gewinne in Mega-Trends zu erhalten.

Um Risiken zu reduzieren, können wir andere Faktoren zur Optimierung der Einstiegs- und Stop-Loss-Bedingungen, wie zum Beispiel Handelsvolumen-Breakouts, Volatilitätsmessungen usw., in Betracht ziehen.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Wir können Optimierungen der RSI-Periode, der MACD-Periode und anderer Parameter testen, um die besten Parameterkombinationen zu finden.
Verwenden Sie andere Indikatoren oder Fundamentaldaten, z. B. kombinieren Sie Ausbrüche im Handelsvolumen, um den Trend zu bestätigen, oder achten Sie auf wichtige Fundamentaldaten.
Optimieren Sie Ein- und Ausstiegsmechanismen. Wir können anspruchsvollere Gewinn- und Stop-Loss-Pläne festlegen, anstatt nach 30 Tagen einfach auszusteigen. Wir können auch Trendlinie-Urteile, Kanal-Breakouts usw. integrieren.
Wir können längere historische Zeiträume zurückprüfen, um die Parameterstabilität zu bewerten. Wir können auch Multi-Markt-Backtests durchführen, um die Anpassungsfähigkeit zu bewerten.

Schlussfolgerung

Die Monatliche Parabolische Breakout-Strategie identifiziert erfolgreich ausgezeichnete Kaufmöglichkeiten in langfristigen Megatrends, indem sie mehrjährigen RSI und MACD kombiniert. Sie beinhaltet sowohl Trend- als auch Überkauf/Überverkaufsschätzungen und hat einen äußerst starken praktischen Wert. Mit weiteren Optimierungen kann diese Strategie zu einem effizienten quantitativen Handelssystem werden. Sie bietet Anlegern leistungsstarke Werkzeuge, um Marktwendepunkte zu erfassen.

/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Stringent Strategy for Backtesting", overlay=true)

// Initialize RSI variables
rsiPeriod = 14

// Manually calculate RSI
delta = close - close[1]
gain = iff(delta > 0, delta, 0)
loss = iff(delta < 0, -delta, 0)

avgGain = sma(gain, rsiPeriod)
avgLoss = sma(loss, rsiPeriod)

rs = avgGain / avgLoss
rsiValue = 100 - (100 / (1 + rs))

// Manually calculate MACD1 and MACD2
emaShort1 = ema(close, 4)
emaLong1 = ema(close, 9)
macd1 = emaShort1 - emaLong1

emaShort2 = ema(close, 12)
emaLong2 = ema(close, 26)
macd2 = emaShort2 - emaLong2

// Find the highest values in the last 3 years (36 months)
highestRsi = highest(rsiValue, 36)
highestMacd1 = highest(macd1, 36)
highestMacd2 = highest(macd2, 36)

// Define buy signal conditions
buyCondition = (rsiValue >= highestRsi) and (macd1 >= highestMacd1 or macd2 >= highestMacd2)

// Plot the buy signal on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")

// Backtesting: Entry and Exit
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit condition (Example: Exit after 30 bars)
strategy.exit("Sell", "Buy", bar_index[30])

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