Strategie für Supertrend Bollinger Bands

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-01 16:29:56
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Übersicht

Die Supertrend Bollinger Bands Strategie ist eine gängige Trailing Stop-Indikatorstrategie, die auf dem ATR (Average True Range) basiert.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet zwei Hauptparameter - Periode und Multiplikator, mit Standardwerten von 10 bzw. 3 - zur Berechnung der Supertrend-Linien.

Oberste Zeile: Schließen - (Multiplikator x ATR) Unterste Linie: Schließen + (Multiplikator x ATR)

Wenn der Schlusskurs höher als die vorherige obere Linie ist, gilt dies als Aufwärtssignal.

Die Strategie beinhaltet auch den Bollinger Bands Indikator, wobei das mittlere Band als Basislinie verwendet wird und die oberen und unteren Bands zwei Standardabweichungen davon entfernt liegen. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Preis über das mittlere Band von unten bricht. Ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn der Preis unter das mittlere Band von oben bricht.

Vorteile

Verwenden Sie ATR, um die Volatilität dynamisch zu berechnen und Markttrendänderungen schnell zu erfassen
Die Kombination von Bollinger Bands macht Handelssignale zuverlässiger
Anpassbare Parameter für verschiedene Marktumgebungen

Risiken

Anfällig für falsche Signale auf seitlichen Märkten
Falsche Parameter-Einstellungen können zu einem Überhandel führen
Nicht möglich, Trendumkehrpunkte mit einer gewissen Verzögerung zu bestimmen

Optimierungsrichtlinien

Optimierung des ATR-Periodenparameters zur Verringerung der Lärmbelastung durch Filter
Einbeziehung anderer Indikatoren zur Bestimmung von Unterstützung/Widerstand zur Verringerung der Wahrscheinlichkeit einer Gewinnrückführung
Hinzufügen von Positionsgrößenregelungen zum Limit pro Verlust

Zusammenfassung

Die Supertrend Bollinger Bands Strategie integriert die Stärken mehrerer technischer Indikatoren und nutzt einen dynamischen Trailing-Stop-Mechanismus, um Markttrends effektiv zu verfolgen.

/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic


//@version=4
strategy("SuperTrend STRATEGY", overlay=true)
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=false)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
barcoloring = input(title="Bar Coloring On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 999)
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)       
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false
longCondition = buySignal
if (longCondition)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = sellSignal
if (shortCondition)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)
buy1= barssince(buySignal)
sell1 = barssince(sellSignal)
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na
barcolor(barcoloring ? color1 : na)

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