Umgekehrte Kreuzungsstrategie für gleitende Durchschnittswerte

Übersicht

Die Moving Average Reverse Crossover Strategie ist eine technische Analyse-Strategie. Sie nutzt die Beziehung zwischen gleitenden Durchschnittslinien und Aktienkursen, um zu bestimmen, wann Positionen eingegeben oder verlassen werden sollen. Insbesondere geht sie kurz, wenn der Aktienkurs von oben nach unten unter die gleitende Durchschnittslinie von 45 Tagen überschreitet; schließt die kurze Position nach 8 Tagen; geht wieder kurz, wenn das Signal der Aktienkurs-Kreuzung unter dem gleitenden Durchschnitt von 45 Tagen wieder auftaucht.

Grundsätze

Die Kernlogik dieser Strategie lautet:

1. Berechnen Sie den 45-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA)
2. Wenn der Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt von 45 Tagen von oben nach unten fällt, gehen Sie kurz
3. Schließen der Position nach 8 Handelstagen Halten der Shortposition
4. Wenn das Crossover-Signal erneut angezeigt wird, gehen Sie wieder kurz

Insbesondere:

1. Berechnen Sie zuerst den 45-Tage-SMA
2. Wenn Sie sich noch nicht in einer Shortposition befinden und das Kursrückgangssignal des Crossover-SMA erscheint (Schließen < SMA und vorheriger Schließen > vorheriger SMA), gehen Sie kurz.
3. Wenn die Short-Position bereits 8 Tage lang gehalten wurde, schließen Sie die Position
4. Wenn nicht in einer Short-Position und das Preis-Crossover-SMA-Signal erneut erscheint und mindestens 8 Tage zwischen dem letzten Closing liegen, gehen Sie erneut kurz.

Durch diese Logik können wir kurz gehen, wenn der Aktienkurs die gleitende Durchschnittslinie deutlich nach unten durchbricht und nach einer bestimmten Zeit Verluste reduziert.

Analyse der Vorteile

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Das Konzept ist einfach und leicht zu verstehen und umzusetzen
2. Nutzen Sie die Signale der gleitenden Durchschnitte, um Trendumkehrungen zu beurteilen
3. Hat klare Einstiegsregeln und Stop-Loss-Regeln
4. Kann einige falsche Ausbruchssignale filtern

Im Vergleich zu anderen Strategien ist diese Strategie leicht zu verstehen und umzusetzen. Gleichzeitig nutzt sie den bekannten technischen Indikator der gleitenden Durchschnittslinien, um Preistrends zu bestimmen. Wenn die Preise durch gleitende Durchschnitte durchbrechen, bedeutet dies oft Umkehrungen in kurzfristigen Trends. So können einige Umkehrmöglichkeiten erfasst werden.

Darüber hinaus machen die Einstiegsregeln und die feste 8-Tage-Stop-Loss-Methode in der Strategie auch das Risikomanagement klar. Falsche Ausbrüche werden auch bis zu einem gewissen Grad herausgefiltert. Im Allgemeinen ist diese Strategie einfach, praktisch und leicht zu meistern.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt jedoch einige Risiken:

1. Bewegliche Durchschnitte selbst haben hohe Verzögerungseigenschaften und können nicht sicherstellen, dass jeder Crossover der genaue Trendumkehrpunkt ist
2. Die 8-tägige Aufbewahrungszeit ist relativ kurz und kann möglicherweise nicht in der Lage sein, große Bewegungen kontinuierlich zu erfassen.
3. Es gibt keine Bestätigung für Ausbruchssignale mehr, und es kann einige falsche Ausbrüche geben.
4. Keine Gewinnspielpunkte werden eingestellt, um Gewinne zu erzielen

Insbesondere sind gleitende Durchschnitte selbst Preisverzögerungen, so dass ihre Signale möglicherweise nicht präzise zeitlich angepasst sind.

Darüber hinaus ist die 8-tägige Haltezeit relativ kurz. Bei großen Aktientrends können solche Stop-Loss-Einstellungen zu aggressiv sein, um kontinuierlich größere Umkehrungen zu erfassen.

Die Strategie stützt sich ausschließlich auf die Beziehung zwischen Preisen und gleitenden Durchschnitten, um Crossover-Signale zu bestimmen. Es werden keine zusätzlichen Bestätigungsindikatoren oder Kriterien konfiguriert, um Signale auszufiltern. Dies führt zu falschen Ausbrüchen von Zeit zu Zeit in gewissem Maße.

Schließlich werden keine Gewinnpunkte eingestellt, um den Gewinn zu sperren, so dass der Gewinn auch reduziert werden kann, bevor die Verluste gestoppt werden.

Optimierungsrichtlinien

Auf der Grundlage der vorstehenden Risikoanalyse kann die Strategie in folgenden Richtungen optimiert werden:

1. Setzen Sie mehr Bestätigungsindikatoren oder Bedingungen ein, um falsche Ausbrüche auszufiltern

   Zum Beispiel können andere technische Indikatoren wie MACD und KD konfiguriert werden, und Trendumkehrungen können nur identifiziert werden, wenn sie auch bestimmte Signale zeigen.

2. Anpassungsfähige Aufbewahrungszeit einstellen

   Zum Beispiel, Stop-Loss erst, nachdem der Preis eine bestimmte feste Amplitude überschreitet. oder Stop-Loss, wenn andere Indikatoren (wie MACD) Signale geben.

3. Verzögerung des Gewinns

   Das heißt, man bewegt nach und nach den Gewinnpunkt, nachdem der Preis um einen bestimmten Prozentsatz gestiegen ist, um Gewinne zu erzielen.

4. Optimierung der gleitenden Durchschnittsparameter

   Versuchen Sie verschiedene Parametertage und testen Sie, um die optimalen Parameter zu finden.

Durch diese Optimierungen kann die Signalqualität verbessert und die Wahrscheinlichkeit von falschen Ausbrüchen reduziert werden; ausreichende Trendgewinne können erzielt werden; und stärkere Risikokontrollfähigkeiten können erreicht werden.

Schlussfolgerung

Die Moving Average Reverse Crossover Strategie ist eine sehr einfache und praktische kurzfristige Handelsstrategie. Sie nutzt den bekannten technischen Indikator der gleitenden Durchschnitte, um festzustellen, ob die Aktienkurse kurzfristige Trendumkehrsignale zeigen. Sie hat die Vorteile von leicht verständlich, einfach zu implementieren, kontrollierbaren Risiken und so weiter. Es gibt auch einige optimierbare Probleme wie falsche Ausbrüche und Halteperioden. Durch eine angemessene Konfiguration technischer Indikatoren oder Parameter kann die Einfachheit und Gültigkeit der Strategie beibehalten und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit und Risikokontrolle weiter verbessert werden.