Durchbruchsstrategie für die Schockpositionierung mit einer Kombination aus mehreren Indikatoren
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die Kombination von mehreren Indikatoren wie STOCH. RSI, RSI, Doppelstrategie, CM Williams Index und Geldflussindex (MFI) um die Marktfluktuation genau zu bestimmen. Die Strategie nutzt die Vorteile mehrerer Indikatoren, die sich gegenseitig verifizieren, um die Falschmeldung zu reduzieren und die Signalsicherheit zu erhöhen.
Strategieprinzip
Der STOCH.RSI-Indikator kombiniert die Vorzüge des Stochastic-Zufallsindikators mit dem relativ starken RSI. Er kann überkaufte und überverkaufte Bereiche anzeigen und Umkehrmöglichkeiten erkennen.
Der RSI dient als zusätzliches Verifikationssignal für Überkauf und Überverkauf.
Die doppelte Strategie beurteilt die Kreuzung von Stoch und RSI und gibt ein Handelssignal.
Der CM Williams Indikator berechnet einen Prozentbereich. Der Ausbruch des Bereichs stellt eine Umkehrung des Marktes dar und dient als Hilfsgrundlage für Stoch.RSI und RSI bei der Beurteilung von Marktfluktuationen und Umkehrungen.
Der Geldflussindex (MFI) beurteilt die Ein- und Ausflüsse von Geld und überprüft diese gegenseitig mit dem Stoch. RSI und RSI verbessern die Signalqualität.
Insgesamt kann die Strategie durch eine Kombination von mehreren Indikatoren wie Stoch.RSI, RSI, Doppelstrategie, CM Williams Indikator und MFI effektiv überkaufende und überverkaufte Bereiche des Marktes beurteilen, Umkehrmöglichkeiten lokalisieren und Handelssignale senden. Die Kombination von mehreren Indikatoren kann die Signalqualität verbessern und Fehlinformationen reduzieren.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Die Kombination von mehreren Indikatoren, die gegenseitig verifiziert werden, kann Fehlinformationen reduzieren und die Signalqualität verbessern.
RSI, RSI und MFI, um überkaufte und überverkaufte Bereiche zu ermitteln.
Der CM Williams Index berechnet die prozentualen Bandbreiten, um die Schwankungen und Umkehrungen des Marktes zu bestimmen.
Die Doppelstrategie sendet Handelssignale, die einfach zu bedienen und leicht zu verfolgen sind.
Die Optimierung der Parameter ist groß, die Parameter können an den jeweiligen Markt angepasst werden, und sie sind anpassungsfähig.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Die Multi-Indicator-Kombination ist kompliziert und erfordert eine hohe Rechenleistung. Sie ist nicht für Hochfrequenz-Handel geeignet.
Fehlende Parameter können zu einer Verschlechterung der Signalqualität führen. Wählen Sie die für Sie geeigneten Parameter.
Die Rückwärtssignale könnten zurückbleiben, und es werden weitere Indikatoren benötigt, um die Entwicklung zu beurteilen.
Die Anzahl der Transaktionen ist möglicherweise höher, und die Effizienz der Kapitalnutzung muss kontrolliert werden.
Die entsprechende Lösung:
Die Auswahl der Rechenleistung des Endgerätes wird optimiert.
Das ist eine sehr gute Idee, aber es ist nicht einfach, es zu tun.
Die Indikatoren werden in Kombination mit weiteren Indikatoren verwendet, um die Entwicklung im Voraus zu beurteilen.
Optimierung der Stop-Loss-Mechanismen und Kontrolle des Risikos für einzelne Transaktionen.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
Optimierung der Parameter der Kennziffer und Auswahl der optimalen Parameterkombination.
Um mehr Volumen und Gewinnfaktoren zu erzielen und die Fähigkeit zur Aktienwahl zu verbessern.
In Kombination mit mehr Indicatoren wie Aggregatlinien, Brin-Bändern und anderen, kann die Unterstützung und Widerstandsfähigkeit im Voraus beurteilt werden.
Einführung von Stop-Loss- und Markteinführungs- und Risikokontrollbedingungen.
Die Parameter sind unterschiedlich und können je nach Sortencharakteristik ausgewählt werden.
Zusammenfassen
Diese Strategie verwendet STOCH.RSI, RSI, Doppel-Strategie, CM Williams-Indikator und MFI Multi-Indikator präzise Kombination, Markt überkaufen überverkaufte Bereiche zu lokalisieren, umkehrende Gelegenheiten zu entdecken. gegenseitige Bestätigung Signal, kann Fehlinformationen zu reduzieren, Signalqualität zu verbessern. Durch Parameter-Optimierung, Hinzufügen von anderen Urteilskriterien und andere Wege weiter zu verbessern, kann eine stabile, praktische Handelsstrategie werden.
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// STOCHASTIC_RSI+RSI+DOUBLE_STRATEGY+CM_WILLIAMS_VIX_FIX+MFI ////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// This is a simple combination of integrated and published scripts, useful
// if you don't have a PRO account and want to bypass the 3 indicators limit.
// It includes:
// 1) Stoch.RSI
// 2) Relative strenght index (RSI)
// 3) Stochastic + RSI, Double Strategy (by ChartArt)
// 4) CM_Williams_Vix_Fix Finds Market Bottoms (by ChrisMoody)
// 5) Monetary Flow Index (MFI)
// For more details about 3) and 4) check the original scripts.
//@version=3
// @author GianlucaBezziccheri
strategy(title="Stoch.RSI+RSI+DoubleStrategy+CMWilliamsVixFix+MFI", shorttitle="Stoch.RSI+RSI+DoubleStrategy+CMWilliamsVixFix+MFI")
///STOCH.RSI///
smoothK = input(3, minval=1, title="Stochastic %K Smoothing")
smoothD = input(3, minval=1, title="Stochastic %K Moving Average")
lengthRSI = input(14, minval=1, title="RSI Lenght")
lengthStoch = input(14, minval=1, title="Stochastic Lenght")
RSIprice = close
rsi1 = rsi(RSIprice, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, color=blue, linewidth=2)
plot(d, color=silver, linewidth=2)
h0 = hline(80)
h1 = hline(20)
fill(h0, h1, color=purple, transp=78)
///RSI///
up = rma(max(change(RSIprice), 0), lengthRSI)
down = rma(-min(change(RSIprice), 0), lengthRSI)
rsi2 = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi2, color=fuchsia, linewidth=2)
band0 = hline(70)
band1 = hline(30)
fill(band0, band1, color=purple, transp=100)
///OVERBOUGHT-OVERSOLD STRATEGY///
StochOverBought = input(80, title="Stochastic RSI overbought")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic RSI oversold")
ks = sma(stoch(close, high, low, lengthStoch), smoothK)
ds = sma(k, smoothD)
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold")
vrsi = rsi(RSIprice, lengthRSI)
if (not na(ks) and not na(ds))
if (crossover(ks,ds) and k < StochOverSold)
if (not na(vrsi)) and (crossover(vrsi, RSIOverSold))
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
if (crossunder(ks,ds) and ks > StochOverBought)
if (crossunder(vrsi, RSIOverBought))
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")
///CM WILLIAMS VIX FIX///
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bollinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range (Based on Percentile and LookBack Period)?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
plot(hp and rangeHigh ? rangeHigh : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(hp and rangeLow ? rangeLow : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(wvf, title="Williams Vix Fix", style=columns, linewidth = 4, color=col, transp=85)
plot(sd and upperBand ? upperBand : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)
///MONETARY FLOW INDEX
length4 = input(title="MFI Length", defval=14, minval=1, maxval=2000)
src4 = hlc3
upper4 = sum(volume * (change(src4) <= 0 ? 0 : src4), length4)
lower4 = sum(volume * (change(src4) >= 0 ? 0 : src4), length4)
mf4 = rsi(upper4, lower4)
plot(mf4, color=yellow, style=line, linewidth=2, title="Monetary Flow Index")
overbought=hline(70, title="MFI Overbought", color=yellow)
oversold=hline(30, title="MFI Oversold", color=yellow)
fill(overbought, oversold, color=#9915ff, transp=100)