Bidirektionale Handelsstrategie basierend auf RSI und STOCH RSI
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kombiniert zwei starke technische Indikatoren, den relativ starken Index RSI und den Stoch RSI, um eine stabilere und zuverlässigere, wechselseitige Handelsstrategie zu erzielen. Die Strategie wird über- oder abgeschaltet, wenn der RSI ein Überkauf- und Überverkaufsignal zeigt und der Stoch RSI ein Gold- und Quadrat- und Quadrat-Handelssignal sendet.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf zwei Indikatoren, dem RSI und dem Stoch RSI. Der RSI wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Markt überkauft oder überverkauft ist. Der Stoch RSI wird verwendet, um ein bestimmtes Handelssignal zu senden.
Zunächst wird der RSI verwendet, um zu beurteilen, ob ein Markt überkauft oder überverkauft ist. Wenn der RSI über der festgelegten Überkauflinie liegt, wird er als überkauft beurteilt, und wenn der RSI unter der festgelegten Überverkauflinie liegt, wird er als überverkauft beurteilt.
Zweitens gibt der Stoch RSI ein Handelssignal. Es gibt ein Kaufsignal, wenn die schnelle Linie die langsame Linie von unten nach oben durchbricht. Es gibt ein Verkaufsignal, wenn die schnelle Linie die langsame Linie von oben nach unten durchbricht.
Schließlich wird die Strategie nur dann in den In-Platz-Handel eingegeben, wenn der RSI einen Überkauf-Überverkauf-Signal gleichzeitig mit dem Stoch-RSI ausstrahlt. Ein Mehr-Signal ist ein Überkauf-Signal mit dem Stoch-RSI-Gold-Fork; ein Defizit-Signal ist ein Überkauf-Signal mit dem Stoch-RSI-Dead-Fork.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert die Vorteile der beiden Indikatoren RSI und Stoch RSI und berücksichtigt sowohl die Gesamtentwicklung des Marktes als auch die Veränderungen in den Details, um ein Handelssignal zu erzeugen, das zuverlässiger ist.
Der RSI-Indikator ist in der Lage, effektiv zu beurteilen, ob der Markt überkauft ist, um zu vermeiden, dass er an der Spitze des Marktes nach oben und am Boden des Marktes nach unten geht. Der Stoch RSI-Indikator untersucht die Dynamik von RSI-Veränderungen und kann die Wendepunkte rechtzeitig erfassen. Die Kombination der beiden garantiert sowohl die Zuverlässigkeit des Handelssignals als auch den Zeitpunkt des Eintritts.
Darüber hinaus wurden zeitliche und preisliche Filterbedingungen hinzugefügt, um die Wahrscheinlichkeit eines Fehlhandels weiter zu verringern und die gesamte Strategie robuster zu machen.
Risikoanalyse
Die Strategie beruht auf den RSI und dem Stoch RSI, die sehr sensibel sind für Marktveränderungen und oft falsche Signale senden können. Zudem kann es zu Abweichungen zwischen den Indikatoren kommen. Diese können zu einer höheren Handelsfrequenz führen und zu unbeständigen Erträgen führen.
Um diese Risiken zu verringern, können die Parameter des RSI und des Stoch RSI angepasst werden, um die Filterbedingungen zu erhöhen, um die Strategieparameter besser an die Markteigenschaften anzupassen. Es kann auch mit anderen Indikatoren verifiziert werden, um den Eintritt mit einem einzigen Indikator zu vermeiden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:
Eintritt in eine mobile Stop-Loss-Strategie, um Gewinne zu sichern und Verluste zu reduzieren.
Optimierung der RSI- und Stoch-RSI-Parameter, um sie besser an die Eigenschaften verschiedener Perioden und Sorten anzupassen;
Erhöhung der Filterbedingungen, wie z. B. der Zeitspanne des Handelszyklus und der Verringerung der Handelsfrequenz;
Signalprüfung in Verbindung mit anderen Indikatoren, um Fehleinschätzungen bei einem einzigen Indikator zu vermeiden;
Die Optimierung der Rückmessung erfolgt durch die Suche nach der optimalen Kombination von Parametern.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die Vorteile der beiden Indikatoren RSI und Stoch RSI, um einen strategischen Rahmen für den beidseitigen Handel zu schaffen. Die Strategie beurteilt umfassender und zuverlässiger als die Verwendung eines Indikators allein und vermeidet viele unnötige Fehlsignale. Mit weiterer Optimierung kann die Strategie zu einer stabilen und profitablen quantitativen Handelsstrategie werden.
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("RSI+STOCHRSI v2", overlay=true)
lengthrsi = input(10)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
price = ohlc4
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( ( crossover(d,k)) and ( (vrsi<overSold) or crossover(vrsi,overSold) ) and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( ( crossunder(d,k) ) and ( (vrsi >overBought) or crossunder(vrsi,overBought) ) and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")